- Phân tích kỹ thuật
2.3.3. Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản 1 Chính sách quản lý rủi ro thanh khoản
Hầu hết các NHTM Việt Nam đều tuân theo một số nguyên tắc quản lý rủi ro thanh khoản cơ bản như:
- Đa dạng hóa nguồn vốn huy động nhằm đảm bảo khả năng linh hoạt trong điều kiện thị trường căng thẳng. Việc tập trung quá mức vào một nguồn tiền gửi hoặc một phân đoạn ngành hẹp sẽ khiến hoạt động ngân hàng phụ thuộc vào tình hình tài chính của một số lượng giới hạn khách hàng gửi tiền. Tập trung nguồn vốn có khả năng dẫn đến việc các khoản tiền lớn bị rút ra khỏi NH một cách đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.
- Xây dựng một nền tảng tiền gửi cá nhân ổn định và bền vững.
- Xây dựng/ duy trì một danh mục tài sản có tính thanh khoản cao (tài sản lỏng).
- Cần có các tài sản ngắn hạn và dài hạn đến hạn cùng lúc. - Quản lý chất lượng tài sản.
Mặc dù vậy, cơ cấu hệ thống tài chính Việt Nam cịn mất cân đối, hệ thống ngân hàng vẫn là kênh cung cấp vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu. Tuy nhiên, tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm tại các NHTM chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 30%, còn lại là ngắn hạn dưới 1 năm chiếm tới 70%. Trong khi đó, tỷ lệ tín dụng trung và dài hạn hiện đã ở mức trên 40% và đang có sức ép tăng lên với q trình cơng nghiệp của đất nước. Tính chung cả nội tệ và ngoại tệ, thì số vốn huy động ngắn hạn chuyển cho vay trung và dài hạn chiếm tới khoảng 50% tổng số vốn huy động ngắn hạn. Thực trạng này nếu duy trì quá lâu sẽ là yếu tố gây rủi ro lớn và có nguy cơ gây ra thiếu an toàn cho toàn bộ hệ thống. Hơn nữa, phần lớn vốn của các NHTM Việt Nam đều thấp nên khả năng thanh khoản và tính bền vững của hệ thống chưa được cao. Hệ thống NHTMNN chiếm đến trên 75% thị trường huy động vốn đầu vào và trên 73% thị trường tín dụng, sức ép cạnh tranh cịn thấp. Các NHTM cổ phần, quỹ tín dụng quá nhỏ bé và yếu kém đang là điểm dễ bị tổn thương nhất của hệ thống.
Tình hình căng thẳng về thanh khoản trong năm 2008 vừa qua là một hồi chuông cảnh báo cho các NHTM tự nhìn nhận lại khả năng quản lý thanh khoản của mình. Bất chấp việc mặt bằng lãi suất huy động tăng cao từ 12% lên tới 18,6%/năm,
đồng Việt Nam thu hút về các NHTM vẫn không được như ý muốn của nhà quản lý và tình trạng thanh khoản vẫn luôn chịu những áp lực rất căng thẳng. Hậu quả là hoạt động kinh doanh của hầu hết các ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một vài ngân hàng nhỏ bị tê liệt. Việc cho vay đối với khách hàng tại các ngân hàng hầu như bị đình chỉ, hầu hết các ngân hàng chỉ ưu đãi cấp tín dụng theo hạn mức đối với những khách hàng truyền thống, trong khi đó lãi suất cho vay cũng bị đẩy lên rất cao, ở mức 18%/năm, rồi 21%/năm. Kết quả kinh doanh của các ngân hàng giảm sút một cách nghiêm trọng, nhiều ngân hàng bị lỗ hàng trăm tỷ và hầu hết các ngân hàng đều phải điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2008 khoảng 30 - 40%.