1 Hệ số rủi ro tớn dụng (credit risk factor)
1.3.3.Giới thiệu mụ hỡnh hồi quy mẫu
Theo giỏo trỡnh của Phan Thành Tõm (2010), tỏc giả đó xõy dưng được mụ hỡnh hồi quy theo những lý thuyết sau [64]:
Hàm hồi quy được xõy dựng trờn cơ sở một mẫu ngẫu nhiờn được gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF).
Từ hàm hồi quy tổng thể (PRF): E(Y/Xi) = α0 + α1 Xi+ε
Trong đú:
E(Y/Xi): Là biến phụ thuộc,biến được giải thớch. X: Là biến độc lập.
α0; α1, α2… αn là cỏc thụng số cần được ước lượng. Dựa trờn cở sở hàm hồi quy mẫu SRF cú cụng thức sau:
(SRF): Y= β 0+β 1 Xi+ε
Trong đú:
Y: ước lượng điểm của E(Y/Xi) cũng chớnh là hiệu quả tớn dụng tổng thể của NHTM (PG).
X: là cỏc tỏc động của thanh khoản tỏc động đến hiệu quả tớn dụng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam
β0 ;β 1…;β n là ước lượng điểm của α0; α1, α2… αn. ε: Phần dư.
Từ mụ hỡnh hồi quy mẫu với một biến ta cú thể mở rộng ra cho nhiều biến. Với luận ỏn nghiờn cứu trờn, tỏc giả đó sử dụng mụ hỡnh hồi quy mẫu cho biến phụ thuộc là tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tớn dụng.Mụ hỡnhđa biến như sau:
PG = β 0 + β 1CRF +β 2EUC + β 3TOC + β 4ROD + β 5NPL + ε
Trong đú:
PG: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tớn dụng.
CRF: Hệ số rủi ro tớn dụng EUC: Hiệu suất sử dụng vốn TOC: Vũng quay vốn tớn dụng ROD: Hệ số thu nợ NPL: Tỷ lệ nợ xấu Để kiểm định cỏc giả thiết về hiệu quả tớn dụng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2009-2013, tỏc giả ứng dụng mụ hỡnh hồi quy tuyến tớnh cổ điển, sử dụng chương trỡnh Eviews 6.0 để ước lượng cỏc hệ số của mụ hỡnh hồi quy theo phương phỏp bỡnh phương tối thiểu (OLS - Ordinary Least Squares).