III. Mức thay đổi tỷ lệ DPRR tín dụng (%)
– CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
3.3. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tíndụng tạiNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
tín dụng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả
3.3.1.1 Tăng cường nhận dạng rủi ro tín dụng thông qua việc khai thác hiệu quả các thông tin tín dụng
Hiện nay các kênh thông tin chính mà Ngân hàng có thể khai thác và sử dụng bao gồm: CIC của Ngân hàng Nhà nước (thông tin dư nợ, tình hình quan hệ tín dụng, thông tin tài sản bảo đảm); Hệ thống thông tin nội bộ của Vietcombank (các thông tin với các khách hàng đã có quan hệ tín dụng như lịch sử vay, giá trị khoản vay, lịch sử trả nợ… phản ánh tình hình hoạt động trong quá khứ); Báo chí, website, các nguồn thông tin khác (thông tin nhanh kịp thời, cập nhật tư tưởng đổi mới, đa chiều, dung lượng không hạn chế). Tuy nhiên, các nguồn thông tin này cần đưa vào hệ thống có nguyên tắc cao hơn, như:
- Ngân hàng Nhà nước tiến hành liên kết thông tin dữ liệu giữa các ngân hàng để bổ sung vào hệ thống. Các số liệu không chỉ phản ánh thông tin về khách hàng nói chung và còn kèm theo các thông tin mang tính chất đánh giá, các dự báo về thị trường và ngành từ đó làm cơ sở quan trọng trong phân tích và thẩm định rủi ro tín dụng của ngân hàng.
- Thông tin thông qua các mối quan hệ liên kết với các tổ chức trên thế giới để có thông tin tài chính, hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài (đối tượng muốn mở rộng tín dụng): Các thông tin hiện nay còn bị bó hẹp ở các doanh nghiệp trong nước, trong khi việc kinh doanh với các đối tác nước ngoài đang ngày càng được mở rộng. Chi nhánh đang trong tình trạng thiếu thông tin về các doanh nghiệp nước ngoài, ngoài những thông tin mà khách hàng cung cấp, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu tiến hành giao dịch. Vì vậy cần sự hỗ trợ từ Ngân hàng Ngoại thương để cung cấp thêm vào hệ thống thông tin.
3.3.1.2 Hoàn thiện các phương pháp đo lường chính xác rủi ro tín dụng
Nếu chỉ áp dụng mô hình định tính thì rủi ro tín dụngkhông được đo lường một cách rõ ràng, chính xác và nếu chỉ áp dụng mô hìnhđịnh lượng thì
trong những hoàn cảnh đặc biệt nếu không dựa vào yếu tố kinhnghiệm sẽ không xác định rõ được mức rủi ro. Vì vậy, mô hình đo lường cần kết hợp cả mô hình định tính và mô hình định lượng.
Chi nhánh ápdụng các phương pháp kế toán - thống kê và ứng dụng công nghệ trong chạydữ liệu. Chi nhánh cần có sự chuyển dịch từ định tính sang định lương theođúng yêu cầu của Basel II của Ngân hàng Vietcombank.
3.3.1.3. Tăng cường thẩm định, phân tích tín dụng
Bản chất việc tăng cường thẩm định, phân tích tín dụng là tăng cường bổ sung các thông tin và xác nhận tính chính xác của nó. Điều này yêu cầu Chi nhánh có chính sách và yêu cầu quy trình thu thập, lưu trữ, xác minh nguồn gốc và tính chính xác bằng việc kết hợp với các bên liên quan.
Đối với quả trình thẩm định cần đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và thời gian ra quyết định, đảm bảo sự thận trọng cũng như đáp ứng được yêu cầu của khách hàng:
- Phân tích và thẩm định rủi ro tổng thể của khách hàng thông qua xác định giới hạn tín dụng theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm. Bên cạnh đó, cần chú ý đến dư nợ của khách hàng tại các tổ chức tín dụng khác nhằm đảm bảo mức độ rủi ro trong một tỷ lệ cho phép. Cần chú trọng các yếu tố định lượng lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng thông qua phân tích số liệu kết hợp phân tích định tính (môi trường kinh tế, môi trường nội bộ doanh nghiệp, lịch sử quan hệ tín dụng…)
- Thẩm định dự án: Trong thẩm định dự án, ngoài việc phân tích các chỉ tiêu chính như NPV, IRR, cần quan tâm đến chỉ tiêu độ nhạy của các chỉ tiêu hiệu quả, có như vậy mới có thể xác định được khoảng biến động của các biến số cũng như xác định được nhân tố có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến các chỉ tiêu hiệu quả nằm có biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ hơn nhân tố đó tỏng quá trình cho vay.
