+ Phối hợp với phòng QLRRTT duy trì và nâng cấp hệ thống ALM, khi có chỉnh sửa, cần sự thống nhất của 02 phòng.
Phòng Quản lý rủi ro thị trường
- Đóng vai trò là vòng kiểm soát thứ hai, thực hiện chức năng độc lập nhận diện, đolường, giám sát, kiểm soát và báo cáo về RRLS, đưa ra các cảnh báo khi hạn mức bị lường, giám sát, kiểm soát và báo cáo về RRLS, đưa ra các cảnh báo khi hạn mức bị vi phạm và các dấu hiệu cảnh báo sớm, báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý, Phòng QLRRTT có trách nhiệm.
- Chịu trách nhiệm xây dựng trình HĐQT thông qua Ủy ban ALCO ban hành, sửa đổivà bổ sung khung quản trị rủi ro, chính sách, quy định, quy trình, và các hướng dẫn và bổ sung khung quản trị rủi ro, chính sách, quy định, quy trình, và các hướng dẫn liên quan về quản trị rủi ro lãi suất;
- Thực hiện xây dựng các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất, phối hợp với bộ phậnQLCĐV đề xuất trình Ủy ban ALCO giả định về hành vi ứng xử của khách hàng. QLCĐV đề xuất trình Ủy ban ALCO giả định về hành vi ứng xử của khách hàng.
- Đầu mối phối hợp với bộ phận QLCĐV xây dựng các báo cáo thử nghiệm sức căng(stress testing) theo quy định của cơ quan quản lý và nội bộ ngân hàng; (stress testing) theo quy định của cơ quan quản lý và nội bộ ngân hàng;
- Độc lập rà soát các giả định về hành vi ứng xử, tính chính xác của các báo cáo vàcông cụ đo lường rủi ro lãi suất; công cụ đo lường rủi ro lãi suất;