1.3 Hiệu quả quản trị danh mục cho vay tại các Ngân hàng thƣơng mại
1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả quản trị danh mục cho vay tại NHTM:
1.3.3.1Các nhân tố chủ quan từ phía Ngân hàng:
Thứ nhất, nhận thức và quan điểm của ngân hàng về quản trị danh mục cho vay hiện đại: đây đƣợc xem là yếu tố quan trọng vì nó quyết định ý thức chủ động của
các ngân hàng trong việc sử dụng quản trị danh mục cho vay nhƣ là một trong các công cụ để đạt mục tiêu kinh doanh. Vì vậy việc thay đổi nhận thức/quan điểm để hƣớng tới phƣơng pháp quản trị danh mục cho vay chủ động là tất yếu và phù hợp. Quản trị danh mục cho vay là một phƣơng thức quản trị hiện đại, thích hợp với nền kinh tế mở, có tính cạnh tranh cao. Thực hiện quản trị danh mục cho vay có hiệu quả là biểu hiện của khả năng tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế của ngân hàng, vì vậy nó là xu hƣớng tất yếu của các ngân hàng đang trên đà hội nhập quốc tế. (Bùi Diệu Anh 2012,
trang 40)
Thứ hai, khả năng triển khai và thực hiện các nội dung của phƣơng pháp quản trị danh mục cho vay chủ động tại ngân hàng:
Khả năng lập kế hoạch, thiết kế danh mục cho vay: Đây là yếu tố ảnh hƣởng
trực tiếp tới hiệu quả hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng. Việc lập kế hoạch và thiết kế danh mục phải đƣợc dựa trên những dự báo chính xác về các điều kiện của nền kinh tế, các diễn biến của thị trƣờng trong thời gian xây dựng danh mục cho vay và đồng thời xuất phát từ các điều kiện thực tế của ngân hàng tại thời điểm lập kế hoạch. Cần có nhiều phƣơng án danh mục đƣợc xây dựng, phù hợp với các kịch bản khác nhau. Điều này sẽ dễ dàng hơn cho ngân hàng trong quá trình giám sát và điều chỉnh cơ cấu danh mục sau giám sát, đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh đã hoạch định.
Khả năng điều hành, tổ chức, giám sát trong quản trị danh mục cho vay:
Yếu tố này biểu hiện năng lực của nhà quản trị ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện và giám sát danh mục cho vay. Bộ máy tổ chức gọn nhẹ nhƣng hiệu quả, quy định cơ chế giám sát chặt chẽ, phù hợp với mô hình tổ chức và năng lực của nhân viên thực thi, có tác động rất lớn đến hiệu quả của công tác quản trị
danh mục cho vay tại ngân hàng. Bởi lẽ kế hoạch có thể lập sát đúng, tính khả thi cao nhƣng nếu quản trị điều hành không tốt, thì khả năng thất bại vẫn có thể xảy ra. Mặt khác, việc điều chỉnh cơ cấu danh mục có kịp thời, hiệu quả hay không cũng thuộc về khả năng điều hành giám sát danh mục của nhà quản trị, nó cho thấy sự nhạy bén của nhà quản trị trong vấn đề nắm bắt những biến đổi của nền kinh tế, chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ, của ngân hàng Nhà nƣớc ... áp dụng vào quá trình điều hành thực tế tại ngân hàng.
Thứ ba, các yếu tố cơ sở cần thiết để tổ chức thực hiện quản trị danh mục cho vay theo phƣơng pháp chủ động của ngân hàng:
Cơ cấu tổ chức quản trị danh mục cho vay của ngân hàng: Nguyên tắc
chung cho việc tổ chức hoạt động quản trị danh mục cho vay hiệu quả là phải thực hiện tách bạch giữa các chức năng hoạch định chiến lƣợc (của Hội đồng quản trị), chức năng tổ chức điều hành (của Ban điều hành) và chức năng kiểm tra giám sát (của Ban kiểm soát). Hoạt động quản trị danh mục cho vay phải mang tính độc lập và chuyên môn hóa, có chức năng nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đảm bảo vai trò đầu mối trong quản trị rủi ro danh mục nói riêng và quản trị tổng thể rủi ro nói chung của ngân hàng.