- Thẩm định khách hàng vay: Trong công tác thẩm định khách hàng doanh nghiệp có nhiều yếu tố cần thẩm định, tuy nhiên cần quan tâm nhất đến năng
lực tài chính, được thể hiện qua các con số như ROA, ROE, hệ số nợ,… được xét trong một khoảng thời gian nhất định, bên cạnh đó khả năng quản trị điều hành của doanh nghiệp cũng là một yếu tố cần quan tâm.
Báo cáo thẩm định trong đó cần đưa ra được các kết luận về rủi ro đặc thù trong quan hệ với khách hàng, các nhân tố có thể gây ra rủi ro, mức độ kiểm soát của ngân hàng với những rủi ro đó, sự phù hợp của khoản tín dụng với các quy định hiện hành… Đây là các yếu tố quan trọng nhưng thường không được chú trọng làm rõ trong các báo cáo thẩm định.
Cách thức thực hiện:
- Đưa ý kiến, phối hợp ban hành các quy định về báo cáo thẩm định chung cho toàn Hệ thống Vietcombank đảm bảo các yếu tố như trên.
- Phân công các nhân Chi nhánh có thể phân công các nhân sự có kinh nghiệm, trình độ phù hợp sử dụng các mối quan hệ cá nhân để xác định, đối chiếu thông tin trong quá trình chuyển đổi do các vấn đề trên cần có thời gian nhất định để hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm của các cán bộ.
3.3.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sáttín dụng Đối với khách hàng:
- Thông qua xếp hạng tín dụng nội bộ, chi nhánh thực hiện phân loại khách hàng và đánh giá định kỳ để đánh giá đúng tình hình của khách hàng. Thông qua hệ thống, ngân hàng sẽ áp dụng kiểm tra với thời gian định kỳ dài hơn với các khách hàng xếp hạng cao, mức độ uy tín cao trong quan hệ tín dụng, đồng thời ngân hàng áp dụng kiểm tra thường xuyên hơn các khách hàng có mức xếp hạng thấp. Đặc biệt với các khách hàng từng có lịch sử nợ quá hạn, chi nhánh cần tiến hành kiểm tra, đánh giá khách hàng theo từng tháng để có những phân tích và điều chỉnh thích hợp để hạn chế rủi ro tín dụng.
- Chi nhánh theo dõi sát sao dòng tiền của khách hàng thông qua tài khoản tiền gửi. Chi nhánh cần đưa ra điều kiện khách hàng buộc phải mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh, chuyển dòng tiền vào tài khoản này trước khi quyết định cho vay. Như vậy ngân hàng cũng có thể thu hồi được khoản nợ đúng hạn, hạn chế được rủi ro.
được những dấu hiệu rủi ro như sự thay đổi tình hình thị trường và môi trường kinh doanh có ảnh hưởng tiêu cực đến phương án kinh doanh… Qua đó, ngân hàng có thể nắm bắt kịp thời những rủi ro có thể xảy ra với khách hàng để đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro, tránh gây tổn thất cho ngân hàng.
Đối với nội bộ
Bộ phận kiểm tra giám sát tuân thủ của Chi nhánh chỉ gồm 2 cán bộ, chưa đáp ứng với số lượng khách hàng hiện hữu. Do đó cần có kế hoạch bổ sung nhân sự cho bộ phận này. Một hạn chế khác trong công tác nội bộ của chi nhánh là có tình trạng cân bằng giữa lợi nhuận của chi nhánh và quản trị rủi ro nên công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh không thật sự mang lại hiệu quả. Công tác kiểm tra nội bộ cần thực hiện bởi Trụ sở chính. Phòng này ngoài công việc kiểm tra định kỳ, cần tăng cường kiểm tra các khách hàng đã có lịch sử nợ xấu, đánh giá các biện pháp đã áp dụng đối với các khoản nợ có vấn đề và khả năng thu hồi nợ. Ngoài ra, công tác kiểm tra nội bộ cần thực hiện theo chuyên đề tập trung: kiểm tra ngành nghề, lĩnh vực đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro từ đó kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng.
