8. Kết cấu của đề tài
1.2.2. Quản trị danh mục cho vay
1.2.2.1. Khái niệm
Theo Wise Geek (2014) mô tả quản trị DMCV là quá trình xây dựng một loạt các khoản đầu tƣ tín dụng và quản lý rủi ro liên quan đến các khoản đầu tƣ đó. Do đó quản lý DMCV bao gồm quá trình đánh giá rủi ro liên quan đến từng khoản vay và sau đó phân tích tổng số rủi ro đối với các khoản vay. Mục tiêu chính của quản trị DMCV là để giảm thiểu các khoản cho vay không đủ tiêu chuẩn bằng các biện pháp nhƣ xem xét lịch sử tín dụng của các cá nhân hoặc tổ chức.
Quản trị DMCV là kỹ thuật cho phép nhà quản trị rủi ro đo lƣờng lợi nhuận với rủi ro tín dụng đã xảy ra, cho phép nhà quản trị phân loại DMCV để chọn ra DMCV phù hợp với khẩu vị rủi ro cũng nhƣ tối ƣu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Sarraf, 2006).
Quản trị DMCV xây dựng hệ thống phân tích, kiểm soát và đo lƣờng rủi ro/lợi nhuận của từng khoản vay bằng cách phát triển các phƣơng pháp định lƣợng và cho ra đời các mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng để đánh giá khách hàng nhằm tìm ra rủi ro (Gregoriou and Hope, 2009).
Quản trị DMCV là phân phối giá trị gia tăng bằng cách tạo ra công cụ chuyển đổi cao hơn căn cứ trên tổng thể DMCV, chính nó sẽ tạo ra các quyết định kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Quản trị DMCV giúp giải phóng nguồn vốn tồn đọng trong những tài sản cầm cố không phát sinh lợi nhuận, thúc đẩy tăng thu lợi nhuận hoặc phí từ mua bán, cơ cấu, hoặc tái cơ cấu rủi ro tín dụng. (Gregoriou and Hope, 2009)
Theo Dickerson Knight Group, Inc. (2003), có hai phƣơng pháp tiếp cận cơ bản để quản trị DMCV thƣơng mại, đó là phƣơng pháp tiếp cận ngẫu nhiên và phƣơng pháp tiếp cận theo kế hoạch.
Trong phƣơng pháp tiếp cận ngẫu nhiên thì DMCV sẽ đƣợc tạo ra hoặc tập hợp một cách ngẫu nhiên. Ngân hàng chấp nhận và phê duyệt từng khoản cho vay đơn lẻ, và sau đó những khoản cho vay này sẽ chịu tác động của các chu kỳ kinh tế không dự báo trƣớc đƣợc. DMCV biến thành một tập hợp đặc biệt các giao dịch (quyết định) với mức rủi ro có thể rất cao kèm theo việc định giá và cơ cấu kém.
Còn trong phƣơng pháp tiếp cận theo kế hoạch thì DMCV hình thành do 3 yếu tố:
- Ngân hàng tự xây dựng một phƣơng thức (hệ thống) để tạo ra một DMCV thƣơng mại theo kế hoạch với những kết quả có thể dự báo đƣợc;
- Ngân hàng tiến hành kiểm tra, đa dạng hóa và hạn chế rủi ro tập trung tín dụng;
- Ngân hàng sử dụng hệ thống thông tin điều hành nhƣ là một công cụ thƣờng xuyên.
Vậy một cách khái quát, quản trị DMCV là một phƣơng thức quản trị kinh doanh ngân hàng, bao gồm các nội dung: thiết kế DMCV, xây dựng các chính sách, tổ chức thực hiện, tái xét và điều chỉnh DMCV nhằm đạt các mục tiêu quản trị rủi ro và kinh doanh đã hoạch định của ngân hàng. Quản trị DMCV nhằm xác định đƣợc các tỷ trọng, cơ cấu của DMCV theo từng ngành kinh tế, theo chủ thể cho vay, loại tiền tệ... Quản trị DMCV có tính chất liên tục và thƣờng xuyên trong suốt quá trình cho vay của NHTM.