bài giảng kinh tế lượng nguyễn cao văn

... _______ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD 1 KINH TẾ LƯỢNG - ECONOMETRICS Tài li ệu [1]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài giảng Kinh tế lượng, ... _ _ Bi ging Kinh t lng Nguyễn cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t -. .. ging Kinh t lng Nguyễn cao Văn B mụn Toỏn Kinh t - khoa Toỏn Kinh t - ... 2001, 2002, 2003). [2]. Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong (2001), Kinh tế lượng - Bài tập & Hướng dẫn thực hành Mfit3, NXB KHKT. Tham khảo và nâng cao [3]. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, (1998),

Ngày tải lên: 01/07/2015, 13:44

... tự hồi quy ? ?Bài giảng Kinh tế lượng? ?? © Phạm Cảnh Huy Chƣơng TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƢỢNG ? ?Bài giảng Kinh tế lượng? ?? © Phạm Cảnh Huy Một số vấn đề kinh tế lƣợng 1.1 Giới thiệu kinh tế lượng • Econometric ... đoán thích hợp ? ?Bài giảng Kinh tế lượng? ?? © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lƣợng 1.1 Giới thiệu kinh tế lượng Một số ứng dụng kinh tế lượng: Ước lượng mối quan hệ kinh tế Ước lượng cầu/cung sản ... Bài giảng KINH TẾ LƢỢNG NÂNG CAO ? ?Bài giảng Kinh tế lượng? ?? © Phạm Cảnh Huy Nội dung • • Mục tiêu học phần: Học phần Kinh tế lượng nâng cao trang bị cho học viên kiến thức để xây dựng, ước lượng

Ngày tải lên: 10/12/2016, 11:46

... về khái niệ niệm hồ hồi qui Kinh tế tế lượ ượng ng quan tâm chủ chủ yếu ttớ ới vi việệc th thẩẩm đị định thự thực nghiệ nghiệm lý thuyế thuyết kinh tế Các nhà kinh tế tế lượ ượng ng thườ thường ... Kinh tế tế lượ ượng ng nâng cao TS Nguyễ Nguyễn Thế Thế Hòa Mục llụ ục Chươ Chương ng 1: Bả Bản chấ chất ccủủa phân ... phươ phương ng trình kinh tế tế lượ ượng ng đòi hỏ hỏi rấ llớ ớn ssự ự khéo léo kỹ kỹ thự thực hành Hôì qui là là môṭ công cu cụ̣ bả ban ̉ cu củả đo lườ lường ng kinh tê tế ý tưở ưởng

Ngày tải lên: 21/03/2021, 18:36

... xu thế mạnh, R cao sự hiệ diệ diện ccủ xu thế chứ khơng phả phải mố mối quan hệ hệ gi giữ ữa hai biế biến Vì vậ vậy, phả phải tìm mố mối quan hệ hệ gi giữ ữa biế biến kinh tế tế thậ thật hay ... thể khơng đáng tin cậ cậy Th Thứ ứ hai, về hiệ ttượ ượng ng tự tự tươ ương ng quan nghiên cứu kinh tế tế lượ ượng ng cơ nguyên nhân chuỗ chuỗi th thờ ời gian không dừ dừng Th Thứ ứ ba, tiế tiến ... không nế chuỗ chuỗi th thờ ời gian không dừ dừng 5.1 Ví dụ dụ ssốố chu chuỗỗi th thơ gian về kinh tế tế Tổng sả sản phẩ phẩm quố quốc n nộ ội GDP (Gross Domestic Product) Thu nhậ nhập khả khả dụng

Ngày tải lên: 21/03/2021, 18:36

... quan hệ kinh tế diễn thực tế Kinh tế lượng ngày kết hợp lý thuyết kinh tế đại, thống kê tốn máy vi tính, nhằm định lượng mối quan hệ kinh tế, dự báo khả phát triển hay diễn biến tượng kinh tế phân ... Khái niệm kinh tế lượng ? ?Kinh tế lượng? ?? dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa “Đo lường kinh tế? ?? Thuật ngữ A.Kragnar Frích (Giáo sư kinh tế học người Na uy, đạt giải thưởng Nobel kinh tế năm 1969) ... từ kinh tế lượng phát triển phạm vi toàn giới Hiện Lawrence Klein cầm đầu dự án quốc tế (Link Project) với mơ hình kinh tế giới dùng để dự báo kinh tế giới hàng năm cho Liên hiệp quốc Kinh tế lượng

Ngày tải lên: 19/08/2021, 17:34

... Hậu việc sử dụng phƣơng pháp OLS có tự tƣơng quan 1 Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu 2 Ước lượng phương sai bị chệch (thường thấp giá trị thực) nên kiểm định ... nhân tƣợng tự tƣơng quan Nguyên nhân khách quan Quán tính: Nét bật hầu hết chuỗi thời gian kinh tế quán tính Chúng ta biết chuỗi thời gian như: tổng sản phẩm, số giá, thất nghiệp,… mang tính ... (i  j) (3)5/13/2015 3:37 PM 4.1 Bản chất nguyên nhân tƣợng tự tƣơng quan Tuy nhiên thực tế xảy tượng mà sai số quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj)  (i  j) (4)4 (5)5/13/2015

Ngày tải lên: 01/04/2021, 13:54

... (8)5/13/2015 3:37 PM Ví dụ : Hãy lập mơ hình mơ tả quan hệ thu nhập giáo viên với thâm niên giảng dạy vùng giảng dạy (thành phố, tỉnh đồng bằng, miền núi) (9)Ta có mơ hình : Yi = 1+ 2Xi + 3Z1i ... 2, 3, 4 : … Ví dụ : Hãy lập mơ hình mơ tả quan hệ thu nhập giáo viên với thâm niên giảng dạy, vùng giảng dạy (thành phố, tỉnh đồng bằng, miền núi) giới tính giáo viên (10)5/13/2015 3:37 ... Ví dụ : … (2)5/13/2015 3:37 PM Một cty sử dụng công nghệ (CN) sản xuất (A, B) Năng suất CN đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn có phương sai nhau, kỳ vọng khác Hãy lập mơ hình mơ tả quan hệ

Ngày tải lên: 01/04/2021, 16:14

... phát miễn phí lượng tiêu thụ không? Khi giá thịt tăng nghìn đồng lượng tiêu thụ thay đổi kg không? 24 BÀI TẬP 10 Lượng tiêu thụ có phụ thuộc giá bán thịt khơng? 11 Giá bán tăng, lượng tiêu ... thịt tăng triệu đồng lượng tiêu thụ thay đổi tối đa kg? 23 BÀI TẬP Khi giá bán giảm nghìn đồng lượng tiêu thụ thay đổi tối đa kg? Tìm khoảng tin cậy tối thiểu hệ số góc Lượng cầu cực đại thịt ... 22 BÀI TẬP Cho hàm hồi quy mẫu với X: giá thịt (nghìn đồng/kg) , Y: lượng tiêu thụ (kg) 10 chợ Yˆi 6,22  0,519.X i (se) (1,519) (0,1) Khoảng tin cậy đối xứng hệ số chặn Khi giá bán thịt lượng

Ngày tải lên: 30/11/2017, 08:06

... Di ) = 1 + 2 Xi + 3 Di + 4 (DX)i  Ý nghĩa hệ số Năng suất lúa/ha (NS) Lượng Định phân bón/ha lượng (PB) Giống lúa (Cao sản Định tính khác) trồng lúa CS trồng lúa giống khác CS= ,)= 16 Phân ... 4.2 Xây dựng mơ hình hồi quy: biến định lượng2 3 + biến giả Bài tập: Xét mơ hình: E(TR/ADi) = 1 + 2 ADi  Nhận định ý kiến cho nửa năm sau doanh thu cao nửa năm trước, dù quảng cáo không đổi ... biến độc lập biến định tính cịn biến phụ thuộc biến định lượng 4.1 Bản chất biến giả (Dummy variable) Phân biệt biến định tính biến định lượng (Đặc trưng biến định tính)  Chỉ có số phạm trù,

Ngày tải lên: 30/11/2017, 08:08

... cộng tuyến khơng hồn hảo ước lượng nhận có tính chất khơng chệch nên dùng để dự báo 44 III Phát đa cộng tuyến (khơng hồn hảo) Căn lý thuyết kinh tế Căn vào nội dung kinh tế biến độc lập có mơ hình ... hình trở lên nhạy cảm với thay đổi số liệu + Dấu hệ số hồi quy ước lượng khơng phù hợp với lý thuyết kinh tế 43 Chú ý: - Trong thực tế đa cộng tuyến hồn hảo gần khơng xảy tồn mặt lý thuyết  mơ hình ... thích thay đổi biến phụ thuộc Tính vững mặt lý thuyết: Các kết ước lượng phải phù hợp với lý thuyết thực tiễn kinh tế Khả dự báo cao: Thơng qua mơ hình dự báo tương đối xác biến phụ thuộc 51

Ngày tải lên: 30/11/2017, 08:10

... mô hình với số liệu thời gian thỏa mãn 5 giả thiết nêu trên thì các ước lượng nhận được bằng phương pháp OLS là các ước lượng tuyến tính, không chệch, tốt nhất 2.2 Một số mô hình hồi quy chuỗi ... biến phụ thuộc, có thể là biến trễ của biến độc lập Để các ước lượng nhận được bằng phương pháp OLS và các phân tích dựa trên các ước lượng này là đáng tin cậy thì ta đưa ra các giả thiết thay thế ... hình có yếu tố mùa vụ Yt = β1 + β2Xt + α1Q1 + α2Q2 + α3Q3 + ut 3 Tính chất mẫu lớn của các ước lượng bằng phương pháp OLS 3.1 Một số khái niệm Chuỗi dừng: Chuỗi Xt (với E(Xt2) hữu hạn) được

Ngày tải lên: 30/11/2017, 08:12

... cực biên: Hàm sản xuất cực biên khả đạt đầu cao với tổ hợp số lượng đầu vào cho Q( x1 , x , x n )  Max Trong đó: xi: lượng yếu tố đầu vào Q: sản lượng đầu Hàm cực biên Chương Hàm chi phí cực ... thường nghiên cứu hàm sản xuất sử dụng phương pháp OLS - Có thể sử dụng nhiều chương trình kinh tế lượng để ước lượng hàm cực biên ngẫu nhiên 11 Hàm cực biên Chương Ví dụ: file NS lua 12 5.1.Một số ... hợp lý tối đa: (Maximum Likelihood Estimation – MLE) Ước lượng hợp lý tối đa (MLE) tập hợp tham số i có xác suất xuất số liệu quan sát cao • Giả sử có mẫu ngẫu nhiên n quan sát: Y1,Y2, Yn có

Ngày tải lên: 03/02/2020, 17:44

... thuyết, có đa cộng tuyến gần hồn hảo (đa cộng tuyến cao) , ước lượng OLS thỏa mãn tính chất BLUE, hậu thực tế gồm: Phương sai hiệp phương sai ước lượng OLS lớn Khoảng tin cậy hệ số hồi quy rộng Tỷ ... tổng thể gia đình có thu nhập cao thường có nhà lớn gia đình có TN thấp Nguốn gốc đa cộng tuyến An overdetermined model: mơ hình có số lượng biến giải thích nhiều số lượng quan sát Trong liệu chuỗi ... giả thiết H0 R2 cao tỷ số t có ý nghĩa Dựa sở kiểm định t, hệ số hồi qui riêng khơng có ý nghĩa mặt thống kê Tuy nhiên, R2 lại cao (thường 0,9) 15 Hậu đa cộng tuyến (tt) Các ước lượng OLS sai số

Ngày tải lên: 03/02/2020, 18:23

... KINH TẾ LƯỢNG Chương TS Nguyễn Minh Đức Nguyen Minh Duc 2009 ( ) ( ) Phân phối hệ số ướcn lượng E βˆ = β E βˆ = β Phương sai ∑X ( ) var βˆ = ... xi2 i Sai số chuẩn ( ) σ2 var βˆ = n ∑ x i2   se β  =   Phân phối Hiệp phương sai hệ số ước lượng n ∑x i =1 i =1 n   X i2   ∑ βˆ ~ N β1 , i =1n σ     n∑ x i  i =1   σ ^   ˆβ ... Yi − Y ∑ (Yi − Y ) ( ) Nguyen Minh Duc 2009 Dự báo mơ hình hồi quy hai biến ˆ = βˆ + βˆ X Y Ước lượng Yo E(Yo X = X0 ) Dự báo giá trị trung bình ( ( ) ) ( ) ( ) ( ˆ = var βˆ + βˆ X = var βˆ +

Ngày tải lên: 03/02/2020, 20:06

... biến độc lập kết hợp biến định lượng biến định tính Sử dụng biến giả phân tích mùa So sánh hai hồi qui: phương pháp biến giả Bản chất biến giả Ngoài biến định lượng, mơ hình hồi quy có biến định ... giả sử dụng để lượng hóa biến định tính Biến giả mang giá trị Mơ hình biến độc lập biến định tính Ví dụ 2: Một công ty sử dụng công nghệ (CN) sản xuất (A, B) Năng suất CN đại lượng ngẫu nhiên ... tích mùa Chuỗi thời gian có tính chất thời vụ: Doanh số bán cửa hàng quần áo dịp gần Tết, Doanh số bán cửa hàng văn phòng phẩm vào dịp đầu năm học, v.v Biến giả sử dụng để loại yếu tố mùa khỏi chuỗi

Ngày tải lên: 03/02/2020, 20:55

... trả cho lao động (TL): L = + 0, ln TL + u Sử dụng mơ hình bán loga có lý thuyết kinh tế mối quan hệ biến số kinh tế phù hợp Mơ hình dạng đa thức Mơ hình dạng đa thức bậc (dạng parabol) có dạng: ... Chương 3: MỞ RỘNG MƠ HÌNH HỒI QUY Th.S NGUYỄN PHƯƠNG Bộ mơn Tốn kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: https://nguyenphuongblog.wordpress.com Email: ... lao động Cho ∂E(Y|X) = β2 + 2β3 X = ∂X để ước lượng điểm ngưỡng thay đổi Y theo X Mơ hình dạng đa thức Ví dụ 3.1 Sử dụng tệp số liệu andy.wf1 Ước lượng mơ hình hồi quy doanh số bán hàng hàng tháng

Ngày tải lên: 03/02/2020, 21:12

... 1930 Kinh tế lượng có nghĩa Ịà đo lường kinh tế Mặc dù đo lưòmg kinh tế nội dũng quan trọng kinh tế lượng phạm vi kinh tế lượng rộng nhiều.Điều thể thông qua sô' định nghĩa sau đây: - Kinh tế lượng ... PỜ N G ĐẠI H Ọ C KINH T É Q U Ố C DÂN KHOA TOÁN KINH TÊ BỌ MÔN ĐIÈU KHIÉN HỌC KINH TÉ NGUYỄN QUANG DONG BÀI G IẢ N G KINH TẾ LƯỢNG ■ í QTKD NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PG S N G ... thống kê toán cho số liệu kinh tế để cố mặt thực nghiệm cho mơ hình nhà kinh tế tốn đề xuất để tìm lòi giải số.a) - Kinh tế lượng định nghĩa [fhân tích vế lượng vấn đẻ kinh tế thỉri dựa việc vận

Ngày tải lên: 03/02/2020, 21:15

... KINHKINH TẾ LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẾ KỸ THUẬT SÀI GỊN Chương 1bis: Phân phối xác suất (ơn) Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh KINH TẾ LƯỢNG Chương 1bis: Phân phối xác suất LUẬT NHỊ THỨC Giảng ... TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 1bis: Phân phối xác suất PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 1bis: Phân phối xác suất (ôn) DẠNG KHÁC BẢNG TRA LUẬT 2 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG ... TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 1bis: Phân phối xác suất KINH TẾ LƯỢNG Chương 1bis: Phân phối xác suất (ôn) PHÂN PHỐI STUDENT p(t) -2.5 PGS TS Nguyễn Thống t0 PGS TS Nguyễn

Ngày tải lên: 03/02/2020, 21:45

... - Các ước lượng khơng chệch khơng hiệu khơng phải ước lượng có phương sai nhỏ - Phương sai ước lượng chệch (thường thấp giá trị thực) nên kiểm định t F khơng cịn hiệu lực ˆ - δ ước lượng chệch ... (U t − ρU t −1 ) ⇒ Yt * = β1* + β 2* X t* + vt (2) Thay ước lượng mơ hình (1) ta ước lượng mơ hình (2) sau thu kết để thu các ước lượng mô hình ban đầu ta biến ˆ* đổi: β ˆ β1 = 1− ρ 21 Biện pháp ... lượng ρˆ thống kê DW d ≈ 2(1 − ρˆ ) ⇒ ρˆ = − d / Yt − ρˆ Yt −1 = β1 (1 − ρˆ ) + β ( X t − ρˆ X t −1 ) + (U t − ρˆU t −1 ) ⇒ Yt * = β1* + β 2* X t* + vt (3) Thay ước lượng MH (1) ta ước ˆ* β lượng

Ngày tải lên: 03/02/2020, 22:38

... cộng tuyến gần hoàn hảo: Ước lượng phương sai lớn Ước lượng tham số rộng i  ( Bi t n k 1, / 2S Bi ) Kiểm định tham số có khuynh hướng chấp nhận Bi t S Bi Các ước lượng nhạy với thay đổi nhỏ ... X3 có mối quan hệ hàm số với X phi tuyến tính nên không vi phạm giả định đa cộng tuyến  109 Ước lượng tham số có đa cộng tuyến  Xét mơ hình hồi qui biến dạng sau: Yi = 1 + 2 X2i + 3 X2i + ... Chương 4: Đa cộng tuyến      Bản chất đa cộng tuyến Ước lượng trường hợp có đa cộng tuyến Hậu đa cộng tuyến Phát đa cộng tuyến Các biện pháp khắc phục 104

Ngày tải lên: 04/02/2020, 00:56