- Thời gian đáo hạn bình quân (Duration): là hệ số đo thời gian đáo hạn bình
2.1.2.3. Tình hình thanh khoản và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mạ
hàng thương mại
Qua đánh giá sơ bộ, trong khoảng thời gian từ 2009-2014, hệ thống các NHTM Việt Nam cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém về khả năng cạnh tranh quốc tế, khả năng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn v.v. có ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại này trong quá trình hội nhập quốc tế.
Bảng 2.4: Tỷ lệ ROA và ROE của các TCTD (%)
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tỷ lệ ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE
NHTMNN 0.88 19.27 0.92 17.84 1.00 18.01 0.79 10.34 0.67 7.93 0.53 6.92 NHTMCP 1.45 14.94 1.40 15.75 1.22 14.85 0.49 5.10 0.31 3.60 0.40 4.64 NHTMCP 1.45 14.94 1.40 15.75 1.22 14.85 0.49 5.10 0.31 3.60 0.40 4.64 Công ty TC 0.60 3.81 -1.59 -11.02 -0.30 -2.36 -0.76 -13.8 -2.07 -22.21 2.33 8.25 Toàn hệ thống 1.12 15.28 1.02 13.39 1.12 14.25 0.62 6.31 0.49 5.18 0.51 5.49 Nguồn: NHNN, UBGSTCQG
Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và NHNN, lợi nhuận của các ngân hàng đã sụt giảm đáng kể, hiệu quả hoạt động ngân hàng còn khiêm tốn. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình đã giảm từ 15.28% năm 2009 xuống 5.49% vào năm 2014. Đây là kết quả tất yếu của việc tăng trưởng tín dụng thấp, ứ đọng vốn, chi phí trích lập dự phòng cao, giảm chênh lệch lãi suất cho vay và huy động. Xu hướng này được dự đoán sẽ còn tiếp diễn, ít nhất là trong thời gian tiếp theo.
Bên cạnh đó, tình hình thanh khoản của một số NHTM đôi lúc còn bấp bênh, đặc biệt trong một số thời điểm trong giai đoạn 2009-2010 huy động vốn ở mức thấp hơn so với tín dụng, khiến hệ thống NHTM luôn ở tình trạng thiếu thanh khoản. Sự phát triển nhanh và nóng của các ngân hàng thương mại, tiềm ẩn nhiều rủi ro xét trên góc độ toàn hệ thống và toàn bộ nền kinh tế, buộc Chính phủ và ngân hàng Nhà nước phải có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ ở tầm vĩ mô. Hiện nay tình hình này đã được cải thiện, tỷ lệ sử dụng vốn dao động từ 93 - 96%, nhưng chưa chắc chắn. Tại các NHTM hàng đầu trên thế giới, tỷ lệ sử dụng vốn chỉ
khoảng 60 - 70%, còn 30 - 40% còn lại sẽ dùng để đầu tư vào công cụ có thanh khoản cao, trong khi các ngân hàng Việt nam hoàn toàn đầu tư vào tín dụng . Tính thanh khoản của các NHTM ngày càng giảm sút thể hiện tỷ lệ tổng tín dụng/tổng vốn huy động (như năm 2010) tăng liên tục nhưng nguồn vốn huy động vào lại có biểu hiện giảm. Ngoài ra, tỷ lệ này ở hầu hết các quốc gia Châu Á đều thấp hơn 80% trong khi VN có thời điểm lên đến hơn 130%, vì vậy NHNN đã ban hành Thông tư 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực vào tháng 10/2010 quy định tỷ lệ này ở mức tối đa 80% cho các ngân hàng và 85% cho các tổ chức tín dụng khác nhưng cho đến nay tỷ lệ này vẫn chưa giảm và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đồng thời, tỷ lệ tín dụng cho vay/vốn huy động lại có xu hướng tăng lên, năm 2008 là 0,95%, năm 2009 là 1,01%, năm 2010 là 1,01% và năm 2011 là 1,03% trong khi tín dụng tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng vốn huy động. Đây là điều không tốt để tăng tính thanh khoản trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
Trên cơ sở phân tích thực trạng của các NHTM Việt Nam ở trên, các nhà quản trị cần có những biện pháp quyết liệt hơn trong việc tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, giảm dần tỷ trọng tín dụng trong tổng tài sản, cơ cấu thu nhập chuyển dần sang các hoạt động đầu tư kinh doanh khác, trong đó có hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu để tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng nhằm thích ứng với quá trình hội nhập.