c. Tác động đến Việt Nam: Năm 2008, tình hình kinh tế thế giới diễn biến
2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại các NHTM Việt Nam
nhìn nhận lại và có những chấn chỉnh, cải tiến đối với công tác quản trị rủi ro thị trường của mình cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn, để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong mơi trường kinh doanh phức tạp như hiện nay.
2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại cácNHTM Việt Nam NHTM Việt Nam
Bối cảnh thị trường thế giới và kinh tế Việt Nam có nhiều biến động phức tạp như trên càng địi hỏi các NHTM phải có một hệ thống QLRRTT đồng bộ, bài bản mới có thể kịp thời ứng phó với nguy cơ RRTT, đảm bảo an tồn và tăng trưởng bền vững hoạt động kinh doanh. Một hệ thống QLRR bài bản nhất thiết phải xây dựng được khung quản trị rủi ro hồn thiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có một số ít NHTM Việt Nam hình thành được khn khổ quản trị rủi ro thống nhất toàn ngân hàng.
Trong khối Ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam là một trong những ngân hàng đi đầu trong công tác QLRRTT. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với Khối quản lý rủi ro với 3 ban chuyên trách tại Hội sở Chính (HSC), trong đó có Ban quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp. Hoạt động quản lý rủi ro thị trường của BIDV đã và đang được thực hiện một cách bài bản, thể hiện ở việc sử dụng hiệu quả công cụ VaR - giá trị chịu rủi ro. Chương trình quản lý VaR ngoại hối cho 3 đồng tiền chính USD, EUR và JPY được vận hành từ tháng 1/2007, chương trình quản lý VaR lãi suất được BIDV chính thức hồn thiện và đưa vào vận hành từ tháng 9/2008. Ngân hàng
Cơng thương Việt Nam với phịng ALCO, phịng QLRR thị trường và tác nghiệp cũng đang thực hiện quản lý rủi ro thị trường và phân bổ hạn mức theo VaR, đồng thời chuẩn bị mua sắm và triển khai phần mềm quản lý rủi ro thị trường tiên tiến.
Trong khối NHTM cổ phần, Sacombank đã xây dựng khung hệ thống quản lý rủi ro bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy định nội bộ nhằm quản lý rủi ro ở mọi phạm vi từ khoản mục đến danh mục và các loại hình kinh doanh, các rủi ro tín dụng, thị trường và hoạt động … phù hợp với mạng lưới trải rộng cả nước và một số địa bàn nước ngồi, cùng các loại hình kinh doanh phong phú, đa dạng. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro cũng được hình thành khá rõ ràng, cụ thể có các Uỷ ban quản lý rủi ro, Uỷ ban Kiểm toán; Uỷ ban quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO), phịng quản lý rủi ro… Sacombank cũng tổ chức các đơn vị kinh doanh ngoại hối, giao tiền gửi theo mơ hình Front - Middle - Back và duy trì hệ thống kiểm soát giao dịch, đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro xảy ra. Hệ thống báo cáo, quản lý danh mục kinh doanh và đầu tư, tính tốn giá trị rủi ro VaR cũng được áp dụng.
Bên cạnh đó, Techcombank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng thành công hệ thống QLRRTT từ năm 2003. Năm 2006, với sự tư vấn của HSBC và các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế khác, Techcombank đã thành lập phịng quản trị và kiểm sốt rủi ro Hội sở, nhằm thống nhất quản lý tồn bộ các phần hành rủi ro chính của ngân hàng, vốn nằm ở các bộ phận khác nhau. Năm 2007, Tech tiếp tục thành lập Khối Quản trị rủi ro nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro toàn hệ thống. Tuy nhiên, quản trị rủi ro vẫn tập trung nhiều nhất vào rủi ro tín dụng. Các mơ hình QLRRTT cũng được cải tiến nhưng tiến độ rất chậm.
Phần tiếp theo sẽ đi sâu phân tích thực trạng quản lý từng loại rủi ro: rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam.