Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam về quản trị rủi ro thị trường

- Quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Option).

b. Quản trịrủi ro thị trường

1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam về quản trị rủi ro thị trường

trị rủi ro thị trường

Về cơ cấu bộ máy : Mô hình hiện đại đều có sự tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ QTRR và nhiệm vụ kinh doanh. Đây là nguyên tắc hàng đầu để đảm bảo hiệu quả trong QTRR. Hệ thống QTRR của KDB là một hệ thống tách bạch hoàn toàn và được báo cáo lên cấp cao nhất. Cơ cấu QTRR hợp lý từ các phòng ban, các ủy ban…..

Việc áp dụng phương pháp QTRRTT bằng phương pháp giá trị có thể tổn thất là phương pháp mới nhất hiện nay trên thế giới, các phương pháp khác như phương pháp khe hở nhạy cảm lãi suất (Repricing Gap), PVBP, Khe hở kỳ hạn kinh tế (Duration Gap) là các phương pháp trước đó, tuy nhiên đều có ưu nhược điểm khác nhau. Trường hợp thứ 2, Tại chi nhánh ngân hàng Calyon, Hồ Chí Minh đã áp dụng nhiều phương pháp khác đồng thời để QTRRTT. Thực tế đã chứng minh rằng các ngân hàng trên quản lý RRTT khá hiệu quả bằng các phương pháp hiện đại nhất hiện nay.

Các ưu việt trong phương pháp QTRRTT của 2 ngân hàng nước ngoài này là: (1) Áp dụng phương pháp QTRR tiên tiến (2) Có các hệ thống phần mềm rất hiện đại với chi phí rất cao, đã được chạy thử tại Hội sở nên độ tin cậy khá lớn, hệ thống này hỗ trợ được việc tính toán giá trị rủi ro VAR, thông tin lưu trữ trong hệ thống giúp thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ, hệ thống có khả năng đo lường được giá trị hoạt động hiện tại và tương lai với các đối tượng khác nhau. (3) Có qui trình QTRRTT bài bản và được chuẩn hóa, qui trình QTRR gồm các bước sau: Nhận dạng RRTT, Đo lường RRTT, trong đó có việc thu thập các dữ liệu RRTT, xây dựng các kịch bản và giả định, cuối cùng là tính toán các mức độ rủi ro, Giám sát rủi ro thông qua các báo cáo RRTT và các chiến lược

đánh giá RRTT, Kiểm soát rủi ro thông qua các hạn mức rủi ro và quá trình kiểm toán QTRRTT. (4) Quản lý RRTT bằng VaR là phương pháp hiện đại nhất hiện nay.

Kinh nghiệm các NHTMVN có thể áp dụng được là trong hoàn cảnh hiện nay tại các NHTMVN khi vốn điều lệ chưa cao, RRTT sẽ có tác động rất lớn vào lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của ngân hàng, vì vậy việc áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại là rất cần thiết. Tuy nhiên chi phí đầu tư cho các phần mềm là tương đối cao (nếu mua) và cũng cần đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và chuyên môn có trình độ cao để có thể tự viết các phần mềm này (nếu tự viết phần mềm).

Kết luận chương 1

Chương 1 của luận án tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề chung về RRTT và quản trị RRTT của NHTM. Tác giả đã khái quát về rủi ro thị trường, các loại rủi ro thị trường tác động của chúng cũng như các phương pháp lượng hóa RRTT. Tiếp theo, đi sâu phân tích mục đích, nội dung QTRRTT từ mô hình, chính sách, quy trình, các phương pháp phòng ngừa, hạn chế RRTT, các nhân tố ảnh hưởng đến QTRR TT tại NHTM. Giới thiệu kinh nghiệm QTRRTT tại một số ngân hàng nước ngoài trên cơ sở đó rút ra được bài học hữu ích đối với công tác QTRRTT cho các Ngân hàng thương mại VN.

Kết quả nghiên cứu chương này là cơ sở đó để đánh giá một cách khách quan hoạt động QTRRTT trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ở chương 2.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG

VIỆT NAM

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG