- Chỉ tiêu thanh khoản Chỉ tiêu cân nợ
3. Các bước quản lý rủi ro
3.2.4 Tăng cường quản lý rủi ro ở cấp ựộ danh mục, ngành hàng
Rủi ro phải ựược ựo lường, quản lý không chỉ ở cấp ựộ khoản vay mà còn phải ở cấp danh mục. Tại NHCT, quản lý rủi ro mới chỉ ựược quan tâm chú ý ở cấp ựộ khoản vay, quản lý rủi ro theo danh mục chưa ựược chú trọng thực hiện. Trong khi một thực tế là rủi ro tắn dụng của các khoản vay có mối quan hệ tương quan. Chắnh vì sự tương hỗ ựó, hợp cộng rủi ro của từng khoản vay không phải là rủi ro của danh mục bao gồm các khoản vay ựó. Do vậy, ựa
dạng hoá, chẳng hạn trải ựều dư nợ ngân hàng vào các ngành khác nhau, khu vực ựịa lý khác nhau góp phần làm giảm rủi ro toàn hàng. Ngược lại, tập trung tắn dụng quá lớn vào một số ngành sẽ tăng nguy cơ rủi ro tắn dụng. Nói cách khác, việc quản lý rủi ro ở cấp ựộ danh mục là cần thiết, nhằm (i) hạn chế rủi ro tập trung tắn dụng và (ii) tối ựa hoá lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ danh mục tài sản có của ngân hàng dựa trên mối tương quan giữa các ngành. để tăng cường quản lý rủi ro theo cấp ựộ danh mục, các nội dung sau cần ựược thực hiện:
Xác ựịnh danh mục ngành hàng cần quản lý: Một cách tối ưu, toàn bộ dư nợ của ngân hàng cần ựược phân loại vào các ngành hàng khác nhaụ Các ngành ựược phân chia phải ựáp ứng ựiều kiện (i) tiêu biểu cho dư nợ tại ngân hàng; (ii) mang tắnh ựại diện cho các cấp ựộ rủi ro khác nhaụ
Xác ựịnh hạn mức cho từng ngành hàng: Việc xây dựng hạn mức ngành trước hết phải dựa trên những báo cáo phân tắch rủi ro ngành. Hiện tại, Bộ phận quản lý rủi ro của NHCT cũng ựã thực hiện phân tắch một số ngành hàng tiêu biểu theo ựịnh kỳ hàng năm chẳng hạn: bất ựộng sản, cho vay kinh doanh thép, cho vay thuỷ hải sảnẦ. Tuy nhiên, một số bất cập vẫn tồn tại như (i) chỉ một số ngành hàng ựược phân tắch chứ không phải toàn bộ các ngành hàng trên danh mục dư nợ của ngân hàng; (ii) các phân tắch mới chỉ ựưa ra những cảnh báo của riêng từng ngành chứ chưa ựược phân tắch trên mối tương quan với những ngành khác trong danh mục; (iii) hạn mức cụ thể của từng ngành chưa ựược xác ựịnh rõ. Do ựó, vấn ựề là cần thiết phải có bộ phận chuyên nghiên cứu ngành trong khối rủi ro ựể có thể ựưa ra những báo cáo phân tắch cho toàn bộ ngành trong danh mục cho vay của ngân hàng. Trên cơ sở ựó, hạn mức tắn dụng, tỷ trọng của từng ngành trong toàn bộ danh mục cần thiết phải ựược thiết lập. Việc phân tắch và thiết lập hạn mức này ựược thực hiện hàng năm. Song, trong trường hợp thị trường có những biến ựộng lớn, cần thiết phải có những phân tắch và ựưa ra những khuyến nghị kịp thời về việc mở rộng hoặc thu hẹp dư nợ của các ngành.
Việc quản lý rủi ro ở cấp ựộ danh mục nói trên giúp ngân hàng có thể lập ựược những báo cáo rủi ro, lợi nhuận và tổn thất của danh mục tắn dụng trên quy mô toàn hàng, từ ựó kịp thời ựưa ra những giải pháp thắch hợp như mở rộng quy mô sản phẩm trên một khu vực ựịa lý nếu dòng sản phẩm ựó mang lại lợi nhuận cao, rủi ro ở mức ựộ chấp nhận ựược.