C/ Tác ựộng của rủi ro tắn dụng
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
38.427 13 40 Sản xuất và phân phố
Sản xuất và phân phối
ựiện, khắ ựốt và nước 11.298 9,6 15.997 9,9 42 22.963 9,9 44 34.651 12 51 Xây dựng 13.317 11,3 17.735 10,9 33 25.458 10,9 44 29.484 10 16 Thương mại và dịch vụ 24.355 20,6 38.727 23,9 59 55.591 23,9 44 64.804 22 17 Hoạt ựộng phục vụ cá nhân và công cộng 10.236 8,7 9.880 6,1 -3 14.182 6,1 44 18.559 6 31 Vận tải, kho bãi và
thông tin liên lạc 9.963 8,4 15.001 9,2 51 21.533 9,2 44
14.676 5 -32 Các hoạt ựộng khác 10.567 8,9 13.566 8,4 28 19.240 8,3 42 49.040 17 155 Các hoạt ựộng khác 10.567 8,9 13.566 8,4 28 19.240 8,3 42 49.040 17 155 Tổng dư nợ tắn dụng 118.189 100 162.305 100% 37 232.982 100.0 44 293.395 100 26
Bảng 2.4: Cơ cấu tắn dụng của NHCT theo nhóm ngành 2008 Ờ 2011
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ựộng tắn dụng của NHCT
Như số liệu trong bảng trên ựã thể hiện rõ, NHCT luôn ưu tiên cho vay ựối với các ngành kinh tế mũi nhọn và có tắnh ổn ựịnh cao như khai thác mỏ và chế biến, Dầu khắ, Than, điện lực, Bưu chắnh viễn thông, Công nghiệp
thép, Xăng dầu, Xi măng, Hóa chất, Hàng khôngẦ đứng ựầu trong số ngành có tỷ trọng dư nợ cao nhất luôn là công nghiệp chế biến và khai thác (luôn ở mức trên dưới 30%), sau ựó là thương mại và dịch vụ (hơn 20%), ngành xây dựng (khoảng 11%) và khắ ựốt, ựiện, nước (xấp xỉ 10%). Tỷ trọng này hiện ựang ựược ựánh giá là khá phù hợp với ựiều kiện của một nước ựang phát triển như nước ta hiện nay, hỗ trợ ựắc lực cho việc thúc ựẩy sự phát triển của các ngành kinh tế quan trọng của ựất nước. Một ựiều ựáng lưu ý nữa là cơ cấu tắn dụng theo ngành ựược duy trì khá ổn ựịnh trong suốt giai ựoạn nghiên cứụ Việc ựa dạng hóa cơ cấu khách hàng theo nhiều ngành kinh doanh và có ựịnh hướng rõ ràng ựã hỗ trợ ựắc lực, giúp ựảm bảo sự phát triển mang tắnh ổn ựịnh cao cho ngân hàng.
Tuy nhiên, việc phân loại dư nợ theo ngành hiện nay chỉ mang tắnh tương ựối, chưa hoàn toàn chắnh xác vì các tiêu chắ ngành dựa trên qui ựịnh của NHNN rất ngắn gọn và chưa rõ ràng. Nhiều khách hàng hoạt ựộng trên nhiều lĩnh vực rất khác nhau phân loại chúng vào một ngành nghề nhất ựịnh, chưa kể khâu khai báo thông tin vào hệ thống thiếu chắnh xác của cán bộ tắn dụng. Hơn nữa, chưa có báo cáo phân tắch hiệu quả, rủi ro ựối với từng ngành, từng lĩnh vực trong danh mục tắn dụng ựể có ựịnh hướng trong việc cho vaỵ
Trong tỷ lệ cho vay xây dựng, chủ yếu là cho vay kinh doanh bất ựộng sản. đến nay, tỷ lệ cho vay lĩnh vực bất ựộng sản ựã gần sát mức khống chế của Hội ựồng quản trị (10%) và trong thời gian vừa qua NHCT ựã phê duyệt khá nhiều dự án bất ựộng sản có mức vay lớn. đây là một thị trường có sự biến ựộng mạnh và tiềm ẩn khá nhiều rủi rọ Chủ yếu dư nợ cho vay dài hạn nên việc lường trước rủi ro khá khó khăn, khi thị trường bất ựộng sản Ộựóng băngỢ thì khả năng thu hồi vốn vay bị ảnh hưởng mạnh.
Những ngành nghề mà tiềm ẩn nhiều rủi ro xuất hiện nợ nhóm 2 và nợ xấu cao của NHCT là: Cho vay vận tải, kinh doanh bất ựộng sản, xi măng, clinker, ngành dệt may và các sản phẩm dệt may, ngành sắt thép, vật liệu xây dựng, ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ, thủy sản và các sản phẩm thủy sản.
Cơ cấu tắn dụng theo tài sản bảo ựảm đơn vị: tỷ ựồng,% 2008 2009 2010 2011 Chỉ tiêu Giá trị Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Giá trị Tỷ trọng Tăng trưởng Nợ không TS ựảm bảo 19.648 17 25.968 16 32 36.345 16 40 50.118 17 37 Nợ có TS ựảm bảo 98.541 83 136.337 84 38 196.637 84 44 243.000 83 24 Tổng dư nợ 118.189 N/A 162.305 N/A 37 232.982 N/A 44 293.118 N/A 26
Bảng 2.5: Cơ cấu tắn dụng của NHCT theo tài sản bảo ựảm
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ựộng tắn dụng của NHCT
Qua bảng trên có thể nhận thấy tổng dư nợ tắn dụng của NHCT liên tục tăng với tỷ lệ năm sau cao hơn so với năm trước, cụ thể là 37% và 44% tương ứng cho 2 năm 2009 và 2010, kết thúc bằng con số hơn 232 nghìn tỷ ựồng dư nợ cuối năm 2010, tăng gần gấp ựôi (97%) so với năm 2008. đồng thời, tỷ trọng cho vay có bảo ựảm bằng tài sản và không có tài sản bảo ựảm duy trì ở mức ổn ựịnh trong cả thời kỳ nghiên cứu, ở mức khoảng 84% và 16%. điều này xuất phát từ thực tế NHCT không còn ưu tiên khách hàng trong khối DNNN như trước nữạ Tất cả các khách hàng ựược ựối xử như nhau dựa trên kết quả chấm ựiểm tắn dụng. Khách hàng không ựủ ựiều kiện vay vốn, hoặc không ựủ ựiều kiện vay vốn không có bảo ựảm bằng tài sản ựều không ựược cấp tắn dụng. Ngược lại, những khách hàng có ựiểm số tắn dụng cao sẽ ựược ưu ựãi về ựiều kiện cấp tắn dụng, không phụ thuộc vào thành phần kinh tế. Thêm vào ựó, xu hướng cổ phần hóa các doanh nghiệp, ựặc biệt là các DNNN (theo hướng Nhà nước giữ cổ phần dưới 50% vốn ựiều lệ) ựã góp phần giảm bớt dư nợ tắn dụng của nhóm khách hàng DNNN, ựồng thời duy trì tăng tỷ trọng cho vay có bảo ựảm bằng tài sản. đồng thời, việc mở rộng hoạt ựộng tắn dụng ựối với các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân cũng ựã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao tỷ trọng cho vay có bảo ựảm bằng tài sản.