8 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI:
1.2.4.1 Phƣơng pháp tiếp cận chuẩn hóa rủi ro tín dụng:
Phƣơng pháp chuẩn hóa là các ngân hàng phân loại rủi ro tín dụng dựa trên những đặc điểm có thể quan sát đƣợc của rủi ro. Phƣơng pháp chuẩn hóa sẽ xếp loại rủi
26
ro cố định cho từng loại rủi ro đƣợc giám sát và căn cứ đánh giá độ tín nhiệm của bên ngoài để nâng cao độ nhạy của rủi ro. Phƣơng pháp này có những hƣớng dẫn sử dụng cho cán bộ kiểm tra, giám sát để quyết định nguồn đánh giá xếp loại của bên ngoài có phù hợp để có thể áp dụng cho ngân hàng hay không?
Khi các ngân hàng mở rộng hàng loạt các sản phẩm phái sinh tín dụng nhƣ thế chấp, bảo lãnh, Basel II coi những công cụ này là nhân tố làm giảm bớt rủi ro tín dụng. Phƣơng pháp chuẩn hóa mở rộng phạm vi của những nhà bảo lãnh để bao gồm những hang đáp ứng một mức xếp loại tín nhiệm nhất định của bên ngoài. Phƣơng pháp này cũng bao gồm việc xử lý cụ thể đối với những rủi ro bán lẻ. Xếp loại rủi ro của các loại rủi ro trong cho vay có thế chấp nhà ở sẽ đƣợc giảm cùng với những loại rủi ro bán lẻ khác và sẽ thấp hơn xếp loại rủi ro của các khoản tín dụng cho các công ty không đƣợc xếp loại tín nhiệm.
Để giúp ngân hàng và các giám sát viên trong trƣờng hợp không có nhiều lựa chọn, Ủy ban Basel đã phát triển phƣơng pháp chuẩn hóa đơn giản bao gồm những lựa chọn đơn giản nhất để tính toán các tài sản đƣợc xếp loại rủi ro, khi thực hiện phƣơng pháp này cần tuân thủ những yêu cầu khiểm tra, giám sát và kỷ luật thị trƣờng tƣơng ứng với hiệp ƣớc mới của Basel.