Các chính sách quản trị danh mục cho vay: chính sách chỉ ra cách thức để
ngân hàng với các nguồn lực hiện tại, đạt tới mục tiêu là một danh mục cho vay tối ƣu trong tƣơng lai. Chính vì vậy việc xây dựng một chính sách hợp lý có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản trị hiệu quả danh mục cho vay. Các chính sách bao gồm: chính sách tín dụng, chính sách về giới hạn tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng, hệ thống xếp hạng tín dụng, mô hình đo lƣờng rủi ro danh mục.
Vốn tự có của ngân hàng: Đây là yếu tố có ảnh hƣởng lớn nhất đến hoạt động
quản trị danh mục cho vay của một ngân hàng thƣơng mại. Xét ở góc độ kinh doanh, vốn tự có biểu hiện cho khả năng, sức mạnh về tài chính của ngân hàng. Trong quản trị ngân hàng hiện đại, tại hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế
giới, thuật ngữ vốn kinh tế - Economic Capital đƣợc sử dụng khá phổ biến khi đề cập đến khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng. Vốn kinh tế biểu hiện cho nguồn vốn cần phải có để trang trải cho các tổn thất không dự tính đƣợc trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Giá trị vốn kinh tế có thể tăng hoặc giảm tùy theo mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Với một cơ cấu danh mục cho vay xác định, ngân hàng sẽ tính đƣợc giá trị tổn thất ngoài dự kiến và mức vốn kinh tế tƣơng xứng để trang trải cho những tổn thất đó. Ngƣợc lại, với mức vốn đã có, ngân hàng cũng có thể cấu trúc danh mục cho vay sao cho tổng tổn thất của toàn danh mục phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của vốn ngân hàng.
Nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: bất cứ hoạt
động nào muốn thành công cũng phải có yếu tố con ngƣời tác động chính và hoạt động quản trị danh mục cho vay cũng không ngoại lệ. Muốn quản trị danh mục cho vay hiệu quả, phải có đội ngũ các nhà quản trị chuyên nghiệp và tâm huyết, có tầm nhìn chiến lƣợc tốt và đội ngũ nhân viên am hiểu các kỹ thuật hiện đại, đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của nhà quản trị. Để làm đƣợc điều đó thì các ngân hàng phải có sự kết hợp giữa việc hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực và cơ chế đãi ngộ, khuyến khích động viên hợp lý để đảm bảo duy trì và phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng cao.
Hệ thống thông tin quản trị: để phục vụ công tác quản trị danh mục cho vay
có hiệu quả không thể thiếu các thông tin mang tính dự báo cho nhà quản trị bao gồm cả thông tin kinh tế, thông tin thị trƣờng cũng nhƣ các thông tin báo cáo trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều hành. Các thông tin đòi hỏi phải cập nhật hàng ngày, đƣợc thiết kế chặt chẽ, có hệ thống và đƣợc truyền dẫn thông suốt. Có nhƣ vậy nhà quản trị mới cập nhật thƣờng xuyên thực trạng danh mục cho vay để đƣa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời, đáp ứng mục tiêu của ngân hàng.
Thứ tƣ, khả năng ứng dụng các công cụ điều chỉnh danh mục cho vay của ngân hàng: trong điều kiện hành lang pháp lý và điều kiện của thị trƣờng tài chính cho
phép, các ngân hàng cần quan tâm nghiên cứu để ứng dụng các công cụ cả nội bảng và ngoại bảng để điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay kịp thời trong quá trình tổ chức và giám sát thực hiện danh mục cho vay, đảm bảo đi đúng mục tiêu, định hƣớng mà Ban Lãnh đạo đã đề ra.
(Nguồn: Sách hoạt động kinh doanh ngân hàng – Bùi Diệu Anh 2013)
1.3.3.2Các nhân tố thuộc về môi trƣờng:
Thứ nhất, môi trƣờng kinh tế trong nƣớc: hoạt động cho vay của ngân hàng
luôn đƣợc đánh giá là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Do vậy, trong quản trị danh mục cho vay, từ giai đoạn hoạch định mục tiêu, thiết kế danh mục cho đến khi giám sát thực hiện đều chịu ảnh hƣởng rất lớn bởi môi trƣờng kinh tế trong nƣớc. Hoạch định, thiết kế danh mục phải hƣớng tới những ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn, những ngành kinh tế đƣợc Chính phủ /chính quyền địa phƣơng ƣu tiên tập trung phát triển trong từng thời kỳ nhất định. Một danh mục cho vay đƣợc thiết kế phù hợp với môi trƣờng kinh tế sẽ đảm bảo hạn chế đƣợc những rủi ro có thể xảy ra và tạo điều kiện để duy trì lợi nhuận một cách bền vững cho ngân hàng.
