- Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tíndụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm, định hướng hoạt động tín
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI ROTÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ
1.1.3.2. Nguyênnhân từ phía ngân hàng thương mạ
(i) Khẩu vị rủi ro tín dụng
Khẩu vị rủi ro của một ngân hàng thương mại là lượng rủi ro mà ngân hàng thương mại sẵn sàng chấp nhận theo đuổi giá trị trong chiến lược kinh doanh chung. Trong hoạt động tín dụng, khẩu vị rủi ro thể hiện thông qua chính sách tín dụng, định hướng bán hàng với các nhóm khách hàng và xác định các yếu tố trọng yếu trong kế hoạch kinh doanh. Ở cấp độ giữa các ngân hàng, các ngân hàng mới, ngân hàng nhỏ có thể chấp nhận hoạt động thẩm định sơ sài, hạ thấp các tiêu chuẩn tín dụng, giảm thời gian thẩm định, quy định an toàn tín dụng kém nghiêm minh, giám sát thanh tra kém chặt chẽ hơn để cạnh tranh với các ngân hàng lớn. Ở cấp độ chi nhánh, nhằm đạt mục tiêu về tăng trưởng tín dụng hay kế hoạch trong hệ thống mà có chính sách mở rộng hơn với các đối tượng cụ thể, đối mặt với khả năng xảy ra rủi ro tín dụng cao hơn.
rõ ràng làm cho hoạt động tín dụng trở nên lệch lạc, dẫn đến việc cấp tín dụng sai lầm, tạo ra những kẽ hở cho người sử dụng vốn tận dụng và dẫn đếnrủi ro tín dụng về phía ngân hàng. Chính sách tín dụng không chặt chẽ, quy chế linh hoạt, khách hàng có thể lợi dụng kẽ hở trục lợi bất chính hoặc tạo điều kiện trục lợi cho cán bộ tín dụng móc ngoặc chiếm dụng vốn. Hay việc gia hạn nợ nhiều lần, mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn trên sổ sách thấp nhưng thực tế rủi ro tiềm ẩn tồn tại do các khoản nợ này đều có vấn đề.
(ii) Năng lực về công nghệ và hệ thống thông tin
Trong quá trình nhận biết, xác định, giám sát hay đưa ra biện pháp xử lý rủi ro tín dụng, yếu tố cốt lõi là thông tin và việc xử lý thông tin. Khi hệ thống thông tin trong nội bộ ngân hàng, giữa ngân hàng và các trung tâm dữ liệu quốc gia, các tổ chức có liên quan, dữ liệu thị trường… được thông suốt, đồng nhất, chính xác, quy mô dữ liệu đủ lớn thì có thể xác định và đưa ra quyết định chính xác, tránh xảy ra rủi ro tín dụng. Ngược lại, ngân hàng không thể áp dụng các biện pháp xác định chính xác mà dựa nhiều vào cảm tính, dự toán hoặc chấp nhận rủi ro khi không được hỗ trợ về thông tin.
Để đáp ứng các yêu cầu về hệ thống thông tin, năng lực về công nghệ của ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu và liên tục cập nhật. Năng lực công nghệ thể hiện ở hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm chung của hệ thống ngân hàng và năng lực sử dụng của từng cán bộ, bộ phận hay chi nhánh trong việc ứng dụng phục vụ công việc trên nền tảng đó. Nếu nền tảng công nghệ lạc hậu hoặc năng lực sử dụng công nghệ không tương xứng sẽ dẫn đến thông tin thiếu hoặc sai lệch, xảy ra rủi ro tín dụng.
(iii) Cán bộ tín dụng
Các cán bộ tín dụng không nắm vững nghiệp vụ có thể tính toán không chính xác hiệu quả đầu tư từ dự án xin vay vốn, không nắm rõ đặc điểm của ngành… có thể bỏ lỡ các dự án đầu tư hiệu quả. Hoặc với hoạt động theo dõi giám sát sau cho vay, khi cán bộ tín dụng có trách nhiệm thường xuyên trao
đổi thông tin với khách hàng giúp xác nhận việc tuân thủ hợp đồng tín dụng từ phía doanh nghiệp, đồng thời sớm dự báo, phát hiệncác khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn để có những biện pháp giảm thiểu rủi ro thích hợp.
Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng xuống cấp về đạo đức có ý định tài trợ dự án xin vay không hiệu quả, làm giả hồ sơ, vay ké khách hàng, thông đồng với khách hàng nâng giá tài sản thế chấp, cầm cố để cấp tín dụng nhiều hơn dẫn đến thất thoát không nhỏ của ngân hàng thương mại chủ quản.Hoặc các cán bộ tín dụng do bị áp doanh số, cần hoàn thành chỉ tiêu cho vay dẫn đến cấp vốn cho các dự án không có hiệu quả, điều này sẽ gây ra rủi ro lớn cho ngân hàng.