BÀI TẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 3: HỒI QUY BỘI Bài tập 1: Sử dụng số liệu cửa hàng kinh doanh bánh Mỹ khoảng thời gian 75 tháng Hồi quy doanh thu bán hàng - S (nghìn USD/tháng) theo giá bán sản phẩm - P (USD/sản phẩm) chi phí quảng cáo - AD (nghìn USD/tháng), thu kết sau: Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 75 Included observations: 75 Variable C P AD R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 118.9136 1718.943 -223.8695 2.183037 Std Error t-Statistic 18.72172 1.095993 -7.215241 0.683195 2.726283 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 77.37467 6.488537 6.049854 6.142553 0.000000 (Hiệp phương sai hệ số hồi quy tương ứng với biến P AD - 0.0197) Viết mơ hình hồi quy mẫu Kết hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Với độ tin cậy 95%, trả lời câu hỏi sau: tăng chi phí quảng cáo thêm (nghìn USD/sản phẩm) doanh thu thay đổi bao nhiêu, tối thiểu, tối đa bao nhiêu? Có ý kiến cho giá bán giảm (USD/sản phẩm) đồng thời tăng chi phí quảng cáo (nghìn USD/tháng) doanh thu bán hàng tăng tối thiểu (nghìn USD/tháng) anh (chị) cho biết ý kiến có khơng? Tính TSS, RSS, ESS? Có ý kiến cho hai yếu tố giá bán chi phí quảng cảo không ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng, xác nhận ý kiến này? Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động khoảng nào, tối thiểu, tối đa bao nhiêu? Chi phí quảng cáo giá bán giải thích phần trăm biến động doanh thu bán hàng? Có thể cho chi phí quảng cáo tăng (nghìn USD/tháng) doanh thu bán hàng tăng tối thiểu 0.5 (nghìn USD/tháng) hay khơng? 10 Để doanh thu tăng (nghìn USD/tháng) phải giảm giá 0.5 (USD/sản phẩm), ý kiến có sở khơng? 11 Cùng với số liệu đầu bài, hồi quy mơ hình Si = a1 + a2Pi +Vi thu RSS=1896.391 Việc đưa biến AD vào mơ hình có phù hợp khơng? 12 Có ý kiến cho ngồi hai yếu tố giá bán chi phí quảng cáo có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, cịn có yếu tố quan trọng khác chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển, thị trường tiêu thụ Hãy đề xuất mơ hình thực kiểm định việc đưa thêm biến vào mơ hình ban đầu? Bài tập 2: Một quan nghiên cứu mối quan hệ sản lượng (Q – nghìn sản phẩm), lao động (L - nghìn người), vốn cố định (K – nghìn tỷ đồng) Cho báo cáo mức ý nghĩa 5%: Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Included observations: 20 Variable LOG(K) LOG(L) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic 9.062911 1.829383 -1.652379 0.093350 0.185687 0.606175 0.994502 44.55298 0.425843 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 12.22605 0.381497 -4.155298 -4.005938 0.000000 Hiệp phương sai hệ số hồi quy biến LOG(K) LOG(L) 0.017 Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng, kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu? Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay khơng? Có ý kiến cho hiệu q trình sản xuất khơng đổi theo quy mơ, ý kiến có khơng? Phương sai sai số ngẫu nhiên tăng tối thiểu bao nhiêu? Khi doanh nghiệp giảm bớt 1% lao động sản lượng giảm tối đa bao nhiêu? Kiểm định phù hợp hàm hồi quy? Tìm khoảng tin cậy hệ số chặn mơ hình? CHƯƠNG IV: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Bài tập: Hồi quy tiền lương nhân viên W (nghìn đồng/tháng) phụ thuộc vào trình độ học vấn EDU (năm đào tạo), thâm niên cơng tác EX (năm) giới tính S (S = nhân viên nữ, S = nhân viên nam) cho báo cáo sau: Dependent Variable: W Method: Least Squares Sample: 49 Included observations: 49 Variable Coefficient C 133.5511 EDU EX S 470.4604 R-squared Adjusted R-squared 0.413614 S.E of regression 496.4173 Sum