MC O Mô tả thanh khoản (trang 82) * Tính tốn nhu cầu dự trữ thanh khoản
2. Theo phương pháp khoảng thời gian, các ngânhàng có đủ điều kiện có
thể sử dụng các phương pháp chính xác hơn để đo lường tất cả RRTT chung của mình bằng cách tính tốn sự nhạy cảm giá cả của từng trạng thái riêng lẻ khi có sự đồng ý của các cơ quan giám sát. Các ngân hàng cần lựa chọn và sử dụng một phương pháp trên cơ sở liên tục (trừ khi được cơ quan giám sát quốc gia cho phép thay đổi) và phải theo dõi các hệ thống được sử dụng. Cơ chế cho phương pháp này như sau:
- Đầu tiên tính tốn sự nhạy cảm về giá cả của từng cơng cụ khi có sự biến động lãi suất giữa 0.6 và 1% tuỳ thuộc vào kỳ hạn của cơng cụ đó (xem bảng PL1.3 dưới đây).
- Chia các kết quả thu được thành một thang với 15 khoảng thời hạn được quy định ở bảng PL1.3
ánh rủi ro cơ sở;
- Thực hiện việc bù trừ giữa các nhóm và tính phần thêm khi bù trừ giữa các nhóm theo quy định ở bảng PL1.2
Bảng PL1.3. Phương pháp khoảng thời gian: các khoảng thời gian và thay đổi LN dự kiến Thay đổi LN dự kiến Thay đổi LN dự kiến Nhóm 1 Nhóm 3
Dưới 1 tháng 1.00 Từ 3.6 tời 4.3 năm 0.75
Từ 1 tới 3 tháng 1.00 Từ 4.3 tới 5.7 năm 0.70 Từ 3 tới 6 tháng 1.00 Từ 5.7 tới 7.3 năm 0.65 Từ 6 tới 12 tháng 1.00 Từ 7.3 tới 9.3 năm 0.60 Từ 9.3 tới 10.6 năm 0.60
Nhóm 2 Từ 10.6 tới 12 năm 0.60
Từ 1 tới 1.9 năm 0.90 Từ 12 tới 20 năm 0.60
Từ 1.9 tới 2.8 năm 0.80 Trên 20 năm 0.60
Từ 2.8 tới 3.6 năm 0.75
Đối với trường hợp các đồng tiền còn lại, tổng trạng thái trong từng khoản thời hạn cần được tính tỷ trọng rủi ro như trong quy định ở Bảng 1 nếu các trạng thái được báo cáo sử dụng phương pháp đáo hạn hoặc sử dụng mức thay đổi lợi nhuận dự kiến như ở bảng PL 1.3 nếu các trạng thái được tính theo phương pháp khoảng thời gian mà không được bù trừ thêm
PHỤ LỤC 2