C/ Tác ựộng của rủi ro tắn dụng
1.2.3.1Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng
b/ Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phắa ngân hàng
1.2.3.1Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng
Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng là cách thức tổ chức quản lý, ựo lường, kiểm soát rủi ro tắn dụng nhằm khống chế rủi ro tắn dụng trong một giới hạn cho phép theo nguyên tắc tối ựa hoá lợi nhuận của tổ chức tắn dụng.
Trên cơ sở khái niệm ựó, có thể hiểu một cách mở rộng hơn, mô hình quản lý rủi ro tắn dụng chắnh là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức quản lý rủi ro, mô hình ựo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro ựược xây dựng và vận hành một cách ựầy ựủ, toàn diện và liên tục trong hoạt ựộng quản lý tắn dụng của ngân hàng. Mô hình quản ly rủi ro tắn dụng phản ánh một cách hệ thống các vấn ựề sau:
(i) Các cơ chế, chắnh sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt ựộng an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ
(ii) Các công cụ ựo lường, phát hiện rủi ro
(iii) Các hoạt ựộng giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi ro mới phát sinh
(iv) Các phương án, biện pháp chủ ựộng phòng ngừa, ựối phó một khi có rủi ro xảy rạ Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng phải hướng vào việc ựảm bảo hiệu quả của hoạt ựộng tắn dụng và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt ựộng tắn dụng của NHTM ngay cả trong những ựiều kiện thị trường ựầy biến ựộng, nguy cơ rủi ro không ngừng gia tăng.
Hiện nay ựang có hai mô hình phổ biến ựược áp dụng. đó là mô hình quản lý rủi ro tắn dụng tập trung và mô hình quản lý rủi ro tắn dụng phân tán.
Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng tập trung
Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng tập trung ựược hiểu là công tác thẩm ựịnh khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng ựược tập trung ở hội sở chắnh hoặc theo vùng, miền. Các chi nhánh chỉ thẩm ựịnh sơ qua hoặc scan hồ sơ về hội sở chắnh ựể ra quyết ựịnh. Mô hình này tách biệt ựộc lập giữa 3 chức năng; Chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu ựiểm
Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, ựảm bảo tắnh cạnh tranh lâu dàị
Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro ựồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt ựộng của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực ựo lường giám sát rủi rọ
Xây dựng chắnh sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống.
Tách biệt hoàn toàn, ựộc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý rủi ro tắn dụng.
Nhược ựiểm
Xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tắn dụng tập trung này ựòi hỏi phải ựầu tư nhiều công sức và thời gian.
Phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại số liệu từ chi nhánh lên Hội sở chắnh và theo các tiêu chắ nhất ựịnh.
đội ngũ cán bộ phải có kiến thức chuyên môn sâu, rộng và biết vận dụng lý thuyết vào công việc.
Phạm vi áp dụng
được thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt ựộng lớn
Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng phân tán
Mô hình quản lý rủi ro tắn dụng phân tán ựược hiểu là công tác thẩm ựịnh khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng ựược thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt. Hội sở chắnh chỉ có nhiệm vụ là chỉ ựạo ựịnh hướng chung và thẩm ựịnh những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Mô hình này chưa tách biệt ựược ựộc lập giữa 3 chức năng; Chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu ựiểm
Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, ựơn giản.
Giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng
Xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tắn dụng phân tán không mất nhiều công sức và thời gian.
Nhược ựiểm
Nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâụ
Không có sự tách biệt hoàn toàn, ựộc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý rủi ro tắn dụng.
Việc quản lý hoạt ựộng tắn dụng ựều theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chắnh sách tắn dụng dẫn ựến việc quản lý rủi ro tắn dụng gặp nhiều khó khăn.
được thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt ựộng nhỏ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});