Thứ nhất, mặc dù đã có một cơ chế, chính sách về quản lý rủi ro trong ngân hàng nhưng chưa có những văn bản cụ thể hướng dẫn chi tiết về qui trình quản trị
rủi ro thanh khoản. Năm 2011 ngân hàng công thương đã hoàn thiện việc xây dựng khung quản trị rủi ro tín dụng để quy định quy chuẩn cho việc xác định đo lường quản lý giám sát báo cáo rủi ro tín dụng tuy nhiên chưa xây dựng khung quản trị rủi ro thanh khoản để quy định cho việc xác định đo lường quản trị rủi ro thanh khoản. Điều này gây khó khăn cho các cán bộ quản trị trong việc thực hiện các khâu trong qui trình. Thêm vào đó, nó cũng làm hạn chế trong việc kiểm sát chặt chẽ rủi ro thanh khoản và khó khăn trong việc kiểm soát chéo hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
Thứ ba, Ủy ban ALCO chưa phát huy được hết vai trò trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Do ủy ban ALCO mới được thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm nên quản trị rủi ro thanh khoản hiện nay tại NHCT vẫn chủ yếu do hai phòng Kế hoạch và hỗ trợ ALCO và phòng đầu tư thực hiện. Không phát huy được hết vai trò và chức năng của Ủy ban ALCO sẽ làm hạn chế rất nhiều đến chất lượng của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng.
Thứ ba, NHCT còn thiếu nguồn vốn trung dài hạn cụ thể là tiền gửi khách hàng trên 1 năm chỉ đạt 17.513,1 tỷ đồng đạt 6,83% so với tổng tiền gửi khách hàng dẫn đến việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn là điều tất yếu. Đây cũng là thực trạng chung của các NHTM ở Việt Nam khi thị trường tài chính tại Việt Nam chưa phát triển, và nguồn vốn huy động được chủ yếu là nguồn vốn không kì hạn hoặc kì hạn nhỏ hơn 1 năm.
Thứ tư, tốc độ triển khai các chương trình công nghệ mới, các công cụ hỗ trợ cho quản lý rủi ro tại ngân hàng còn chậm. Cụ thể là hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ FPT theo thông lệ quốc tế đã được thực hiện từ lâu. Nhưng NHCT mất 2 năm để nghiên cứ và xây dựng cho tới đầu tháng 4 năm 2011 hệ thống này mới chính thức được đưa vào sử dụng. Cho tới nay NHCT vẫn đang thực hiên giai đoạn I: hệ thống FTP mua bán vốn khớp giao dịch cho 2 mảng huy động vốn và cho vay chưa thực hiện được được sang giai đoạn II: hệ thống FTP mua bán vốn khớp giao dịch cho toàn bộ bảng cân đối. Quá trình quản trị rủi ro thanh khoản dựa chủ yếu trên kinh nghiệm phân tích dự báo của phòng Kế hoạch và hỗ trợ ALCO và phòng Đầu tư. Việc kế toán dòng tiền, dự báo và tính toán cân đối khả năng thanh khoản vẫn chủ yếu làm thủ công hoặc bằng các công cụ đơn giản thông qua Excel. Điều này làm chậm quá trình quản trị rủi ro, dễ dẫn tới sai sót làm ảnh hưởng tới kết
quả báo cáo và công tác dự báo kế hoạch sử dụng vốn trong tương lai. Theo báo cáo tài chính của NHCT năm 2011 thì ngân hàng vẫn đang ở giai đoạn khẩn trương triển khai các phần mềm quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đưa NHCT thành một ngân hàng hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, ban quản trị cần có chính sách năng động khẩn trương hơn trong việc áp dụng các quy trình và chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.
Thứ năm, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời với các yêu cầu đổi mới ngày một lớn của ngân hàng. Điều này sẽ gây ra sự rủi ro mang tính chủ quan cho ngân hàng vì những nhà quản trị cần phải có tầm nhìn linh hoạt trước những biến động khó lường của thì trường để có thể xác định chính xác ngân hàng mình có gặp rủi ro trong tương lai hay không. Bên cạnh việc đào tạo chuyên sâu kiến thức về quản trị rủi ro NHCT còn lơ là trong việc xây dựng và phát triển đạo đức cán bộ ngân hàng. Vì vậy có khá nhiều cán bộ NHCT vi phạm đạo đức nghề nghiệp dẫn đến “rủi ro đạo đức” trong quản lý ngân hàng. Cụ thể trong năm 2011 đã có rất nhiều cán bộ ngân hàng vi phạm pháp luât.
Ngày 7/9/2011, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Khởi tố 3 cán bộ ngân hàng VietinBank. Theo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Yên Bái thì trong thời gian làm việc tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), chi nhánh tại Yên Bái, ba đối tượng này đã vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng gây thất thoát số tiền 20 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi.4
Ba cán bộ NHCT bị bắt liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng Công thương (chi nhánh Trà Vinh), cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một phó giám đốc cùng hai thuộc cấp.5
Vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM, 7.12.2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống quyết định khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam đối bao gồm nguyên Trưởng phòng Giao dịch chi nhánh Đinh Tiên Hoàng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong 4 Nguồn: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2010/1/183167.cand truy cập ngày 8/3/2012
5 Nguồn: http://www.doanhnhanvietnam.com/chitiettin.asp?
ty=&idloai=97&lang=vi&idtin=119474&mt=23&ttmn=Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt truy cập ngày 8/3/2012
hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước đó, CQĐT đã bắt giữ, nguyên Phó giám đốc VietinBank chi nhánh Nhà Bè về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 6
Trên đây chỉ ba trong số các vụ cán bộ NHCT vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật bởi lẽ tìm kiếm cụm từ “cán bộ Vietinbank bị bắt” trên website https://www.google.com.vn được 58.400 kết quả. Con số này cho thấy số lượng cán bộ NHCT sai phạm không nhỏ. Những thông tin này sẽ làm khách hàng mất lòng tin đối với ngân hàng. Ban lãnh đạo ngân hàng cần có chính sách mạnh mẽ để giáo dục đạo đức cán bộ ngân hàng bên cạnh đó cần có kế hoạch kiểm soát kỷ luật phù hợp cán bộ ngân hàng tránh thất thoát tài sản của ngân hàng đồng thời xây dựng hình ảnh ngân hàng trong sạch tạo niềm tin với quần chúng, với khách hàng.