THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.2. Đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro thị trường tại các NHTM Việt Nam
3.2.7. Một số giải pháp khác
3.2.7.1. Nâng cao năng lực tài chính
Năng lực tài chính là nền tảng quan trọng đối với các NHTM khi triển khai QTRR nói chung và QTRRTT nói riêng.
Các NHTM phải có năng lực tài chính đủ mạnh để đáp ứng được yêu cầu vốn tối thiểu 8% theo cách tính toán vốn an toàn tối thiểu (cột trụ thứ nhất của công ước Basel II). Tuy nhiên, hiện tại theo quy định trong Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 của NHNN Việt Nam mới chỉ đặt ra yêu cầu vốn tối thiểu được tính toán tương ứng với vốn an toàn cho rủi ro tín dụng, và chưa tính đến mức vốn an toàn cho rủi ro tác nghiệp và vốn an toàn cho rủi ro thị trường. Mặc dù thời gian gần đây, các NHTM Việt Nam đã và đang nỗ lực lành mạnh hóa tình hình tài chính, bổ sung vốn điều lệ, song năng lực tài chính (thể hiện bằng tỷ lệ vốn tự có trên tài sản có) của hệ thống NHTM Việt Nam vẫn còn rất yếu.
Bên cạnh đó, việc gia nhập WTO đòi hỏi các NHTM trong nước phải đẩy nhanh tiến trình đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động cũng như đổi mới về công nghệ hiện đại để đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng năng lực cạnh tranh với các Ngân hàng trong khu vực và trên trường quốc tế. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, vốn đầu tư của NHTM không được vượt quá 50% vốn tự có của Ngân hàng. Mức vốn này khó có thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng (trụ sở, hạ tầng viễn thông…) và đặc biệt là máy móc, công nghệ của các NHTM đang ngày càng tăng mạnh.
Trong việc triển khai QTRRTT, các NHTM Việt Nam hiện nay hầu như đều gặp nhiều khó khăn khi quyết định đầu tư vào các hệ thống phần mềm và chương trình quản lý do chi phí quá cao. Một hệ thống phần mềm QTRRTT cho một NHTM trung bình cũng phải tốn kém khoảng 1 triệu USD đến 2 triệu USD đầu tư ban đầu, chưa tính đến chi phí bảo trì hàng năm và chi phí đào tạo cán bộ.
Vì vậy, yêu cầu đầu tiên đối với hệ thống NHTM Việt Nam đó là phải nâng cao năng lực tài chính.
3.2.7.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý (MIS - Management Information System) đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển cũng như hiệu quả hoạt động của một NHTM.
Đặc biệt khi hoạt động của Ngân hàng phát triển ở trình độ cao, trên quy mô lớn với mạng lưới rộng khắp, thì các vấn đề như quản lý tài sản, đo lường hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro, lập kế hoạch và ngân sách, quan hệ khách hàng… càng đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin quản lý hiện đại và đa năng.
Hệ thống thông tin quản lý của đa phần các NHTM Việt Nam còn chưa được hoàn thiện, đi kèm theo đó là công nghệ Ngân hàng không đồng bộ. Do đó, điều kiện về nguồn thông tin dữ liệu của các NHTM Việt Nam bị hạn chế phần lớn.
Trong khi đó, một trong những khâu mấu chốt của quá trình QTRRTT là thu thập và tích hợp thônt in, từ đó phân tích đưa ra những dấu hiệu rủi ro thị trường tiềm ẩn nhằm ngăn chặn thua lỗ cho Ngân hàng. Như vậy, để có được những đánh giá và phân tích chuẩn về mức độ rủi ro, đặc biệt để tính toán chính xác giá trị rủi ro VaR của một Ngân hàng, thì nhất thiết phải hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin sao cho đảm bảo tính chính xác, cập nhật, tích hợp với hệ thống quản trị kinh doanh chung của Ngân hàng (Core Banking).
3.2.7.3. Mua sắm, trang bị phần mềm quản trị rủi ro thị trường
Rừ ràng vấn đề QTRR núi chung và QTRRTT núi riờng đối với một Ngõn hàng có ý nghĩa quan trọng, nó là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi quản trị chiến lược tổng thể của Ngân hàng. Tuy nhiên quản trị rủi ro thị trường là một công việc có độ phức tạp cao bởi sự non trẻ của thị trường tài chính Việt Nam và sự biến động khó lường của các yếu tố thị trường gây nên. Do vậy, ngoài một số vấn đề cần cải thiện về mặt cơ cấu tổ chức và hoàn thiện thêm về mặt khung cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, đòi hỏi phải có hệ thống phần mềm hỗ trợ QLRRTT mới đảm bảo đạt được hiệu quả cao. Kinh nghiệm từ các ngân hàng lớn như HSBC, BNY Mellon… cho thấy: hệ thống QTRR hiện đại trên cơ sở ứng dụng phần mềm CNTT chính là một trong những cơ sở để họ có thể phát triển thành những Ngân hàng hàng đầu trên thế giới.
