- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất dựa trên chính sách về lãi suất do Ban điều hành đưa ra.
b. KDNT trên thị trường quốc tế
Bên cạnh hoạt động KDNT ở thị trường trong nước, Vietinbank cũng đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị để thực hiện nghiệp vụ đầu cơ trên thị trường quốc tế. Phòng KDV– TSC được thực hiện MBNT với đối tác trên thị trường ngoại tệ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng về các loại ngoại tệ của chi nhánh, khách hàng và nhu cầu hoạt động kinh doanh nói chung của hệ thống Vietinbank. Hiện nay Phòng đã giao dịch trực tiếp với rất nhiều các ngân hàng nước ngoài trên các thị trường quốc tế .
- Nhờ hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế nên Vietinbank có khả năng đáp ứng tất cả các loại ngoại tệ cho khách hàng đồng thời tạo điều, kiện khai thác hiệu quả nghiệp vụ đầu cơ ngoại tệ, tạo lợi nhuận cao cho bản thân ngân hàng. Đây là nghiệp vụ có tính chất rủi ro cao đòi hỏi các giao dịch viên phải nắm chắc các nghiệp vụ và các quy định chặt chẽ của thông lệ quốc tế và NHNN về giao dịch hối đoái.
Việc đưa ra các quyết định mua hay bán ngoại tệ nào, vào thời điểm nào của các giao dịch viên dựa trên cơ sở:
+ Các thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới từ màn hình của các hãng nổi tiếng như Reuters, Dowjones. Thị trường ngoại tệ đặc biệt nhạy cảm với các chỉ số kinh tế như: chỉ số GDP, chỉ số thất nghiệp, chỉ số về thâm hụt mậu dịch, cán cân thanh toán.v.v…, các sự kiện xã hội, chính trị.v.v…Thông tin được coi là yếu tố quyết định diễn biến của thị trường, có khả năng làm đảo ngược xu hướng của thị trường vừa mới được xác định trước đó ít phút.
+ Phương pháp phân tích kỹ thuật (Technical Analysis).
Trên thực tế, các quyết định trên thị trường ngoại tệ bằng cách này hay cách khác đều căn cứ trên dự đoán thị trường. Cho dù người tham gia vào thị trường là
một nhà đầu tư, một người phòng chống rủi ro hay một giao dịch viên ngoại tệ thì dự đoán tỷ giá luôn là bước quan trọng nhất trong quá trình ra quyết định. Để hoàn thành nghiệp vụ này, người ta ra quyết định phải biết phương pháp phân tích kỹ thuật.
Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu các hoạt động của thị trường, đầu tiên là thông qua các đồ thị thể hiện với mục đích là đánh giá hướng của giá cả trong tương lai. Hoạt động của thị trường ở đây bao gồm 3 nguồn thông tin chính là giá cả, số lượng giao dịch và tổng số các giao dịch thực hiện bởi các thành viên tại thời điểm cuối ngày (Open Interest).
Tác động của các yếu tố trên sẽ nhanh chóng thể hiện dưới dạng biến động của tỷ giá. Có 2 khái niệm rất cơ bản trong lĩnh vực này là mức mua có lợi (Support) và mức bán có lợi (Resistance). Mức mua có lợi là mức giá mà tại đó tỷ giá bắt đầu tăng lên. Mức bán có lợi là mức giá mà tại đó tỷ giá bắt đầu giảm xuống.
2.2.2.3 QTRR hối đoái tại NHTMCP Công thương Việt Nam
Trong những năm qua tỷ giá biến động theo chiều hướng tăng là chủ yếu. Nguồn ngoại tệ nhiều lúc rất khan hiếm, tình trạng thiếu nguồn ngoại tệ để thanh toán diễn ra khá phổ biến. Vietinbank nhiều thời điểm không có đủ nguồn ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thanh toán nước ngoài cho khách hàng của mình. Tuy nhiên để phục vụ và giữ chân khách hàng truyền thống của mình Vietinbank đành phải chấp nhận bán âm trạng thái ngoại hối. Điều đó đã gây ra rủi ro cho Vietinbank khi NHNN điều chỉnh tỷ giá. Để bù đắp trạng thái âm của mình, ngân hàng phải mua lại ngoại tệ với tỷ giá cao hơn. Để hạn chế phòng ngừa rủi ro, Vietinbank đã chỉ đạo các chi nhánh trong toàn hệ thống cẩn trọng khi cho vay USD, chỉ cho vay các doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ và hạn chế cho vay nhập khẩu một số mặt hàng trong nước có thể sản xuất thay thế. Tập trung cho vay nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nền kinh tế như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu....
Phòng QLCĐV&KHTC đã trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi, cân đối và phân bổ vốn theo đồng nội tệ và ngoại tệ quy đổi – chủ yếu với hai loại ngoại tệ USD và EUR. Xác định cụ thể các hạn mức, giám sát tốc độ tăng trưởng về nguồn vốn, sử dụng vốn toàn Ngân hàng và từng chi nhánh, có văn bản chỉ đạo điều hành, đảm bảo hiệu quả và chủ động trong hoạt động kinh doanh.
Trên cơ sở số liệu thực tế, nhu cầu tăng trưởng của các đơn vị thành viên đăng ký, phòng QLCĐV&KHTC phân tích và dự báo các luồng tiền vào/ra trong hệ thống đề xuất Ban lãnh đạo phương án kế hoạch vốn kinh doanh và quản lý theo số dư hàng ngày đảm bảo an toàn và hiệu quả của toàn hệ thống.