...
bình của nó.
BÀI 5
CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinhtếlượng đã có ảnh
hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinhtếlượng trong thực ...
pháp mới được các nhà kinhtếlượng quan tâm nhiều nhất đã tạo nên một cuộc cách
mạng trong lĩnh vực mô hình hoá, đặc biệt trong các lớp mô hình cân bằng và mô
hình động. Bài này sẽ trình bày ... việc
phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi số liệu sử dụng trong các mô
hình kinhtế lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc
mô hình hóa mối quan...
... nhất một biến giải thích không dừng
và chứa đựng một xu thế tăng ( hoặc giảm) đồng thời biến phụ thuộc cũng chứa
đựng một xu thế như vậy thì khi uoc lượng có thể thu được các uoc lượng có ý
nghĩa ... với chuỗi có kết hợp bậc I(1) với giả
thuyết đối là I(0). Đối với phần lớn các chuỗi số liệu kinhtế thì thế là đủ. Tuy
nhiên, rất có thể có trường hợp có chuỗi có kết hợp bậc 2 - I(2), trong ... ra từ thành phần thứ hai.
BÀI 5 (tiếp theo)
CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG
4. CHUỖI KHÔNG DỪNG VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY CỔ ĐIỂN
Một trong các giả thiết của OLS là các biến giải thích là phi ngẫu nhiên,...
... liờn kt b bỏc b, cỏc chui X
t
v
t
ng liờn kt.
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội
KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO
Phép kiểm định đồng liên kết bằng kiểm định DF như ... phng phỏp n gin.
1. Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF).
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội
KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO
3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson (CRDW).
... Khi thc hin phộp ly sai phõn, thụng tin di hn s b
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội
KINH TẾLƯỢNGNÂNG CAO
mất. Vì vậy nên đưa vào mô hình cả 2 tác động ngắn hạn...
...
thu được từ mô hình, đặc biệt là các dự báo ngắn hạn, tỏ ra thực tế hơn kết quả dự
báo dựa trên cơ sở các mô hình kinhtếlượng truyền thống.
3.1. Định dạng.
Định dạng mô hình tức là phải ... ARIMA
thường hữu dụng cho việc dự báo các biến số tài chính khi thị trường hoặc nền kinh
tế không tạo được chuỗi số kinhtế tốt.
3. Phương pháp BOX - JENKINS (BJ)
Phương pháp BJ trước hết làm dừng ... trong mô hình dự báo kinhtế lượng.
* Chúng ta xây dựng phương trình sai số trong dự báo ε
T+1
, đặt kỳ vọng của nó
bằng 0 hay một giá trị bất kỳ theo chủ ý của ta. Trên thực tế, sai số có thể...
... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm.
Phương pháp ... là:
* Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ.
* Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê
thiếu chắc chắn. Trong kinhtế không phải lúc nào cũng ... lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài
các số liệu để ước lượng vô số trễ.
• Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế
tiếp nhau X
t
, X
t-1
, X
t-2
, có xu...
... kết quả hồi qui mẫu xác định xác suất có lạm phát cao trong nền kinhtế và phân tích ý
nghĩa.
2. Khi GDP = 1500 tỉ thì khả năng để có lạm phát cao là bao nhiêu ?
3. Với giả thiết câu (2.), nếu ... kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)
3. Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên?
Bài 11.
Cho kết quả san mũ bằng Holt-Winters không có yếu tố thời vụ của ... 0.000038
Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và D*PA bằng: – 32,89
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho mùa hè và thời gian khác.
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá...