Để phù hợp với nội dung nghiên cứu và để có được kết quả đáng tin cậy và có ý nghĩa khoa học, luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm: - Phương pháp thống kê: luận án sử dụng mô hình kinh tế lượng để kiểm định mối liên hệ giữa các biến số. Các số liệu sử dụng trong luận án được công bố từ Tổng cục thông kê Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Các số liệu sử dụng cho việc phân tích định lượng của luận án bao gồm tỷ giá hối đoái VND/USD, lượng dự trữ ngoại hối, tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam và tại một số quốc gia dùng để so sánh qua các thời kỳ theo nghĩa lạm phát tháng 12 năm đó so với tháng 12 năm trước, giá gạo, giá dầu, lãi suất tiền gửi, chỉ tiêu xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, các số liệu về GDP, khối lượng tiền M1, M2 của Việt Nam, cũng được sử dụng để tham khảo và so sánh trong nghiên cứu
- Phương pháp so sánh đối chứng: từ các số liệu thực tế có được, so sánh với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể theo chiều ngang và chiều dọc, từ đó đưa ra được kết luận cụ thể về những điểm đạt được và chưa đạt được trong chính sách vĩ mô hướng đến kiềm chế lạm phát.
- Phương pháp mô hình hóa: xây dựng các hàm số để minh họa mối quan hệ giữa các đại lượng vĩ mô trong nền kinh tế. Thêm vào đó là sử dụng các hình vẽ và sơ đồ để làm rõ hơn các phân tích định tính, nhằm làm cho các lập luận có tính thuyết phục và giá trị tin cậy hơn.
- Phương pháp phân tích kinh tế lượng: luận án sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy VAR (Vecto AutoRegressive model) cho việc phân tích định lượng mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2012.
Mô hình VAR được sử dụng để kiểm định động thái và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến số kinh tế theo thời gian. Nó sẽ xem xét cùng lúc tất cả các biến nội sinh và mỗi biến nội sinh sẽ được giải thích bằng một phương trình có chứa các giá trị trong các chu kỳ trước (giá trị trễ) của tất cả các biến nội sinh khác và giá trị trễ của chính nó. Vì các biến số vĩ mô trong nền kinh tế thường có tác động qua lại lẫn nhau, thậm trí giá trị trong quá khứ của một biến số có thể ảnh hưởng đến biến số khác trong tương lai. Trong khi mô hình véc tơ hồi quy thông thường chỉ kiểm định được tác động của các biến số đến một biến số khác và không có chiều ngược lại, thì mô hình VAR cho phép kiểm định tác động và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến số kinh tế được đưa vào mô hình theo thời gian[13]. Điều này thuận lợi cho các nghiên cứu xem xét sự biến động của các biến số kinh tế theo thời gian. Ngoài ra, trong mô hình VAR không cần quan tâm biến nào là biến nguyên nhân và biến nào là biến kết quả, vì tất cả các biến có vai trò như nhau không có sự khác biệt giữa biến nội sinh và biến ngoại sinh. Do đó, mô hình VAR phù hợp với việc nghiên cứu các tác
22 động có tính nhân quả hai chiều, đặc biện trong trường hợp chưa xác định được biến số nào là nguyên nhân và biến số khác là kết quả.
Mô hình VAR được biểu diễn dưới dạng một hệ phương trình đồng thời, trong mỗi phương trình, biến độc lập là các biến nội sinh ở thời điểm trước đó và phương pháp binh phương tối thiểu (Ordinary Least Square) được áp dụng để tính toán. Tuy nhiên, VAR cũng tồn tại một số nhược điểm như các biến đều phải dừng, vì phải sử dụng các biến trễ nên chuỗi số liệu theo thời gian càng dài càng tốt, với chuỗi số liệu quá ngắn sẽ cho ra kết quả không chính xác[11].
Trước đây, khi phân tích các biến số vĩ mô, người ta thường dựa trên nguyên tắc ceteris paribus, nghĩa là khi nghiên cứu tác động của một nhân tố thì người ta sẽ cố định các nhân tố khác. Đó là cách làm để đơn giản hóa việc phân tích. Tuy nhiên, các yếu tố có tác động lẫn nhau, vì vậy ảnh hưởng đồng thời của chúng đối với vấn đề nghiên cứu rất phức tạp. Do đó, với ưu điểm có thể đánh giá ảnh hưởng đã qua của một hay nhiều yếu tố đối với đối tượng nghiên cứu, phương pháp phân tích hồi quy thường được sử dụng để nghiên cứu các biến số vĩ mô kể từ khi ra đời cho đến nay. Dựa vào những kinh nghiệm thực tiễn của các nghiên cứu trước đây về lạm phát và tỷ giá hối đoái, có thể thấy rằng mô hình véc tơ tự hồi quy phù hợp trong việc kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát, tỷ giá hối đoái và các biến số vĩ mô quan trong khác tại Việt Nam.
Nguồn dự liệu sử dụng cho mô hình sẽ được lây từ:
+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: lượng dự trữ ngoại hối quốc gia, tỷ giá hối đoái giữa VND/USD.
+ Vietcombank, Vietinbank: lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn ba tháng.
+ Trang thống kê tài chính (IFS) của Quỹ tiền tệ quốc tệ (IMF): giá dầu thô, giá gạo trên thị trường giới.
+ Tổng cục thống kê Việt Nam: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lấy năm gốc là 2005. - Phần mềm Eviews được sử dụng để chạy mô hình VAR kiểm định ảnh hưởng của các biến số. Do đơn vị tính của các biến số khác nhau, các biến số sẽ được chuyển về cùng một đơn vị bằng phương pháp logarit.
- Luận án cũng sử dụng một số kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan theo nguyên tắc kế thừa để chứng minh và làm sáng tỏ thêm các luận điểm của luận án.
23
Hình 1-1: Các bước thực hiện nghiên cứu