a) Hệ thống xếp hạng tín dụng:
Trong việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cần phải xác định được những đối tượng nào sẽ phải được xếp hạng. Mô hình chung, hệ thống xếp hạng tín dụng bao gồm: Xếp hạng khoản vay, xếp hạn đánh giá khoản vay xấu, xếp hạng sản phẩm, xếp hạng tiêu chuẩn và thực trạng cán bộ tín dụng, lãnh đạo liên quan đến phê duyệt tín dụng, xếp hạng khách hàng, xếp hạng đối tác, và xếp hạng mức độ rủi ro Quốc gia.
Hệ thống xếp hạng cũng có thể thoả mãn cho một mục đích cụ thể nào đó của ngân hàng. Lý luận phân loại cần phải được hỗ trợ đầy đủ để có được sự phân loại đúng nhất trong sự đa dạng của kết quả phân loại và từ đó quyết định xác suất vỡ nợ (PD) phù hợp nhất.
Trong các hệ thống xếp hạng tín dụng, hệ thống xếp hạng khách hàng là căn cứ để xác định xác suất vỡ nợ cho từng khoản vay hay sản phẩm.Theo thông lệ quốc tế, xếp loại khách hàng thông thường được chia làm 10 hạng, gồm: AAA, AA,A; BBB,BB,B; CCC, CC, C và D. Với mỗi hạng sẽ có một giá trị PD tương ứng. Với cách chia như vậy, việc xác định xác suất vỡ nợ sẽ có độ chính xác cao hơn.
b) Hệ thống quản lý tài sản bảo đảm:
Hệ thống này nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát toàn bộ tài sản bảo đảm. Theo đó, phải đảm bảo rằng sẽ không xảy ra rủi ro pháp lý đối với hồ sơ. Hệ thống cũng sẽ đảm bảo khả năng linh hoạt trong việc đánh giá giá trị hiện thời. Hệ thống này sẽ là căn cứ để xác định xác suất mất vốn do vì nợ (LGD) đồng thời cũng cho phép áp dụng các nghiệp vụ bù trừ giá trị tài sản bảo đảm hay nghiệp vụ chiết khấu giá trị tài sản bảo đảm (Haircut)
c) Hệ thống giới hạn tín dụng:
Hệ thống này cần phải giải quyết được hai vấn đề cơ bản, đó là về khoa học tính toán và vấn đề kiểm soát việc thực hiện. Hệ thống giới hạn cũng phải kiểm soát được cả các chỉ tiêu giới hạn thuộc quy định của ngân hàng nhà nước.Hệ thống giới hạn có thể được gán theo hạng sản phẩm, theo mức độ hay loại tài sản đảm bảo, theo khách
hàng, theo người phê duyệt tín dụng, theo cấp độ Chi nhánh, theo ngành kinh tế hay một vùng kinh tế.
d) Mô hình tính toán:
Mô hình phương pháp tính toán sẽ xác định các kết quả cuối cùng trong việc tính toán các chỉ tiêu định lượng cụ thể, ước tính tổn thất. Từ đây, những biện pháp đối phó, yêu cầu về phân bổ vốn phải được thực hiện theo mức độ rủi ro đã được xác định trong các báo cáo nói trên. Ngoài ra, cần thiết phải có quy trình kiểm tra tính hữu hiệu của mô hình bao gồm cả giám sát hoạt động và tính ổn định của mô hình.