1 Hệ số rủi ro tớn dụng (credit risk factor)
2.3.2.Kinh nghiệm nõng cao hiệu quả tớn dụng của một số ngõn hàng trong nước
trong nước
HDBank là một trong những ngõn hàng đầu tiờn đó cụng bố thực hiện thành cụng hệ thống xếp hạng tớn dụng nội bộ gồm 9 bộ chỉ tiờu xếp hạng dành cho 4 đối tượng khỏch hàng: định chế tài chớnh, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cỏ nhõn. Việc ứng dụng hệ thống này sẽ giỳp HDBank đỏnh giỏ được chất lượng tớn dụng, phõn nhúm khỏch hàng cũng như lượng húa tớn dụng, phõn loại nợ, trớch lập dự phũng, quản trị chất lượng tớn dụng hiệu quả và toàn diện. Tớnh đến nay, tỷ lệ nợ xấu của HDBank đó được kiểm soỏt ở mức trờn 1%/năm
Đồng thời, HDBank đó xõy dựng được khối quản trị rủi ro và kiểm soỏt tuõn thủ theo theo tiờu chuẩn quốc tế gồm cỏc phũng Quản lý rủi ro, Thẩm định giỏ, Phỏp chế, Kiểm tra kiểm soỏt nội bộ, Xử lý nợ,... Cỏc phũng ban này liờn kết chặt chẽ với nhau tạo thành quy trỡnh thẩm định khộp kớn thực hiện cỏc hoạt động quản trịrủi ro tớn dụng và rủi ro phi tớn dụngkhỏc. Bờn cạnh đú, ngõn hàng cũng đó hoàn thành chuẩn húa nhiều văn bản nội bộ, quy trỡnh xột duyệt thẩm định, đẩy mạnh cụng tỏc giỏm sỏt từ xa, xõy dựng bộ tiờu chuẩn quản trị rủi ro, đơn giản thủ tục vay, thời gian giải ngõn nhanh chúng. Đến nay, với những hồ sơ hợp lệ, ngõn hàng cú thể giải quyết cho vay trong vũng 3 ngày.
Ở Vietinbank, bước phỏt triển chớnh sỏch tớn dụng là quỏ trỡnh kế thừa, phỏt huy giỏ trị sẵn cú, thay đổi để thớch nghi với sự biến động của mụi trường kinh tế, xó hội và phự hợp phỏp luật trong từng thời kỳ, tiếp cận nhanh chúng xu thế mới, thụng lệ quốc tế, cỏc phương phỏp quản lý tiờn tiến… Giỏ trị cốt lừi của Vietinbanklà chuyển từ tư duy bao cấp sang tư duy tớn dụng thị trường. Theo đú tớn dụng đó hướng tới phục vụ nhu cầu hợp lý của khỏch hàng, tạo ra lợi nhuận trờn cơ sở chấp nhận rủi ro đi kốm, cỏc quyết định tớn dụng dựa trờn đỏnh giỏ lợi ớch, rủi ro và cú biện phỏp kiểm soỏt rủi ro.
VietinBank đó chuyển đổi mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy tớn dụng trong toàn hệ thống với cỏc chức năng độc lập, vừa đảm bảo tớnh chuyờn nghiệp cao, vừa tăng cường khả năng giỏm sỏt giữa cỏc chức năng. Theo đú, chức năng nghiờn cứu tham mưu ban hành chớnh sỏch tớn dụng được tỏch biệt với chức năng quản lý khỏch hàng, thẩm định và đề xuất tớn dụng (Phũng khỏch hàng); thẩm định rủi ro và quản lý danh mục tớn dụng (phũng Quản lý rủi ro); theo dừi, quản lý cỏc khoản nợ bị suy giảm khả năng trả nợ (Phũng quản lý nợ cú vấn đề); kiểm tra, giỏm sỏt tớn dụng độc lập (Ban kiểm tra, kiểm soỏt nội bộ).
