...
bình của nó.
BÀI 5
CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinhtếlượng đã có ảnh
hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinhtếlượng trong thực ...
pháp mới được các nhà kinhtếlượng quan tâm nhiều nhất đã tạo nên một cuộc cách
mạng trong lĩnh vực mô hình hoá, đặc biệt trong các lớp mô hình cân bằng và mô
hình động. Bài này sẽ trình bày ... việc
phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi số liệu sử dụng trong các mô
hình kinhtế lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc
mô hình hóa mối quan...
... biến phụ thuộc cũng chứa
đựng một xu thế như vậy thì khi uoc lượng có thể thu được các uoc lượng có ý
nghĩa thống kê cao và R
2
cao song đó chỉ là giả tạo vì cả hai biến đều có cùng xu
thế.
... với chuỗi có kết hợp bậc I(1) với giả
thuyết đối là I(0). Đối với phần lớn các chuỗi số liệu kinhtế thì thế là đủ. Tuy
nhiên, rất có thể có trường hợp có chuỗi có kết hợp bậc 2 - I(2), trong ... giả thiết là phần tử nhiễu không tự tương quan. Trong
thực tế, rất ít xảy ra trường hợp đó, do vậy, người ta thêm vào phương trình ước
lượng phần tử trễ ∆X
s
coi như là biến hồi quy bổ sung cho...
... liờn kt b bỏc b, cỏc chui X
t
v
t
ng liờn kt.
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội
KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO
Phép kiểm định đồng liên kết bằng kiểm định DF như ... phng phỏp n gin.
1. Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF).
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội
KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO
3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson (CRDW).
... Khi thc hin phộp ly sai phõn, thụng tin di hn s b
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội
KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO
mất. Vì vậy nên đưa vào mô hình cả 2 tác động ngắn hạn...
...
thu được từ mô hình, đặc biệt là các dự báo ngắn hạn, tỏ ra thực tế hơn kết quả dự
báo dựa trên cơ sở các mô hình kinhtếlượng truyền thống.
3.1. Định dạng.
Định dạng mô hình tức là phải ... ARIMA
thường hữu dụng cho việc dự báo các biến số tài chính khi thị trường hoặc nền kinh
tế không tạo được chuỗi số kinhtế tốt.
3. Phương pháp BOX - JENKINS (BJ)
Phương pháp BJ trước hết làm dừng ... trong mô hình dự báo kinhtế lượng.
* Chúng ta xây dựng phương trình sai số trong dự báo ε
T+1
, đặt kỳ vọng của nó
bằng 0 hay một giá trị bất kỳ theo chủ ý của ta. Trên thực tế, sai số có thể...
... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm.
Phương pháp ... là:
* Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ.
* Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê
thiếu chắc chắn. Trong kinhtế không phải lúc nào cũng ... lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài
các số liệu để ước lượng vô số trễ.
• Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế
tiếp nhau X
t
, X
t-1
, X
t-2
, có xu...
... thực tế về nhu cầu tiền mặt trong mỗi kỳ hạn. Kết quả ước lượng cũng cho ước lượng
ngắn hạn của nhu cầu tiền theo các nhân tố. Hệ số co dãn ngắn hạn về cầu tiền theo lã
KINH TELUONGNANGCAO ... loại bỏ được sự đổi dấu.
KINH TELUONGNANGCAO - BAI 2
Xét mô hình:
Y
t
*
= β
0
+β
1
X
t
*
+ u
t
(15)
Trong đó: Y
t
*
là lượng vốn mong muốn,
X
t
*
là sản lượng kỳ vọng.
Vì cả Y
t
*
... lượng cầu về tiền
X
t
* là lãi suất cân bằng, hoặc tối ưu, hoặc kỳ vọng dài hạn.
Như vậy mô hình (6) phát biểu rằng lượng cầu về tiền là hàm số của lãi suất kỳ vọng.
KINH TELUONGNANG CAO...
... value >0,05. Bậc 3 không có ý nghĩ nên chỉ lấy
đến bậc 2
Ví dụ 2: Có các số liệu sau về lượng hàng dự trữ Y và doanh số X của ngành công
nghiệp chế biến Mỹ giai đoạn 1955-1974 (triệu ... a
2
Z
2t
+ + a
r
Z
rt
+ u
t
(28)
Như vậy thay vì hồi quy (24) có thể hồi quy (28) và các ước lượng thu được sẽ
có những tính chất thống kê tốt nhất nếu u
t
thoả mãn mọi giả thiết của OLS. ...
2
060438,0*211
1
)
2
365573,1
1(
−
−
= 0,34354
|h| < u
α/2
= 1,96 nên mô hình không có tự tương quan.
BÀI 2 (cuối)
MÔ HÌNH ĐỘNG
MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI
7. Kiểm định h- Durbin...
... Trang
CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU3
1.1 .Kinh tếlượng là gì?3
1.2.Phương pháp luận của Kinhtế lượng4
1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinhtếlượng 8
1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinhtế lượng8
1.5.Vai trò của ... của biến số kinh tế. ”
2
Sau đây là một số ví dụ về ứng dụng kinhtế lượng.
Ước lượng quan hệ kinh tế
(1) Đo lường mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế.
(2) Ước lượng nhu ... thống kê. Nói rộng hơn, kinhtếlượng liên quan đến: (1) Ước lượng các quan hệ kinh
tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinhtế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thiết của kinhtế
học về hành vi,...
...
Nhu cầu tiêu dùng (Sản lượng) = F(giá cả, thu nhập, … ) → lý thuyết kinhtế →
quan hệ nhân quả.
Lượng mưa = F (số con chuồn chuồn, …)
Tập bàigiảng môn học: Kinhtếlượng
Biên soạn : ThS. ... GASPRICE, LANDAREA ra khỏi
mô hình.
Tập bàigiảng môn học: Kinhtếlượng
Biên soạn : ThS. Hoàng Thị Hồng Vân 6
1.4 CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG NGHIÊN CỨU KINHTẾ LƯỢNG:
1.4.1 Phân tích hồi quy và quan ... thập dữ liệu
Để ước lượng mô hình kinhtếlượng mà một nhà nghiên cứu đưa ra, cần có mẫu dữ
liệu về các biến phụ thuộc và biến độc lập.
1.2.4 Ước lượng mô hình kinhtế lượng.
Sau khi mô hình...