8. Kết cấu của đề tài
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan
- Những biến động không theo quy luật của nền kinh tế Việt Nam
Việc hoạch định chính sách cho vay và thiết kế DMCV của BIDV căn cứ vào chiến lƣợc phát triển, thông tin vĩ mô về kinh tế của Việt Nam. Khi các ngành nghề đƣợc đánh giá có cơ hội phát triển tốt, khả năng hội nhập mạnh, ổn định thì BIDV sẽ định hƣớng mở rộng chính sách cho vay. Ngƣợc lại khi tình hình kinh tế vĩ mô có dấu hiệu suy thoái, BIDV thực hiện thắt chặt chính sách cho vay, chuyển hƣớng sang các ngành có lợi thế hơn và độ rủi ro thấp hơn. Thế nhƣng nền kinh tế Việt Nam thƣờng chịu sự chi phối từ nhiều yếu tố, phát triển không theo một quy luật riêng nào. Có thể dự báo đƣợc tình hình kinh tế trong ngắn hạn, nhƣng trong dài hạn
thì kinh tế thay đổi hoàn toàn không lƣờng trƣớc đƣợc. Điều này gây khó khăn cho nhà quản trị trong việc nhận định rủi ro thị trƣờng để phân chia DMCV một cách hợp lý. Nguyên nhân của việc kinh tế Việt Nam còn nhiều bất cập nhƣ vậy là do nền kinh tế của nƣớc ta mới bƣớc vào thời kỳ xây dựng, còn phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách, tiêu chuẩn của quốc tế. Thời kỳ bao cấp, kinh tế Việt Nam hầu nhƣ bị đóng băng một thời gian dài, BIDV chủ yếu thực hiện cho vay tới các đối tƣợng đƣợc chỉ định, do đó DMCV hình thành một cách rất ngẫu nhiên. Từ khi bƣớc vào nền kinh tế hội nhập thông qua hiệp định WTO, kinh tế Việt Nam có chuyển biến khởi sắc rõ rệt. Các chỉ số vĩ mô đƣợc cải thiện và góp phần ổn định lại thị trƣờng tài chính trong nƣớc. Tuy nhiên do trong thời gian ngắn hội nhập, kinh tế Việt Nam chƣa bắt nhịp kịp xu thế hiện đại, tăng trƣởng lúc nhanh lúc chậm. Những năm 2007-2008 chứng khiến tình hình thị trƣờng tài chính trong nƣớc hết sức căng thẳng, lạm phát tăng cao, chứng khoán rớt giá, lãi suất tăng vƣợt trần, bất động sản đóng băng...So với các nƣớc trong khu vực thì quy mô nền kinh tế Việt Nam là tƣơng đối nhỏ, do đó việc nền kinh tế thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng, biến động không theo quy luật nào cũng là một nguyên nhân khách quan làm hạn chế khả năng dự báo, khả năng quản trị DMCV của BIDV nói riêng và các NHTM Việt Nam nói chung.
- Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, còn thiếu sót và nhiều lỗ hổng làm cho
thị trường tài chính chưa phát triển đầy đủ.
Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều công cụ quản trị DMCV hiện đại đƣợc luật hóa và áp dụng trong ngành tài chính ngân hàng. Các TCTD đƣợc sử dụng các công cụ chứng khóa hóa khoản nợ, hoán đổi rủi ro tín dụng một cách thƣờng xuyên và liên tục. Điều này giúp NHTM chủ động điều chỉnh DMCV của mình theo ý muốn mà không làm tổn hại đến mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên hiện nay pháp luật Việt Nam vẫn chƣa cho phép các TCTD triển khai các công cụ tài chính trên. Nguyên nhân là do thị trƣờng tài chính của Việt Nam còn sơ khai, mới bắt đầu phát triển, chỉ tập trung quản trị DMCV bằng phƣơng pháp đơn giản, truyền thống. Để các công cụ quản trị tài chính hiện đại trên trở nên không còn xa lạ với các
NHTM thì cần cả quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá kỹ lƣỡng qua một thời gian dài.
- Thị trường tài chính chưa phát triển, hoạt động hạn chế, quy mô chưa đủ lớn.
Thị trƣờng tài chính Việt Nam khá sơ khai, mới bƣớc vào giai đoạn hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế không lâu. Quy mô thị trƣờng nhỏ lẻ nên tạo điều kiện cho một số cá nhân, tổ chức có cơ hội lũng đoạn thị trƣờng, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thông qua các hoạt động thâu tóm, mua bán, sát nhập, đàu cơ, mua bán chéo một số tổ chức lợi dụng thực hiện sử dụng nguồn vốn vay sai mục tích, gây sai lệch DMCV của BIDV.
- Công tác giám sát của NHNN chưa thực sự hiệu quả
NHNN là cơ quan đầu tàu có nhiệm vụ dẫn dắt hoạt động của NHTM đi đúng định hƣớng đã đề ra, nhằm ổn định thị trƣờng tài chính, lành mạnh hóa hệ thống và góp phần ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô. NHNN thực hiện công tác giám sát hoạt động cho vay của NHTM, thực hiện ra soát, kiểm tra và đánh giá giới hạn cho vay, đối tƣợng cho vay và chất lƣợng khoản vay. Tuy nhiên hiện nay công tác rà soát đánh giá để phát hiện ra rủi ro DMCV của NHNN đƣợc thực hiện tƣơng đối sơ xài, còn thụ động và chƣa thực sự có ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay của NHTM. NHNN chỉ thực hiện đánh giá tính tuân thủ và đƣa ra cảnh báo cho vay theo quy định của pháp luật chứ chƣa thực hiện giám sát DMCV của BIDV theo hƣớng quản lý rủi ro, việc kiểm soát cũng chỉ dựa trên số liệu BIDV cung cấp qua từng thời kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do đội ngũ cán bộ NHNN có giới hạn, không thể quản lý chi tiết tới từng NHTM, chỉ tiến hành kiểm tra chọn mẫu hoặc theo mẫu báo cáo của NHTM. Việc quản trị rủi ro DMCV hầu hết thuộc về trách nhiệm của các NHTM.
- Quy mô vốn của các NHTM Việt Nam chưa đáp ứng
Hiện nay BIDV có mức vốn tự có xếp hàng cao nhất nhì trong các NHTM Việt Nam nhƣng cũng chỉ đạt vỏn vẹn chƣa tới 2 tỷ USD. Nếu so với các NHTM trong khu vực nhƣ Trung Quốc, Singapore, Thái Lan...thì chúng ta thật sự rất nhỏ
bé. Do mức vốn tự có quá nhỏ nhƣ vậy làm cho khả năng ổn định về tài chính của các NHTM gặp rất nhiều khó khăn khi có biến cố rủi ro xuất hiện. Thậm chí một ảnh hƣởng nhỏ từ các luồng thông tin không đáng in cậy trên thị trƣờng cũng có thể làm cho hoạt động của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Các ngành nhạy cảm nhƣ bất động sản, xây dựng đòi hỏi cần nguồn vốn rất lớn, có thể lên đến hàng tỷ USD, vƣợt xa mức vốn tự có của BIDV thì rủi ro tập trung tín dụng gặp phải khi tài trợ vào các ngành này là hoàn toàn có thể xảy ra.
Kết luận chƣơng 2
Chƣơng 2 đã làm rõ đƣợc những vấn đề sau:
Thứ nhất, đã khái quát cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của BIDV trong giai đoạn từ 2010-2016. Đồng thời phân tích thực trạng DMCV của BIDV theo các tiêu thức, các thành tựu đạt đƣợc, những thuận lợi và khó khăn gặp phải.
Thứ hai, nêu ra những phƣơng pháp quản trị DMCV của BIDV đƣợc thực hiện chủ yếu là nghiệp vụ nội bảng, truyền thống nhƣ phân loại nợ và trích lập dự phòng, XHTD, bán nợ xấu cho VAMC,... đồng thời chỉ ra các thành tựu và hạn chế trong quản trị DMCV.