Quá trình thực hiện danh mục cho vay cũng có sự gắn kết chặt chẽ với biến động của nền kinh tế và điều này đem lại cả thuận lợi cũng nhƣ khó khăn cho hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng. Bởi vì hoạt động cho vay là một dạng dịch vụ, cần phải thỏa mãn các nhu cầu của thị trƣờng, nên trong điều kiện nền kinh tế tăng trƣởng “nóng” các ngân hàng rất dễ bị cuốn hút theo sự phát triển của một số ngành kinh tế thời thƣợng, cơ cấu danh mục cho vay của ngân hàng có thể đi lệch hƣớng ban đầu, chỉ tập trung vào một số ít ngành đang phát triển mạnh, phát triển nóng. Vì vậy quá trình thực hiện danh mục, đòi hỏi các ngân hàng phải nắm bắt kịp thời những biến động của nền kinh tế, có những quyết sách phù hợp với sự thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế, đảm bảo lợi nhuận và tổn thất của danh mục cho vay luôn nằm trong khả
năng kiểm soát của ngân hàng. (Nguồn: Sách hoạt động kinh doanh ngân hàng – Bùi Diệu Anh 2013 và Bùi Diệu Anh 2012)
Thứ hai, môi trƣờng pháp lý: Hoạt động cho vay của ngân hàng bao giờ cũng
phải đặt trong khuôn khổ luật pháp của một quốc gia nhất định. Một danh mục cho vay khi xây dựng phải tuân thủ các giới hạn và chịu sự giám sát của ngân hàng Nhà nƣớc, cơ quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ.,...nhƣ quy định tốc độ tăng trƣởng tín dụng hàng năm, tỷ trọng phân bổ tín dụng cho các khu vực kinh tế, cho các ngành/lĩnh vực nhạy cảm. Đây là điều hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo sự an toàn không chỉ cho từng ngân hàng mà còn cho cả hệ thống.
Thứ ba, sự phát triển của thị trƣờng tài chính trong nƣớc: Sự tác động của thị
trƣờng tài chính trong nƣớc có ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thƣơng mại. Một thị trƣờng tài chính năng động, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cũng nhƣ kích thích các ngân hàng thƣơng mại tham gia thỏa mãn các nhu cầu trao đổi, nhằm tái cấu trúc danh mục cho vay, từ đó đạt mục tiêu kinh doanh tốt hơn. Tình trạng kém phát triển của thị trƣờng tài chính sẽ khiến các ngân hàng trở nên thụ động, không linh hoạt để thay đổi cấu trúc danh mục, lâu dần trở nên bảo thủ, khó khăn trong quá trình hội nhập. Thực tế cho thấy, sự phát triển năng động của thị trƣờng tài chính luôn tác động vào danh mục cho vay của ngân hàng, khiến cho cơ cấu của nó có thể linh hoạt và uyển chuyển hơn, thông qua các hoạt động trao đổi, mua bán trên thị trƣờng. (Nguồn: Sách hoạt động kinh doanh ngân hàng – Bùi Diệu Anh 2013)
Thứ tƣ, xu hƣớng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: Hoạt động ngân
hàng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng chịu ảnh hƣởng rất mạnh mẽ bởi những tác động của quá trình hội nhập quốc tế. Danh mục cho vay của các ngân hàng không chỉ gói gọn trong phạm vi một lãnh thổ mà mở rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, vì vậy sự biến động của nền kinh tế thế giới và khu vực có tác động rất mạnh mẽ tới hiệu quả hoạt động cũng nhƣ danh mục cho vay của các ngân hàng. Mặt khác, khi hoạt động trong môi trƣờng quốc tế, các ngân hàng phải tuân thủ các quy ƣớc, các chuẩn mực do
các tổ chức quốc tế nhƣ ủy ban giám sát ngân hàng Basel, quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngân hàng thế giới WB... Thông thƣờng những quy tắc chuẩn mực này cũng đƣợc ngân hàng Trung Ƣơng các nƣớc chuẩn hóa thành các quy định riêng của quốc gia mình, buộc các ngân hàng trong nƣớc phải tuân theo. (Nguồn: Sách hoạt động kinh doanh ngân hàng – Bùi Diệu Anh 2013)