Quản trị thanh khoản nợ là biện pháp mà ngân hàng sẽ thực hiện việc mua thanh khoản hay vay nợ trên thị trường tiền tệ để đáp ứng các yêu cầu thanh khoản phát sinh.
Quản trị thanh khoản tài sản nợ hay còn gọi là chiến lược mua thanh khoản. Khi có nhu cầu thanh khoản xuất hiện ngân hàng có thể đi vay : chiết khấu các giấy tờ có giá xin vay qua cửa sổ chiết khấu, vay nóng.
Hoạt động quản lý tài sản nợ trên thị trường mỗi ngân hàng còn phụ thuộc vào danh tiếng của nó trên thị trường, chất lượng của thị trường tiền tệ và trạng thái thanh khoản của hệ thống tài chính. Sau đây là một số chiến lược quản trị thanh khoản nợ:
- Chiến lược phát triển một số cơ sở nguồn vốn vững chắc từ các thị trường bán lẻ. Đây là chiến lược cơ bản được sử dụng ở hầu hết các ngân hàng thương mại, nguồn vốn huy động từ công chúng dưới các hình thức chủ yếu sau đây: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán.
- Chiến lược đa dạng hóa các nguồn vốn hay hình thức huy động vốn từ các nguồn khác nhau bao gồm thị trường tiền tệ trong nước và thị trường tiền tệ nước ngoài.
- Chiến lược tăng cường nguồn vốn dài hạn, lãi suất cố định bằng cách tăng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Tăng nguồn vốn dài hạn có lãi suất cố định là chiến lược vốn huy động có hiệu quả so với việc tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn.
Ưu điểm của phương pháp này là giải quyết vấn đề thanh khoản một cách linh hoạt, nhanh chóng và không hạn chế trong việc đầu tư tài sản sinh lời. Quản trị thanh khoản nợ làm mối quan hệ của ngân hàng mật thiết với nhau hơn.
Nhược điểm của phương pháp này là rủi ro tương đối cao, khó xác định chi phí và bị động, phụ thuộc nhiều vào thị trường tiền tệ. Khi ngân hàng xin vay qua cửa sổ chiết khấu ngân hàng trung ương nhiều lần sẽ phải chịu một mức phạt. Hơn nữa không phải ngân hàng nào cũng có thể vay các tổ chức tín dụng khác, mà muốn vay thì thường là các ngân hàng có mối quan hệ thân thiết từ trước, hơn nữa khi vay nóng tại các tổ chức tín dụng (vay qua đêm) thì thường có lãi suất rất cao. Phát hành giấy tờ có giá cũng rất tốn kém thời gian chi phí in ấn và quảng cáo.