Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn hiệu quả nữa.. Thường R 2 được ước lượng quá cao so với giá trị thực.[r]
(1)5/13/2015 3:37 PM
Chƣơng 4: HIỆN TƢỢNG TỰ TƢƠNG QUAN
1.
Bản chất nguyên nhân tượng tự tương
quan
2.
Hậu việc sử dụng phương pháp OLS
có tự tương quan
3.
Phát tự tương quan
(2)5/13/2015 3:37 PM
4.1 Bản chất nguyên nhân tƣợng tự tƣơng quan
Tự tƣơng quan ?
Trong mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ta giả
định khơng có tương quan sai số
ngẫu nhiên u
i, nghĩa là:
cov(u
i, u
j) =
(i
j)
(3)5/13/2015 3:37 PM
4.1 Bản chất nguyên nhân tƣợng tự tƣơng quan
Tuy nhiên thực tế xảy tượng mà sai số quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là:
cov(ui, uj) (i j)
(4)4
(5)5/13/2015 3:37 PM
4.1 Bản chất nguyên nhân tƣợng tự tƣơng quan
Nguyên nhân khách quan
Quán tính: Nét bật hầu hết chuỗi thời gian kinh tế quán tính Chúng ta biết chuỗi thời gian như: tổng sản phẩm, số giá, thất nghiệp,… mang tính chu kỳ
(6)5/13/2015 3:37 PM
4.1 Bản chất nguyên nhân tƣợng tự tƣơng quan
Nguyên nhân chủ quan
Xử lí số liệu
(7)5/13/2015 3:37 PM
4.2 Hậu việc sử dụng phƣơng pháp OLS có tự tƣơng quan
1 Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu
2 Ước lượng phương sai bị chệch (thường thấp giá trị thực) nên kiểm định t F khơng cịn hiệu lực
(8)5/13/2015 3:37 PM
4.3 Phát hiện
tự tƣơng quan
1.
Phương pháp đồ thị
2.
Kiểm định d Durbin – Watson
(9)5/13/2015 3:37 PM
Phƣơng pháp đồ thị
Giả định tự tương quan liên quan đến giá trị ut tổng thể; nhiên, giá trị quan sát
Ta quan sát et, hình ảnh et cung cấp gợi ý tự tương quan
(10)10