8. Bố cục dự kiến của luận văn
2.2 Ứng dụng mô hình CAMELS để phân tích hiệu quả kinh doanh của Ngân
2.2.6 Phân tích chỉ tiêu độ nhạy cảm với rủi ro thị trường
VietinBank – CN TP.HCM đã đưa ra những nhận định và các biện pháp để ứng phó với 3 loại rủi ro thường gặp phải trong quá trình hoạt động, bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.
Về rủi ro tín dụng
Các năm gần đây, đối với tình hình kinh tế thị trường, sức khoẻ và năng lực tài chính của các doanh nghiệp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năng lực cạnh tranh đối diện với nhiều thách thức khi nền kinh tế ngày càng mở cửa, hội nhập sâu rộng, phải cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài vốn mạnh và quản trị tốt, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh rủi ro tín dụng, gia tăng tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phịng nếu cơng tác quản trị rủi ro không được quản lý chặt chẽ và không đưa ra được những biện pháp ứng phó kịp thời.
Với những quy định đã và đang có hiệu lực như thơng tư 02/2013/TT-NHNN, thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi thông tư 02, thông tư 36/2014/TT-NHNN, dự thảo áp dụng Basel II,… các quy định này đòi hỏi VietinBank – CN TP.HCM phải nghiên cứu kỹ lưỡng, nhận diện và đánh giá đầy đủ các rủi ro có thể gặp phải để từ đó chủ động định hình cơ cấu lại danh mục tín dụng sao cho phù hợp với yêu cầu điều hành mới của NHNN, nhưng điều này vẫn đảm bảo được hiệu quả kinh doanh tối ưu trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có và tiết giảm chi phí vốn một cách hợp lý.
Với bản thân VietinBank, ngân hàng đã từng bước xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng dựa trên các tiêu chuẩn chung của NHNN và khẩu vị rủi ro của riêng VietinBank – CN TP.HCM, hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ được xem như là một chốt chặn đầu tiên trong q trình cấp tín dụng, bên cạnh đó là quy trình tín dụng thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm cũng như hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện kiểm soát trước, trong và sau cấp tín dụng. Từ đó hạn chế tốt những rủi ro tín dụng có thể gặp phải, có thể giảm thiểu tổn thất và có biện pháp khắc phục hiệu quả khi rủi ro xảy ra.
Về rủi ro thị trường
Từ cuối năm 2016 trở đi, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ có những biến động phức tạp khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc có những thay đổi lớn. Cụ thể là tại Mỹ, dự kiến FED sẽ nâng lãi suất ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD, kéo theo đà tăng của LIBOR và xu hướng thất thoát nguồn ngoại tệ. Bên cạnh đó là Trung Quốc với sự chững lại trong tăng trưởng sau một thời kỳ phát triển nóng, từ đó tạo nên một sự dư thừa về sản xuất với mức dư nợ cao tồn đọng từ giai đoạn phát triển, trong khi Trung Quốc là một trong những nơi tiêu thụ hàng hoá lớn nhất của thế giới.
Để hạn chế tăng trưởng tín dụng nóng, NHNN cũng đã ra quy định về mức trần tăng trưởng cho từng NHTM mỗi năm, điều này gây áp lực đến thanh khoản của các ngân hàng khi tốc độ tăng trưởng huy động thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là đối với các ngân hàng gặp khó khăn về nguồn USD do lãi suất huy động đã về
mức 0%. Bên cạnh đó là cuộc đua lãi suất VND có thể diễn tiến phức tạp khi các ngân hàng bắt đầu tăng lại suất huy động ở nhiều kỳ hạn, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của doanh nghiệp/cá nhân đang có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh/tiêu dùng.
Ngoài ra với định hướng hạn chế hoạt động đầu tư bất động sản bằng cách nâng hệ số rủi ro đối với dư nợ cho vay bất động sản và giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn, quy định sửa đổi thông tư 36 cũng đã được ban hành. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững (18 – 20%/năm), trong khi nguồn vốn huy động gặp nhiều khó khăn, nợ xấu giai đoạn khủng hoảng vẫn chưa được xử lý triệt để thì rủi ro thanh khoản tiềm ẩn là điều đáng quan tâm của VietinBank – CN TP.HCM.
VietinBank trụ sở chính có hệ thống nhận diện rõ các rủi ro có thể xảy ra, từ đó xây dựng cho mình một hệ thống kiểm sốt vốn, cân đối nguồn theo từng ngày để phục vụ nhu cầu kinh doanh (thông qua uỷ ban Alco, hệ thống quản lý FTP), phân tích biến động ngành định kỳ hàng quý (báo cáo của hệ thống quản lý rủi ro thị trường), phân tích và làm rõ sự thay đổi của các chính sách định hướng tín dụng của NHNN so với các quy định hiện hành, hỗ trợ kiến thức kịp thời cho bộ phận kinh doanh (thơng qua phịng chế độ, chính sách, pháp chế),…VietinBank – CN TP.HCM có thể tiếp cận và tận dụng tất cả các cảnh báo và văn bản này do đều được phân phối thành văn bản, hướng dẫn đến từng cán bộ công nhân viên của ngân hàng.
Về rủi ro hoạt động
Ngành ngân hàng với mạng lưới hoạt động rộng khắp và khối lượng giao dịch lớn, sảm phẩm đa dạng dẫn đến sức ép yêu cầu về tính chính xác, trung thực và an tồn trong hoạt động rất cao. Nhận thức được điều này, VietinBank – CN TP.HCM cũng đã tiếp tục nâng cấp cả về quy định, quy trình, và hạ tầng cơng nghệ thơng tin, đồng thời tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ cơng nhân viên, từ đó giúp VietinBank – CN TP.HCM giảm thiểu tối đa tổn thất tài chính, danh tiếng, rủi ro pháp lý, liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, cấm vận,… Đặc biệt, VietinBank – CN TP.HCM cịn quan tâm đến các chương trình nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức như:
chính sách luân chuyển cán bộ, phân cấp uỷ quyền, đường dây nóng,... cùng chính sách chế tài và khen thưởng phù hợp.