C/ Tác ựộng của rủi ro tắn dụng
b/ Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phắa ngân hàng
1.3.4. Ngân hàng ING bank của Hà Lan
ING Bank ựược coi là ngân hàng hàng ựầu Châu Âu về hiệu quả trong quản lý rủi ro tắn dụng. Mô hình mà ngân hàng này áp dụng có một số ựiểm chắnh như sau:
Về cơ cấu bộ máy : Mô hình hiện ựại ựều có sự tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ quản lý rủi ro và việc thực hiện kinh doanh, ựây là nguyên tắc hàng ựầu ựể ựảm bảo hiệu quả trong quản trị rủi rọ Hệ thống quản lý rủi ro tại ngân hàng này ựược tách bạch hoàn toàn với bộ phận kinh doanh và khách hàng và ựược báo cáo trực tiếp lên lãnh ựạo cao nhất. Cơ cấu quản lý rủi ro tắn dụng ựược tổ chức riêng bao gồm bộ phận chắnh sách và bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận xây dựng mô hình tắnh toán lượng hoá rủi rọ
Về thẩm quyền quản lý rủi ro : ý kiến của bộ phận quản lý rủi ro tắn dụng là yêu cầu bắt buộc của các quyết ựịnh tắn dụng . Ngân hàng có xu hướng áp dụng hình thức cấp hạn mức tắn dụng trên cơ sở ựề xuất của bộ phận kinh doanh/ khách hàng, bộ phận rủi ro sẽ lập báo cáo ựề xuất ựánh giá ựộc lập ựề nghị duyệt một hạn mức tắn dụng phù hợp cho từng khách hàng trong một thời hạn thường là một năm và bộ phận kinh doanh/ khách hàng ựược sử dụng hạn mức ựó. Các khoản tắn dụng vượt hạn mức này hoặc với các khách hàng chưa có hạn mức thì ựều phải qua bộ phận quản lý rủi rọ
Thẩm quyền của bộ phận quản lý rủi ro còn ựược thể hiện việc tham gia vào hội ựồng tắn dụng. Các ngân hàng ựều qui ựịnh mọi cấp hội ựồng tư vấn tắn dụng phải có thành viên từ bộ phận rủi ro và các thành viên phải chiếm 1/2 thành viên của hội ựồng nàỵ
Hệ thống giới hạn tắn dụng: Có nhiều loại giới hạn ựược sử dụng, với mỗi khách hàng, ngân hàng áp dụng một giới hạn rủi ro tổng thể, dưới mức rủi ro tổng thể này, có hạn mức chia theo loại sản phẩm hoặc giao dịch cho vay, bảo lãnh , phát hành thư tắn dụng Ầđể ựảm bảo quản lý tổng thể và linh hoạt việc xây dựng giới hạn này tuân theo nguyên tắc : Mọi giới hạn giao dịch ựều không vượt quá giới hạn tổng nhưng tổng các giới hạn sản phẩm lại luôn lớn hơn hoặc bằng hạn mức tổng thể.