Cuối cùng, luận văn đã phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các hạn chế về quản trị DMCV tại BIDV. Từ đây luận văn đã có những lý luận và cơ sở thực tiễn để đề ra các giải pháp về quản trị DMCV tại BIDV trong thời gian tới.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI BIDV 3.1. Xây dựng danh mục cho vay tại BIDV
3.1.1. Định hƣớng hoạt động của BIDV đến năm 2020
Chiến lƣợc hoạt động của BIDV trong giai đoạn tới và tầm nhìn đến năm 2020 là phấn đấu trở thành 1 trong 20 ngân hàng hiện đại có chất lƣợng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó chú trọng đến 03 khâu đột
phá chiến lược là:
(1) Hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa các đơn vị hƣớng đến sản phẩm và khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt nhất.
(2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lƣợng cao dựa trên sử dụng và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nƣớc và quốc tế làm lực lƣợng nòng cốt phát triển ổn định và bền vững.
(3) Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo khâu đột phá giải phóng sức lao động, tăng tính lan tỏa của khoa học công nghệ tới mọi hoạt động kinh doanh của BIDV.
Để thực hiện định hƣớng kinh doanh nêu trên, BIDV sẽ tập trung hoàn thành
10 mục tiêu ưu tiên nhƣ sau:
(1) Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức, quản trị tăng cƣờng năng lực điều hành các cấp của BIDV tạo nền tảng vững chắc để phát triển thành Tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam.
(2) Tập trung tái cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và duy trì chất lƣợng; chủ động kiểm soát rủi ro và tăng trƣởng bền vững.
(3) Duy trì và phát triển vị thế, tầm ảnh hƣởng của BIDV trên thị trƣờng tài chính, nỗ lực tiên phong thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia.
(4) Nâng cao năng lực quản trị rủi ro; chủ động áp dụng và quản lý theo các thông lệ tốt nhất phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam.
(5) Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn về dƣ nợ tín dụng, huy động vốn và dịch vụ bán lẻ.
(6) Nâng cao năng lực khai thác ứng dụng, công nghệ trong hoạt động kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu quả, năng suất lao động.
(7) Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lƣợng cao, lực lƣợng chuyên gia, nâng cao năng suất lao động.
(8) Phấn đấu trở thành ngân hàng đƣợc xếp hạng tín nhiệm tốt nhất tại Việt Nam bởi các tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế.
(9) Cấu trúc lại hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết, cơ cấu lại danh mục đầu tƣ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính.
(10) Bảo vệ, duy trì và phát huy giá trị cốt lõi; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển thƣơng hiệu BIDV.
Trên cơ sở mục tiêu chung, mục tiêu ƣu tiên và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu đặt ra, BIDV đã phân khai chương trình hành động theo 8 cấu phần chính
bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành tại BIDV. Cụ thể: (1) Tín dụng: Đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tƣợng khách hàng; đảm bảo tăng trƣởng về quy mô gắn liền với đảm bảo chất lƣợng tín dụng.
(2) Huy động vốn: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn về kỳ hạn và khách hàng theo hƣớng bền vững và hiệu quả thông qua gia tăng nguồn vốn trung dài hạn, nguồn vốn huy động từ dân cƣ; các nguồn vốn ODA và tiếp cận nguồn vốn trên thị trƣờng tài chính quốc tế.
(3) Đầu tƣ: Giảm dần và hƣớng đến chấm dứt các khoản đầu tƣ ra ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả của các khoản đầu tƣ góp vốn và đầu tƣ vào các công ty trực thuộc.
(4) Kinh doanh vốn: Đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng thị phần để khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vốn và tiền tệ tại thị trƣờng Việt Nam.
(5) Phát triển bán lẻ: tăng cƣờng nguồn lực về công nghệ, tài chính, nhân lực dành cho hoạt động bán lẻ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ; đồng thời nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp.
(6) Thu nhập, hiệu quả: Đa dạng hóa nguồn thu nhập, đảm bảo các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA, ROE) theo thông lệ quốc tế.
(7) Nguồn nhân lực - Mô hình tổ chức: xây dựng đội ngũ chuyên gia, thiết lập nền tảng tập đoàn tài chính ngân hàng.
(8) Công nghệ: Củng cố hệ thống công nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản trị điều hành và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Mỗi cấu phần kể trên đều đƣợc xây dựng giải pháp và lộ trình thực hiện chi tiết đến từng năm, gắn với trách nhiệm của từng lãnh đạo đến các đơn vị triển khai thực hiện.