Việc ứng dụng các giải pháp phần mềm tiên tiến sẽ giúp cho các Ngân hàng kịp thời có được những đánh giá và xác định giá trị chịu rủi ro VaR và các hạn mức
với độ chính xác tương đối cao. Ngoài ra còn tiết kiệm thời gian, các chi phí thủ công khác phát sinh trong quá trình thực hiện QTRRTT. Do vậy, yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các NHTM trong triển khai chương trình QTRRTT là giải pháp phần mềm và khung pháp lý, quy trình, quy định.
Vấn đề tối quan trọng khi các NHTMVN triển khai mua sắm, trang bị phần mềm QTRRTT đó là việc xác định các yêu cầu, hay các tính năng cần thiết đối với phần mềm QTRRTT. Sở dĩ như vậy vì đa phần các NHTM Việt Nam đều đã và đang triển khai hiện đại hóa ngân hàng, xây dựng được hệ thống quản trị kinh doanh cốt lừi (Core Banking), do vậy việc trang bị phần mềm QTRRTT phải tớch hợp được với hệ thống Core Banking.
Kiến trúc giải pháp quản lý rủi ro tổng thể
Bên cạnh đó, bài học kinh nghiệm mà không ít NHTM Việt Nam gặp phải là tình trạng công nghệ, phần mềm không đồng bộ, các chức năng không phù hợp với yêu cầu thực tế, dẫn đến tình trạng bán tự động, bán thủ công… đồng thời việc chỉnh sửa rất tốn kém và phụ thuộc vào đối tác nước ngoài do không có thỏa thuận ngay từ đầu. Vì vậy, các NHTM Việt Nam cần phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ một cách tỷ mỷ, kỹ càng, kết hợp với các nguồn tư vấn có thể có và kinh nghiệm thực tiễn; từ đú xỏc định rừ cỏc vấn đề:
a. Yêu cầu chung đối với nhà cung cấp hệ thống/giải pháp
Cần lựa chọn được nhà cung cấp hệ thống/ giải pháp có uy tín lớn, có kinh nghiệm về QLRR nói chung và QLRRTT nói riêng, có kinh nghiệm trong việc triển khai/hỗ trợ triển khai các dự án mua sắm thiết bị, phần mềm cho các định chế tài
chính ở Việt Nam. Nhà cung cấp cần phải cam kết làm việc chặt chẽ với Ngân hàng để hiểu về tình hình hiện tại của Ngân hàng, đưa ra các giải pháp QTRRTT phù hợp nhất cho Ngân hàng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành và yêu cầu của Basel II về QTRRTT. Bên cạnh đó, các NHTM cũng cần tính đến việc thỏa thuận thực hiện các cam kết về hỗ trợ trong vấn đề chuyển giao công nghệ và đào tạo toàn bộ cán bộ Ngân hàng thực hiện dự án QTRRTT sau khi hệ thống triển khai và hoạt động ổn định tại Ngân hàng.
b. Các NHTM Việt Nam cũng cần nghiên cứu và thỏa thuận trước các yêu cầu về giai đoạn xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, quy định quy trình QTRRTT, theo đó chú ý một số vấn đề như:
- Đánh giá, xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của NH, quy chế hoạt động và phối hợp giữa các bộ phận trong công tác QLRRTT.
- Phân cấp trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận trong ngân hàng.
- Xây dựng quy trình, hướng dẫn QLRRTT theo từng nghiệp vụ kinh doanh liên quan.
- Thực hiện các bước: xác định RRTT, đo lường RRTT, giám sát và các biện pháp giảm thiểu RRTT trong từng hoạt động kinh doanh nguồn vốn trên thị trường tài chính.