Bờn cạnh đú, Vietinbank cũn thực hiện chớnh sỏch tăng trưởng tớn dụng linh hoạt trong từng thời kỳ, giải quyết cú hiệu quả tỡnh trạng thừa vốn, tỡnh trạng tăng trưởng tớn dụng núng; ứng xử tớn dụng hợp lý với cỏc đối tượng cấp tớn dụng cụ thể, tuõn thủ danh mục tớn dụng đó được thiết lập, cú ưu tiờn cho cỏc khu vực kinh tế phỏt triển, khỏch hàng cú năng lực tài chớnh mạnh, cỏc lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, ớt chịu rủi ro. Ngõn hàng cũng đó nõng cao tiờu chuẩn lựa chọn khỏch hàng, phương ỏn, dự ỏn kinh doanh, tăng cường biện phỏp quản lý tớn dụng đối với khỏch hàng, trớch lập dự phũng rủi ro đầy đủ và tớch cực xử lý nợ xấu.
Vietinbank chỳ trọng quản lý điều hành tập trung bằng cơ chế, chớnh sỏch, quy trỡnh tớn dụng, thực hiện phõn quyền cho cỏc cỏ nhõn, đơn vị trong quỏ trỡnh thực hiện. Hoạt động tớn dụng được diễn ra thống nhất trong toàn hệ thống, đảm bảo cỏc giới hạn chấp nhận rủi ro thụng qua cỏc tiờu chuẩn cấp tớn
dụng, cũng như cỏc biện phỏp quản lý tớn dụng, đảm bảo rằng dự khỏch hàng quan hệ tớn dụng ở bất cứ chi nhỏnh nào, cũng được hưởng lợi cỏc sản phẩm tớn dụng như nhau. Đồng thời, cỏc cỏ nhõn, đơn vị được quyền chủ động thực hiện thụng qua việc phõn cấp, uỷ quyền của Hội đồng Quản trị, Tổng giỏm đốc và cỏc cấp cú thẩm quyền trờn cơ sở phự hợp với mụi trường, chất lượng hoạt động, xếp hạng tớn dụng của từng đơn vị và năng lực, trỡnh độ, kinh nghiệm quản lý của người được uỷ quyền.
Với cỏc cỏch thức quản lý như vậy, quy mụ tớn dụng của VietinBank tăng bỡnh quõn hàng năm 31% đến nay tăng gần 170 lần so với lỳc mới thành lập), đỏp ứng được cỏc nhu cầu vốn hợp lý của nền kinh tế, gúp phần quan trọng vào cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ đất nước. Cơ cấu tớn dụng theo địa bàn, đối tượng khỏch hàng, mục đớch sử dụng vốn, ngành hàng, kỳ hạn cấp tớn dụng, hỡnh thức bảo đảm tiền vay…. được điều chỉnh theo hướng tớch cực. Chất lượng tớn dụng được nõng cao và trở thành một trong những Ngõn hàng cú tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.
Tại VIB, cơ cấu quản trị được xỏc định rừ ràng giữa Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, trong đú HĐQT xỏc định chiến lược và Ban điều hành là người thực thi chiến lược. Bờn cạnh đú, những ủy ban độc lập như Ủy ban tớn dụng độc lập, được Chủ tịch HĐQT trao quyền và cú thành viờn HĐQT tham gia, khụng chỉ giỳp HĐQT nắm vững được tỡnh hỡnh thực tế về tỡnh hỡnh tớn dụng mà cũnđảm bảo tớnh minh bạch, chất lượng tớn dụng tại VIB
Trờn thực tế, quản lý rủi ro tại Việt Nam thường phải đối mặt với vấn đề cú quỏ ớt hoặc quỏ nhiều dữ liệu nhưng khụng phự hợp cho quỏ trỡnh phõn tớch đỏnh giỏ cơ hội hoặc dự phũng rủi ro. Để khắc phục vấn đề này, tại VIB cú những phũng ban chuyờn trỏch, mụ hỡnh đồng nhất, nhất quỏn từ cỏc đơn vị kinh doanh đến bộ phận hỗ trợ. Mụ hỡnh 3 tầng lớp bảo vệ ( Đợn vị kinh doanh - Đơn vị quản lý - Kiểm toỏn nội bộ) giỳp VIB tăng cường vai trũ quản lý và kiểm tra hoạt động của cỏc đơn vị kinh doanh núi riờng và của toàn hệ thống núi chung, đồng thời phũng ngừa rủi ro. Hiện tại, VIB đang dần dần
thay đổi văn húa của quản trị rủi ro từ “kiểm soỏt” sang “hợp tỏc” mà vẫn đảm bảo hiệu quả tớn dụng của ngõn hàng.