Các mục tiêu, kế hoạch về quản trị DMCV trong giai đoạn 2016-2020:
- Phấn đấu đến năm 2020 BIDV đảm bảo mức vốn tự có theo chuẩn mực của ủy ban Basel II (theo phƣơng pháp tiêu chuẩn)
- Nâng cao chất lƣợng tín dụng, phòng ngừa và hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, phấn đấu đến 31/12/2018 BIDV đƣa tỷ lệ nợ xấu gộp (nợ xấu nội bảng và nợ xấu đã bán cho VAMC) xuống dƣới 3%, trong đó tỷ lệ nợ xấu nội bảng dƣới 2%. Đến 31/12/2019 tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC.
- Điều hành tăng trƣởng tín dụng toàn hệ thống theo đúng tỷ lệ tăng trƣởng đƣợc NHNN giao. Kiểm soát tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn trên tổng dƣ nợ theo đúng định hƣớng quy định tại thông tƣ 06/2016/TT-NHNN.
- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa hệ thống XHTD nội bộ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng.
- Tích cực thực hiện “Đề án giải pháp triển khai Basel tại BIDV giai đoạn 2017-2019” theo đúng lộ trình, ƣu tiên dành nguồn lực cho các dự án Basel để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel.
- Phấn đấu đến năm 2020 tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập gấp 1,5-2 lần so với đầu kỳ năm 2016.
3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện quản trị danh mục cho vay của BIDV
Mục tiêu cuối cùng của quản trị DMCV là xây dựng đƣợc một DMCV phù hợp với định hƣớng phát triển và kiểm soát rủi ro, nhất là đảm bảo tổn thất của toàn DMCV nằm trong giới hạn chịu đựng, mức kiểm soát của ngân hàng. Để đạt đƣợc mục tiêu cuối cùng, BIDV cần thực hiện tốt các mục tiêu trung gian nhƣ hoàn thiện các phƣơng pháp, công cụ quản trị DMCV, xác định tỷ trọng cho vay theo từng ngành,... Do đó định hƣớng hoàn thiện quản trị DMCV của BIDV cần phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
- Nâng cao nhận thức về quản trị DMCV theo hƣớng hiện đại và hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Xây dựng DMCV phù hợp với điều kiện nội lực của BIDV, tiêu chuẩn của pháp luật.
- Thiết lập quy trình kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên, liên tục DMCV theo đúng định hƣớng kế hoạch.
- Xây dựng các phƣơng pháp, công cụ quản trị rủi ro DMCV theo hƣớng chủ động và hiệu quả.
- Nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin và năng lực quản lý rủi ro DMCV của đội ngũ nhân viên tín dụng, đội ngũ thẩm định rủi ro, ban kiểm soát nội bộ.
- Cải thiện vốn tự có và đa dạng hóa DMCV hƣớng đến xây dựng DMCV hiệu quả với mức độ rủi ro danh mục thấp nhất.
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị danh mục cho vay
Căn cứ vào định hƣớng hoạt động và quản trị DMCV, thực trạng DMCV, những nguyên nhân và hạn chế trong quản trị DMCV của BIDV, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản trị DMCV nhƣ sau:
3.2.1. Giải pháp liên quan đến xây dựng danh mục cho vay
(i) Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quản trị DMCV
BIDV nói riêng và các NHTM tại Việt Nam nói chung đã quen với công tác quản trị rủi ro cho vay đối với từng giao dịch cụ thể, việc quản trị rủi ro trên góc độ toàn danh mục chƣa đƣợc chú trọng và đầu tƣ bài bản. Mặc dù tầm quan trọng của việc quản trị DMCV là rất lớn, có ảnh hƣởng quyết định đến sự tồn vong của BIDV. Trên thế giới đã chứng kiến hàng loạt vụ sụp đổ trong lĩnh vực ngân hàng do cho vay không kiểm soát đƣợc rủi ro danh mục, tập trung nguồn vốn vào một vài đối tƣợng đặc thù. Do đó để hƣớng đến mục tiêu phát triển ổn định trong dài hạn, nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập với hệ thống tài chính của quốc tế, BIDV cần