- Xây dựng và tổng hợp các chỉ số rủi ro chính, thiết lập các phương pháp tính giá trị chịu rủi ro (VaR), kiểm chứng lại kết quả VaR (backtesting), dự báo rủi ro theo mô phỏng trường hợp xấu nhất (Stresstesing), quy trình báo cáo tổn thất RRTT…
- Xây dựng văn hóa rủi ro trong NH thông qua hình thức đào tạo cho các cán bộ NH.
c. Yêu cầu của giai đoạn triển khai hệ thống phần mềm
Cỏc NHTM cần xỏc định rừ cỏc yờu cầu cụ thể của mỡnh với hệ thống phần mềm mà đối tác cung cấp, từ những vấn đề chung như giao diện, ngôn ngữ thể hiện, khả năng tích hợp với hệ thống Core - banking… cho đến những yêu cầu chi tiết về nghiệp vụ như: Thu thập dữ liệu làm cơ sở ban đầu để tính toán hạn mức giao dịch, rủi ro; Quản lý rủi ro và cơ cấu tổ chức; Phân loại các yếu tố rủi ro trong từng loại
rủi ro thị trường cho các nghiệp vụ kinh doanh vốn; Đo lường RRTT theo phương pháp: Phương sai hiệp phương sai, Phân tích quá khứ, Mô phỏng theo Monte Carlo…
3.2.7.4. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị rủi ro thị trường
Như đã trình bày ở trên, đổi mới cơ cấu tổ chức quản trị Ngân hàng theo mô hình hiện đại cần phải tính đến vấn đề chuyên nghiệp hóa QTRR, hình thành cơ cấu tổ chức QTRR đầy đủ và toàn diện. Đặc biệt, do đặc điểm của nghiệp vụ QLRRTT là rất phức tạp đồng thời lại đòi hỏi độ nhanh nhạy, chính xác cao; vì vậy để công tác QTRRTT trong toàn hệ thống đạt được hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện mô hình tổ chức nhằm nâng cao sự nhận thức, mức độ tham gia trực tiếp cũng như phối kết hợp thực hiện của tất cả các bộ phận trong Ngân hàng.
3.2.7.5. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý rủi ro
Việc hoàn thiện mô hình tổ chức QTRRTT không thể thực hiện được nếu không kết hợp với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khi mà các NHTM Việt Nam đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chuyên sâu và được đào tạo bài bản về QTRR nói chung, QTRRTT nói riêng.
Các NHTM có thể yêu cầu nhà cung cấp giải pháp hệ thống/phần mềm thực hiện đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách QTRRTT, như là một phần trong Dự án triển khai phần mềm QTRRTT. Tuy nhiên, các Ngân hàng không thể thụ động, ngồi yên chờ đến khi lựa chọn được tư vấn, triển khai phần mềm thì mới khởi động. Hơn nữa, lộ trình này có thể gặp phải những khó khăn về tài chính, thủ tục…, dẫn đến kéo dài thời gian so với dự kiến. Mặt khác, để thực hiện lộ trình này, các Ngân hàng cũng phải chuẩn bị sẵn một đội ngũ nhân viên có kiến thức về QTRRTT và trình độ ngoại ngữ tốt để có thể tham gia vào dự án triển khai phần mềm QTRRTT, cùng làm việc với đối tác.
Vì vậy, các Ngân hàng cần chủ động đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách QTRRTT thông qua các hình thức như:
- Tích cực cử cán bộ tham gia các Hội thảo, các khóa đào tạo trong và ngoài nước về QTRR nói chung, QTRRTT nói riêng.
- Mời các chuyên gia nước ngoài giảng dạy về QTRRTT và kinh nghiệm thực hành QTRRTT tại các nước khác, nhằm nâng cao kiến thức cũng như học hỏi kinh nghiệm thực hành QTRRTT thống nhất với quy trình, thông lệ quốc tế.
- Tổ chức và tham gia các diễn đàn về QTRR, QTRRTT nhằm trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế về QTRRTT.
- Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu về QTRRTT mang tính ứng dụng và thực tiễn cao đối với các hoạt động của Ngân hàng.
- Về lâu dài, các NHTM nên có kế hoạch tuyển chọn và cử các cán bộ nòng cốt, có năng lực đi học chuyên sâu dài hạn về QTRRTT ở các Trường đại học nổi tiếng của nước ngoài; khi mà ở Việt Nam các Trường đại học đều chưa có chuyên ngành về QTRRTT. Ngân hàng cần xem xét các điều kiện ràng buộc cần thiết để những cán bộ này sau khi đi học, sẽ trở về làm việc cho Ngân hàng, tránh tình trạng chảy máu chất xám.
- Bên cạnh đó, các NHTM Việt Nam có thể dựa vào mối quan hệ hợp tác với các Ngân hàng bạn trên thế giới, đề nghị chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đào tạo cán bộ bằng cách cử cán bộ sang làm việc và học tập tại chính ngân hàng bạn…