Slide bài giảng và bài tập môn Kinh tế lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING BỘ MƠN TỐN – THỐNG KÊ Slide giảng tập MƠN KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Giảng viên : ThS Nguyễn Trung Đơng Tp Hồ Chí Minh, 02 - 02 - 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA CƠ BẢN Môn : KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Mơn : KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Hình thức đánh giá mơn học Số tín : Số tiết : 30 LT + 30 TH Giảng viên : ThS Nguyễn Trung Đơng TỔNG QUAN Điểm q trình (30%) Điểm kết thúc học (70%) Điểm học phần = (Điểm q trình + Điểm kết thúc học) Giảng viên : ThS Nguyễn Trung Đơng NỘI DUNG MƠN HỌC Mục tiêu mơn học:  Cung cấp phương pháp phân tích định lượng Ơn tập Chương Mở đầu  Ứng dụng: Phương pháp định lượng Chương Hồi quy hai biến  Làm thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp Chương Hồi quy bội  Phân tích, kiểm định dự báo kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1) Đinh Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Trung Đơng, Nguyễn Thị Hải Ninh: Giáo trình kinh tế lượng, lưu hành nội bộ, Đại học tài – Marketing 2) Phạm Chí Cao – Vũ Minh Châu: Kinh tế lượng ứng dụng, nhà xuất Thống kê, 2010 3) Nguyễn Quang Dong: Bài giảng Kinh tế lượng, nhà xuất thống kê, 2006 4) Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright: Bài giảng Kinh tế lượng, 2004 5) Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, Phạm Xn Giang: Kinh tế lượng, nhà xuất Phương Đơng, 2012 Chương Kiểm định giả thuyết mơ hình 6) Nguyễn Cao Văn – Bùi Dương Hải, Kinh tế lượng (hướng dẫn trả lời lý thuyết tập, nhà xuất Tài Chính 7) Bùi Minh trí: Kinh tế lượng, nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2006 Tiếng Anh 1) Dimitrios Asteriou and Stephen G Hall: Applied Econometrics, Published by Palgrave Macmillan, 2007 2) Christopher Dougherty: Introduction to Econometrics, Published Oxford 3) Jeffrey M Wooldridge: Introduction to Econometrics,… 4) Damodar N Gujatari, Basic Econometrics, Mc Graw – Hill Inc, third edition, 1995 21/01/2014 Chương Đạo hàm điểm Xét hàm số: y  f (x) Ơn Tập Kinh tế lượng (Econometic): Lượng hóa vấn đề kinh tế Đạo hàm (tỷ lệ thay đổi) Xét hàm số Y=f(X) Trong Y : Biến phụ thuộc, biến giải thích, biến nội sinh, biến hồi quy X : Biến độc lập, biến giải thích, biến ngoại sinh Ví dụ 1: Thu nhập (X) – Chi tiêu (Y) Lạm phát (X) – Lãi suất (Y) Đạo hàm riêng Xét hàm số: z  f (x, y) z : biến phụ thuộc (biến giải thích) x,y : biến độc lập (biến giải thích) 3.1 Đạo hàm riêng z theo x z  f (x  x, y)  f (x, y)   lim   ; (x, y  0)  x  x x   3.2 Đạo hàm riêng z theo y  f (x, y  y)  f (x, y)  z  lim  ; (x  0, y) y y0  y  Ví dụ 3: z z (3,2)  0.4; (3,2)  0.1 x y f (x)  f (a) y  xa x y : thay đổi y x : thay đổi x Sự thay đổi y theo x: y /  f / (a)  y / x Tỷ lệ thay đổi y theo x xung quanh điểm a Ví dụ 2: Xét mối quan hệ:y  f (x) Giả sử: x: lạm phát, y: lãi suất f / (5)  1.25 Ý nghĩa: Nếu LP tăng 1% LS tăng 1.25% Ví dụ 4: Tính đạo hàm riêng hàm số sau f (x, y)  x  y3  6xy  2x  3y  f (x, y)  ln(x  y ) Giải f f (x, y)  3x  6y  2; (x, y)  3y  6x  x y f 2x f 2y (x, y)  ; (x, y)  x x  y y x  y2 21/01/2014 Điều kiện cần cực trị Xét hàm số: z  f (x, y) Hàm số đạt cực trị (x , y )  f  x (x , y )    f (x , y )   y Điều kiện đủ cực trị Xét điểm dừng: (x , y0 ) Đặt A  2 f (x , y ),  x  2f  2f C  (x , y ), B  (x , y0 ),   AC  B2  y xy Th1: Nếu   A  (x , y0 ) cực tiểu (*) Th2: Nếu   A  (x , y ) cực đại Th3: Nếu   (x , y0 ) khơng cực trị Nếu (x , y ) thỏa (*) (x , y ) gọi điểm dừng Y Yi i Y SRF e      X Y Th4: Nếu   chưa đủ sở kết luận Phương pháp bình phương cực tiểu (OLS : Ordinary least squaes) Tổng bình phương sai lệch (RSS : Residual sum of squares) i i Bài tốn Tìm Xi n n i 1 i 1 RSS  e12  e22   e 2n   ei2   Yi     X i i RSS   1 , 2   X   ,   n i i i 1 n  i  Y     X Khi X  X i  ei  Yi  Y i i 2 i 1  cho RSS      Y   RSS    ,      Y       X i (1)     X ( X )  i i 21/01/2014 Suy n n    n1  n   X  i 1 i    X i  i 1 n    X 2i  i 1 Yi  i 1 n n X i Yi  i 1   n X X Y i n i i i 1 n  n   n  X 2i    X i   n i 1 i 1    Xi i i 1 n  n  n  n  X i Yi    X i    Yi   i 1   i 1   i 1 n  n  n  X 2i    X i  i 1  i 1  i i 1 Ví dụ: i 1 n X X i X Y n n (1)      X i   Yi n i 1 n i 1     X  Y    Y   X X n i 1 i 1 i i 1 n X n i i 1 n X i i 1 Hệ Cramer n Y n n 9 10 11 12 21/01/2014 14 13 15 16 21/01/2014 17 18 19 21/01/2014 Bài Giảng KINH TẾ LƯỢNG (Econometric) Chương Mở Đầu Chương Mở Đầu  Khái niệm kinh tế lượng  Phương pháp luận kinh tế lượng GV: ThS Nguyễn Trung Đơng nguyentrungdong144@yahoo.com  Đánh giá sơ số liệu thống kê Khái niệm kinh tế lượng Phương pháp luận kinh tế lượng  Econometric= Econo + Metric  Khái niệm: Kinh tế lượng nghiên cứu vấn đề thực nghiệm quy luật kinh tế; thơng qua việc xây dựng, phân tích, đánh giá mơ hình cho lời giả số, hỗ trợ việc định  Kinh tế lượng sử dụng kết của: + Mơ hình tốn kinh tế; Xác suất thống kê tốn; Tốn cao cấp, Lý thuyết kinh tế + Một phần mềm thơng dụng: Eview, SPSS… Đặt giả thuyết kinh tế Thiết lập mơ hình Thu thập số liệu Ước lượng tham số Phân tích kết Khai thác mơ hình 21/01/2014 Phương pháp luận kinh tế lượng Khi mơ hình nhận phù hợp với giả thuyết kinh tế, ta dùng mơ hình để :  Dự báo kết  Kiểm tra hay đề sách Phân tích tác động thu nhập lên tiêu dùng quốc gia vùng Đơng Á – Thái Bình Dương năm 1998 Bước Đặt giả thuyết kinh tế Theo Keynes: Con người thường tăng tiêu dùng thu nhập họ tăng lên, khơng nhiều gia tăng thu nhập họ Phân tích tác động thu nhập lên tiêu dùng quốc gia vùng Đơng Á – Thái Bình Dương năm 1998 Bước Thiết lập mơ hình tốn Phân tích tác động thu nhập lên tiêu dùng quốc gia vùng Đơng Á – Thái Bình Dương năm 1998 Bước Thu thập số liệu Dạng đơn giản thể mối quan hệ thu nhập (TN) tiêu dùng (TD) dạng tuyến tính TD = β1 +β TN Trong β1 ,β hai tham số 0