- Phân bổ chi phắ hoạt ựộng của các hoạt ựộng kinh doanh.
3.2.7.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện ựiều kiện ựể vận hành mô hình ựo lường rủi ro tắn dụng
lường rủi ro tắn dụng
để hoàn thiện các ựiều kiện vận hành mô hình ựo lường rủi ro tắn dụng cần có những giải pháp sau:
Hoàn thiện các chỉ tiêu ựánh giá rủi ro tắn dụng và hệ thống cho ựiểm tắn dụng tại ngân hàng. Vận dụng các chỉ tiêu ựể ựánh giá rủi ro tắn dụng một cách chủ ựộng linh hoạt.
Nâng cao hiệu quả việc xếp hạng khách hàng
Việc xếp hạng khách hàng ựược thực hiện ựịnh kỳ sẽ trợ giúp cho ngân hàng quản lý hiệu quả chất lượng tắn dụng của mình. Trong việc ựánh giá khách hàng, vấn ựề chất lượng dữ liệu khách hàng là vấn ựề hàng ựầu mà ngân hàng cần quan tâm. Khi cơ sở dữ liệu khách hàng ựủ lớn và ựược làm sách và ựồng nhất thì ngân hàng có thể áp dụng phương pháp luận mô hình thống kê trong xây dựng hệ thống xếp hạng, qua ựó khai thác ựược thông tin cần thiết ựảm bảo hiệu quả trong việc xử lắ xếp hạng khách hàng cũng như tăng tắnh minh bạch khách quan trọng việc cấp tắn dụng.
Hoàn thiện hệ thống thông tin tắn dụng
+ Hệ thống thông tin rủi ro tắn dụng phải ựược xây dựng ựể ựảm bảo cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về hoạt ựộng tắn dụng một cách ựầy ựủ. rõ ràng, chắnh xác và thường xuyên cập nhật nhằm giúp cho cấp lãnh ựạo ngân hàng quản trị có hiệu quả hoạt ựộng tắn dụng, hạn chế tổn thất do tình trạng thiếu thông tin. Hệ thống thông tin tắn dụng ựược chia làm 2 loại: (i) các thông tin có tắnh vĩ mô ựịnh hướng: môi trường kinh tế, chắnh sách kinh tế của Nhà nước, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (ii) các thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt ựộng quản trị ựiều hành tắn dụng của ngân hàng như: báo cáo thực trạng tắn dụng, dự báo xu hướng phát triển, phân tắch và báo cáo xu hướng tắn dụng, các báo cáo tổng kết hoạt ựộng tắn dụng.
+ Việc xây dựng cơ chế trao ựổi thông tin hiệu quả, ựảm bảo sự liên lạc thường xuyên, liên tục và cập nhật kịp thời các thông tin trọng yếu giữa các
bộ phận chức năng trong hoạt ựộng cấp tắn dụng ựóng một vai trò rất quan trọng. Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng hiện ựại theo nguyên tắc Basel chỉ có thể thành công khi giải quyết ựược vấn ựề cơ chế trao ựổi thông tin vừa ựảm bảo tắnh chuyên môn hoá giữa các bộ phận vừa nâng cao tắnh khách quan nhưng không làm mất ựi khả năng nắm bắt và kiểm soát thông tin của bộ phận quản lý rủi ro tắn dụng. Muốn vậy, những thông tin trọng yếu trong quá trình cho vay cần phải ựược bộ phận quan hệ khách hàng cập nhật ựịnh kỳ và/hoặc ựột xuất và chuyển tiếp những thông tin này cho bộ phận quản lý rủi ro tắn dụng phân tắch, ựánh giá những rủi ro tiềm ẩn. Như vậy, sự vận hành của mô hình mới có thể thông suốt và giảm thiểu những e ngại của bộ phận quản lý rủi ro tắn dụng trong các nhận ựịnh cấp tắn dụng. đồng thời, ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin và phân tắch thông tin toàn diện, cung ứng nguồn thông tin chắnh xác, ựáng tin cậy cho các bộ phận chuyên môn có liên quan. Các phân tắch về ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế ựang ựược các ngân hàng bắt ựầu thực hiện ựể xây dựng kho dữ liệu phân tắch tắn dụng nhưng chưa ựược ựầy ựủ và thiếu tắnh kết nối, hỗ trợ giữa các ngân hàng trong chia sẻ thông tin. Sự hợp tác một cách toàn diện giữa các ngân hàng trong xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, về ngành là con ựường ngắn nhất ựể hoàn thiện hệ thống thông tin và giảm chi phắ khai thác thông tin một cách hợp lý nhất.
+ Chế ựộ thông tin báo cáo: tình hình rủi ro tắn dụng phải ựược ựánh giá ựịnh kì ựến Hội ựồng tắn dụng và Ban ựiều hành ngân hàng như: Báo cáo về tình hình tập trung tắn dụng, những vấn ựề trong danh mục tắn dụng chỉ ra những khoản tắn dụng có vấn ựề, những thay ựổi bất lợi của nền kinh tế.
+ Xây dựng hệ thống công bố thông tin
Uỷ ban Basel cũng có văn bản trình bày hướng dẫn về việc công bố thông tin về rủi ro tắn dụng tại tổ chức hoạt ựộng của ngân hàng và thảo luận các nhu cầu thông tin giám sát có liên quan. Sáng kiến này cũng là một phần trong công việc của Uỷ ban nhằm tăng cường tắnh minh bạch của ngân hàng
và kỉ luật thị trường bằng cách khuyến khắch các ngân hàng cung cấp cho các bên tham gia thị trường và công chúng những thông tin về tình hình tài chắnh cũng như hiệu quả hoạt ựộng, các hoạt ựộng kinh doanh và rủi ro của một ngân hàng. Theo báo cáo này thông tin về rủi ro tắn dụng phải (i) phù hợp và kịp thời (ii) ựáng tin cậy (iii) so sánh ựộc (iv) quan trọng (v) toàn diện (vi) không ựộc quyền.
Sửa ựổi và hoàn thiện Qđ 493/2005/Qđ _ NHNN và Qđ 18/2007- Qđ Ờ NHNN ựể việc ựánh giá chất lượng khoản vay ựược ựồng bộ
Cần hoàn thiện và sửa ựổi những bất cập của Qđ 493 và Qđ 18 ựưa ra những hướng dẫn kỹ càng ựối với ựiều 7 phân loại nợ ựể tránh sự không ựồng nhất về ựánh giá chất lượng các khoản vaỵ