Bài giảng kinh tế lượng chương 4 nguyễn thị thùy trang

CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Biến định lượng Biến độc lập (X) • GDP • Thu nhập • Năng suất Thể giá trị, đo thước đo số Biến định tính • Giới tính • Dân tộc • Khu vực Thể thuộc tính/phạm trù Khơng có đơn vị đo lường MH đánh giá tác động biến định tính tới biến phụ thuộc??? Y CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Bản chất biến giả (Dummy variable) Xây dựng mơ hình hồi quy với biến giả Ứng dụng biến giả 4.1 Bản chất biến giả (Dummy variable) Biến định tính biến số cho biết có hay khơng có thuộc tính Ví dụ: Biến giới tính: Nam, Nữ Biến miền: Bắc, Trung, Nam Chương nghiên cứu mơ hình hồi quy với biến độc lập biến định tính cịn biến phụ thuộc biến định lượng 4.1 Bản chất biến giả (Dummy variable) Phân biệt biến định tính biến định lượng (Đặc trưng biến định tính)  Chỉ có số phạm trù, tiêu chí, thuộc tính định  Một cá thể quan sát phạm trù  Khơng có đơn vị  Khơng có tăng, giảm mà có chuyển thuộc tính 4.1 Bản chất biến giả (Dummy variable) Kỹ thuật biến giả: gán cho thuộc tính số cụ thể (lượng hóa biến định tính) Biến định tính -> Biến giả � Di  � �0 4.1 Bản chất biến giả (Dummy variable) Kỹ thuật biến giả:  Biến định tính có phạm trù  Biến định tính có phạm trù  Biến định tính có n phạm trù 4.1 Bản chất biến giả (Dummy variable) - Ví dụ: hồi quy thu nhập cơng chức (Y) phụ thuộc vào giới tính (D) Nếu công chức i nam � Di  � Nếu công chức i nữ � - Mơ hình hồi quy Yi  1   Di  U i - Phân tích + Thu nhập trung bình cơng chức nữ E (Yi / Di  0)  1 + Thu nhập trung bình công chức nam E (Yi / Di  1)  1   - Để xem có phân biệt giới tính thu nhập hay khơng ta kiểm định cặp giả thiết: �H :   (1) � �H1 :  �0 �H :   (2) � �H1 :   - Ví dụ: hồi quy thu nhập công chức (Y) phụ thuộc vào khu vực làm việc (D) - Khu vực làm việc: nông thôn; thành thị miền núi�1 D2i  � Nếu công chức i làm việc nông thôn �0 Nếu công chức i làm việc khu vực khác � D3i  � Nếu công chức i làm việc thành thị �0 Nếu công chức i làm việc khu vực khác - Mơ hình hồi quy Yi  1   D2i  3 D3i  U i Nông thôn Thành thị Miền núi D2 D3 0 Phạm trù sở 10 D1 0 - Phân tích + Thu nhập trung bình cơng chức làm việc miền 11 núi E (Yi / D2i  D3i  0)  1 + Thu nhập trung bình cơng chức làm việc nông E (Yi / D2i  1, D3i  0)  1   thôn + Thu nhập trung bình cơng chức làm việc thành E (Yi / D2i  0, D3i  1)  1  3 thị + Để xem có khác biệt thu nhập công chức làm việc khu vực khác hay không ta kiểm định cặp giả thiết: � �H :  j  (1) � ( j  2,3) �H1 :  j �0 �H :   3  (2) � �H1 :  (3 ) �0 4.1.Bản chất biến giả (Dummy variable) 12 - Ví dụ: hồi quy thu nhập cơng chức (Y) phụ thuộc vào giới tính khu vực làm việc - Mơ hình Yi  1   D2i  3 D3i   D4i  U i - Trong đó: + D2i đặc trưng cho biến giới tính + D3i, D4i đặc trưng cho biến khu vực làm việc Ghi chú:  Phạm trù sở: phạm trù tất biến giả nhận giá trị =0  Ý nghĩa hệ số gắn với biến giả: cho biết chênh lệch giá trị TB