Xây dựng một khung quản trịrủi ro thị trường theo chuẩn mực quốc tế

- Đầu tư vào chứng khoán

3.2.1. Xây dựng một khung quản trịrủi ro thị trường theo chuẩn mực quốc tế

Trong những năm qua, quản trị rủi ro đã giành được sự quan tâm chú ý. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được xem xét một cách toàn diện. NHNN mới đưa ra những chính sách mang tính hành chính, cứng nhắc, áp đặt. Hầu như các NHTM nói chung và Vietinbank nói riêng chỉ chú trọng tới quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản mà chưa đi sâu nghiên cứu các loại rủi ro đặc thù khác của NHTM như: Rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp và vận dụng các biện pháp quản lý rủi ro này trong hoạt động kinh doanh

Đối với Vietinbank, quản lý rủi ro thị trường còn là vấn đề khá mới mẻ. Trong một thời gian dài, ngân hàng này hầu như chưa quan tâm đến QTRR thị trường. Gần đây, khi lãi suất thị trường, tỷ giá có nhiều biến động, sự bấp bênh trong kinh doanh đe dọa sự tồn tại bền vững của ngân hàng. Nhiều hoạt động đứng trước nguy cơ rủi ro thì những nhà quản lý mới quan tâm nhiều đến những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro thị trường. Biện pháp được sử dụng phổ biến nhất là việc quy định lãi suất thả nổi, được điều chỉnh trong vòng 3 tháng hoặc mỗi khi lãi suất thị trường biến động trong các hợp đồng cho vay trung – dài hạn. Mặt khác, NHTMCP CT VN cũng chấp hành quy định của NHNN về giới hạn tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung – dài hạn, một mặt hạn chế rủi ro thanh khoản, duy trì tương đối sự cân xứng về kỳ hạn của tài sản có và tài sản nợ của NH nhằm hạn chế rủi ro lãi suất. Về RRTG, trong những lúc tỷ giá biến động thất thường thì Ngân hàng lại cố gắng đưa trạng thái ngoại hối về 0. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ giúp ngân hàng hạn chế được phần nào rủi ro thị trường. Muốn thực hiện tốt hơn việc quản lỷ rủi ro thị trường, ngân hàng cần phải nhận thức vấn đề một cách toàn diện bao gồm việc dự báo biến động của thị trường, đo lường mức rủi ro, sử dụng thêm các công cụ mới phòng ngừa rủi ro một cách có hiệu quả.

Nhìn chung, Vietinbank chưa xây dựng được một khung quản trị rủi ro toàn diện và đồng bộ áp dụng từ cấp cao nhất cho đến những đơn vị/bộ phận nhỏ nhất có liên quan đến rủi ro. Vietinbank đang thiếu một chiến lược tổng thể cho phép quản lý toàn diện tất cả các dạng rủi ro thị trường trong ngân hàng, từ việc xác định khẩu vị rủi ro, các chính sách, thủ tục và giới hạn rủi ro, hệ thống thông tin và báo cáo....

Do đó, Vietinbank cần đưa ra một chiến lược QTRRTT tổng thể, đồng bộ đồng thời kiên quyết triển khai thực hiện chiến lược đó có hiệu quả. Vietinbank có thể tham khảo một mẫu khung QTRRTT được áp dụng phổ biến trên thế giới như sau:

Hình 3.2: Khung quản trị rủi ro của các Ngân hàng tiên tiến trên thế giới

Nguồn : ING

Nền móng cơ sở vững chắc cho hoạt động QTRRTT tại Vietinbank là khung quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh hiện tại, Vietinbank hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của NHNN, do vậy, Ngân hàng cần xem xét kỹ lưỡng để quyết định lựa chọn khung quản trị rủi thị trường sao cho đáp ứng được những yêu cầu cơ bản theo chuẩn mực quốc tế như:

1- Chiến lược của Vietinbank và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng phải ăn khớp với nhau;

2- Xác định các trách nhiệm, vai trò quản trị rủi ro;

3- Có mô hình tổ chức hợp lý cho hoạt động quản trị rủi ro.

4- Sau khi xây dựng được mô hình tổ chức quản trị rủi ro, Vietinbank cần thực hiện các bước theo quy trình chuẩn của thông lệ quốc tế nhằm QTRR rủi ro qua chính sách, quy định, quy trình, các hạn mức và cả văn hóa, thói quen làm việc của các bộ trong nội bộ ngân hàng

5- Kiểm tra, giám sát và báo cáo.

6- Thực hành tái định giá, thanh toán ngân quỹ.

7- Các bước 4, 5,6 và các dữ liệu đầu vào phải được sử dụng cùng với phương pháp thực hành quản trị và đo lường và hệ thống rủi ro hợp lý .