3.3.1.5Tăng cường hiệu quả xử lý nợ xấu
Nợ xấu trước đây là vấn đề nghiêm trọng gây ra tổn thất đáng kể cho Vietcombank Hoàn Kiếm. Mặc dù Chi nhánh đã có những kinh nghiệm nhất định trong quá trình xử lý, nhưng đang có dấu hiệu đáng chú ý trong năm gần đây. Chi nhánh phải xem xét lại để tăng cường hiệu quả xử lý nợ xấu.
Chi nhánh cần thực hiện phân tách chức năng nhiệm vụ giữa các bộ phận một cách rõ ràng, đồng thời đưa ra cơ chế đủ mạnh để các bộ phận có thẩm quyền tiến hành xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời tránh gây ra tổn thất lớn cho ngân hàng. Trên có sở quy định về xử lý nợ xấu của Vietcombank, phòng Khách hàng đưa ra đề xuất lãnh đạo chi nhánh về phương án xử lý các khoản
nợ có vấn đề, tăng cường giám sát, báo cáo về các dấu hiệu rủi ro, phải có sự thống nhất trong hướng xử lý giữa các bộ phận trong Chi nhánh. Chi nhánh cần nắm rõ thực trạng kinh doanh, tình trạng và khả năng xử lý tài sản bảo đảm, khả năng phục hồi và khả năng hợp tác của khách hàng để từ có lựa chọn phương án xử lý với từng đối tượng đảm bảo chi phí hợp lý, hiệu quả.
Cách thức thực hiện
Hình thành bộ phận độc lập thực hiện trong quy trình xử lý nợ xấu. Trách nhiệm hiện nay của Phòng khách hàng xử lý, là bộ phận làm việc với khách hàng trực tiếp các khâu từ thẩm định, phân tích cho đến giám sát quá trình vay, do vậy một số các cán bộ có thể thiếu kiên quyết trong quá trình xử lý nợ. Việc xử lý nợ nên được chuyển cho bộ phận quản lý nợ vì đây là bộ phận ít quan hệ trực tiếp với khách hàng, tuy nhiên lại có thể liên tục nắm bắt được tình hình giải ngân, trả nợ của các khoản vay. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý nợ xấu.
3.3.1.6Thực hiện các biện pháp chuyển giao rủi ro
Các ngân hàng cũng có thể áp dụng các biện pháp chia sẻ rủi ro và chuyển giao rủi ro thông qua các công ty bảo hiểm. Chi nhánh Hoàn Kiếm của Ngân hàng Ngoại thương đang liên kết với công ty bảo hiểm để cung cấp các sản phẩm bảo an tín dụng. Doanh số bán bảo hiểm bảo an tín dụng vẫn đang tăng trưởng chậm so với dự định ban đầu, phần nào do bản thân cán bộ chưa được nắm bắt được hết những lợi thế của sản phẩm để tư vấn.Bên cạnh các loại hình bảo hiểm bắt buộc đang được áp dụng với tài sản bảo đảm như phương tiện vận tải và bất động sản, Chi nhánh có thể yêu cầu khách hàng đang thực hiện các dự án đầu tư mua bao hiểm công trình, khách hàng sản xuất thương mại các mặt hàng dễ cháy mua bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm cháy nổ.
3.3.2Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng, triển khai văn hóa nội bộ hướng về khách hàng
rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, bản thân nhân sự là yếu tố khó đoán định nhất trong nội bộ một tổ chức, nhưng cũng là yếu tố quyết định, cốt lõi trong quá trình mở rộng tăng trưởng hay đảm bảo tính trường tồn của bất cứ tổ chức nào. Việc tăng cường công tác đào tạo, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng luôn nằm trong chiến lược tổng thể của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chung và Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm nói riêng.
Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đào tạo, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn với cán bộ làm công tác tín dụng, quản trị rủi ro tín dung như sau:
- Trong việc tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Tổ chức, khuyến khích, yêu cầu tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ tín dụng, đào tạo về quy định, quy chế của ngân hàng, đào tạo về triển khai dự án Basel II trong nội bộ do Ngân hàng Ngoại thương tổ chức. Trên thực tế, việc tham dự là bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên của hệ thống, tuy nhiên có thể ràng buộc kết quả kiểm tra thu hoạch của các khóa đào tạo ngắn hạn này với việc khen thưởng, phạt nếu không đạt yêu cầu nhằm quán triệt đồng bộ cán bộ làm công tác tín dụng đều thực hiện đúng các quy trình, quy chế nội bộ.
+ Tổ chức các buổi đào tạo từ cơ bản đến nâng cao riêng về nghiệp vụ tín dụng hoặc quản trị rủi ro, các hội thảo chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ trong Chi nhánh hoặc giữa các đơn vị trong Ngân hàng Ngoại thương. Thực tế trong các buổi này, nếu đội ngũ giáo viên giảng dạy là những chuyên gia chính sách hoặc các cán bộ có kinh nghiệm lâu năm tại các ngân hàng lớn, tỷ lệ nợ xấu thấp, có nhiều năm xử lý nợ hoặc các cán bộ nội bộ có nhiều kinh nghiệm sẽ có giáo trình giảng dạy thực tế, cập nhật và nâng cao mặt bằng chung trình độ cán bộ rất tốt.
+ Khuyến khích nhân sự tham gia, tổ chức, đề xuất tham gia các hội thảo, khóa học cải thiện hiểu biết về đặc thù kinh doanh các nhóm khách hàng mục tiêu của Chi nhánh. Việc này giúp cho bản thân nhân sự khi đối diện với các khoản tín dụng lớn, tính chất phức tạp hay tài trợ dự án, có thể phần nào cải thiện khả năng đánh giá, xác minh thông tin, có những sự hỗ trợ cần thiết từ các chuyên gia trong đúng ngành đó để xác định được nhu cầu vốn, phân tích nhân diện được đầy đủ rủi ro tín dụng.
+ Rèn luyện và nâng cao khả năng ngoại ngữ và sử dụng công nghệ thông tin trong công việc. Điều này phù hợp với chiến lược nhân sự dài hơi của hệ thống, khi muốn các nhân sự đều nâng cao chuẩn kỹ năng để có thể xử lý các vấn đề mang tính quốc tế hoặc vấn đề phức tạp hơn. Việc cải thiện khả năng ngoại ngữ tạo ra sự thuận lợi khi tiếp cận nhóm khách hàng FDI hay nghiên cứu các tài liệu, thông lệ quốc tế. Công nghệ thông tin là công cụ cho nhân sự xử lý các vấn đề phức tạp đạt hiệu quả cao hơn trong công việc, tăng sức cạnh tranh của Chi nhánh với các Chi nhánh khác, Ngân hàng khác.
- Trong việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong văn hóa nội bộ
+ Trong các hoạt động báo cáo, tổng kết nội bộ, triển khai công việc ban lãnh đạo chi nhánh cần luôn luôn nhắc lại, quán triệt tới từng người, từng cán bộ khách hàng phải giữ vững quan điểm tăng trưởng nhưng không hạ chuẩn trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, có ý thức trong việc kiểm soát an toàn tín dụng. Các cán bộ từ cấp cao đến cấp thấp hơn đều thực hiện nghiêm túc tuân thủ quy chế cho vay, quy định tài sảnbảo đảm, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro…
+ Đưa hoạt động giáo dục cán bộ về tư cách đạo đức theo Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành thành hoạt động bắt buộc, định kỳ. Các lãnh đạo được làm gương, tăng cường kiểm tra hành vi, lối sống của từng cá nhân nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh, có cơ chế thưởng phạt.
+ Triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa nội bộ để các cán bộ có cơ hội gắn kết, hiểu được tinh thần của ban lãnh đạo và giá trị cốt