biến phụ thuộc nhóm với nhóm sở  Cách đặt biến giả: Nếu có m thuộc tính/phạm trù => sử dụng (m-1) biến giả 13 4.2 Xây dựng mơ hình hồi quy: biến định lượng14 + biến giả Mơ hình ban đầu, có biến định lượng: E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi Đưa thêm biến định tính vào mơ hình:  Chỉ tác động lên hệ số chặn  Chỉ tác động lên hệ số góc  Tác động đến hai hệ số 4.2 Xây dựng mơ hình hồi quy: biến định lượng15 + biến giả • Tác động lên hệ số chặn: E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 3 Di • Tác động lên hệ số góc: E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 4 (DX)i • Tác động lên hai hệ số: E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 3 Di + 4 (DX)i  Ý nghĩa hệ số Năng suất lúa/ha (NS) Lượng Định phân bón/ha lượng (PB) Giống lúa (Cao sản Định tính khác) trồng lúa CS trồng lúa giống khác CS= ,)= 16 Phân tích kết  Hãy cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? Hệ số chặn chênh lệch NS Giống CS: E ( NS 2 PB ,CS 1 Giống khác: E ( NS )  1    3 PB PB ,CS  1 PB 17 )  1  3 PB Tiền lượng (Wage) Trình độ Định học vấn lượng (Edu) Khu vực NT-TT (Urban) Định tính Urban= thành thị nơng thơn Cho có khác biệt tác động trình độ học vấn (Edu) tới mức lương (Wage) theo khu vực ,)= 18 Phân tích kết  Hãy cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? Hệ số góc chênh lệch wage , =1) = Thành thị: 1 Nông thôn: , =0) = Edu 19 Điểm thi (DT) Số Định tự học lượng (GH) Giới tính (nam- Định tính nữ) nam nữ S= ,)= 20 Phân tích kết  Hãy cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? Nữ: , =0) = DT Nam: , =1) = 2 1 GH 21  Hệ số biến giả dùng để so sánh hệ số chặn nhóm với nhóm sở  Hệ số biến tương tác dùng để so sánh hệ số góc nhóm với nhóm sở, tức đánh giá khác biệt tác động biến độc lập lên biến phụ thuộc nhóm với nhóm sở 22 4.2 Xây dựng mơ hình hồi quy: biến định lượng23 + biến giả Bài tập: Xét mơ hình: E(TR/ADi) = 1 + 2 ADi  Nhận định ý kiến cho nửa năm sau doanh thu cao nửa năm trước, dù quảng cáo không đổi  Nhận định ý kiến cho quảng cáo có hiệu đến doanh thu lớn vào tháng đầu năm  Hàm hồi quy có đồng nhât hai giai đoạn đầu cuối năm không? 4.3 Ứng dụng biến giả SO SÁNH HAI HỒI QUY ẢNH HƯỞNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC BIẾN GiẢ PHÂN TÍCH YẾU TỐ MÙA VỤ HỒI QUY TUYẾN TÍNH TỪNG KHÚC 24 ... Trung, Nam ? ?Chương nghiên cứu mơ hình hồi quy với biến độc lập biến định tính cịn biến phụ thuộc biến định lượng 4. 1 Bản chất biến giả (Dummy variable) Phân biệt biến định tính biến định lượng (Đặc... m thuộc tính/phạm trù => sử dụng (m-1) biến giả 13 4. 2 Xây dựng mô hình hồi quy: biến định lượng1 4 + biến giả Mơ hình ban đầu, có biến định lượng: E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi Đưa thêm biến định tính... chuyển thuộc tính 4. 1 Bản chất biến giả (Dummy variable) Kỹ thuật biến giả: gán cho thuộc tính số cụ thể (lượng hóa biến định tính) Biến định tính -> Biến giả � Di  � �0 4. 1 Bản chất biến