squared resid Log likelihood -371.6050 Durbin-Watson stat 2.145764 Std Error 258.8708 t-Statistic 1.679683 4.238632 12.13158 2.840054 3.247470 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 1820.204 648.2687 15.33082 15.48525 Viết hàm hồi quy mẫu cho biết ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng Với mức ý nghĩa 5%, trả lời câu hỏi sau: Hãy cho biết có phân biệt giới tính trả lương cho nhân viên hay khơng? Có ý kiến cho trình độ học vấn cao năm lương trả tăng thêm 200 nghìn đồng/tháng, cho biết ý kiến có phù hợp khơng? Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy? Nếu tăng năm cơng tác tiền lương trung bình tăng tối đa bao nhiêu? Viết hàm hồi quy mẫu cho tiền lương nhân viên nữ Có ý kiến cho tăng năm cơng tác tiền lương tăng thêm 250 nghìn đồng/tháng Cho mức ý nghĩa 5%, ý kiến có hợp lý khơng? Giả sử hiệu công việc nhân viên đo lợi nhuận trung bình nhân viên mang lại cho doanh nghiệp (nghìn đồng/tháng) Nếu hiệu cơng việc nhân viên nữ thấp nam 400 nghìn đồng/tháng doanh nghiệp nên tuyển dụng nhân viên nữ hay nhân viên nam? Có ý kiến cho với trình độ học vấn, thâm niên cơng tác tăng lương nhân viên nam trả cao nữ Anh (chị) đề xuất mơ hình thể nhận định cho biết kỳ vọng dấu hệ số DẠNG BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài tập 1: Hồi quy lượng GDP Thái Lan (Y - triệu USD/năm) phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái (BAHT/USD) Kết hồi quy cho bảng sau (độ tin cậy 95%): Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 2000 2013 Included observations: 14 Variable Coefficient Std Error TYGIA C -18873.19 1392.622 924531.1 51493.40 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 24625.07 -160.3474 t-Statistic Prob 17.95436 0.0000 0.0000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 232401.7 95534.76 23.19248 23.28378 23.18403 1.138493 0.000000 Hãy viết hàm hồi quy mẫu Giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng cho biết kết có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng? Khi tỷ giá hối đối tăng lên BAHT/USD GDP thay đổi tối đa bao nhiêu? Có ý kiến cho tỷ giá hối đối khơng ảnh hưởng đến GDP Thái Lan, ý kiến có khơng ? Tỷ giá hối đối giải thích phần trăm thay đổi GDP? Tính TSS, ESS, RSS? Có ý kiến cho tỷ giá hối đoái tăng lên BAHT/USD GDP giảm tối đa 40 tỷ USD, ý kiến có khơng? Mơ hình hồi quy có phù hợp hay khơng? Phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu bao nhiêu? Cho biết kết hồi quy sau dùng để làm cho kết luận tương ứng? Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared 0.230166 0.562343 Prob F(2,11) Prob Chi-Square(2) 0.7981 0.7549 10 Mơ hình có tượng tự tương quan hay không? 11 Hồi quy ei  1   2TYGIAi   3ei 1  vi thu R  0.038646 Kết dùng để làm cho kết luận tương ứng? 12 Cho biết kết sau dùng làm gì, cho kết luận: Series: Residuals Sample 2000 2013 Observations 14 Mean Median Maxim um Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera 0.136027 Probability 0.934248 -50000 8.26e-11 -2935.575 42618.77 -44768.14 23659.00 0.035061 2.522222 -25000 25000 50000 Bài tập 2: Hồi quy giá gạo 5% xuất Việt Nam (PV - USD/tấn) theo giá gạo xuất Thái Lan (PT-USD/tấn) giá gạo nước (PN – nghìn đồng/kg) từ tháng năm 2012 đến tháng 12 năm 2014 (mức ý nghĩa 5%) Dependent Variable: PV Method: Least Squares Sample: 2012M01 2014M12 Included observations: 36 Variable PT PN C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.024983 3.422953 12.43056 -1.102861 0.0017 0.0000 0.2781 0.048877 34.85193 -135.5675 83.62608 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 409.7500 26.11335 7.698197 7.830156 7.744254 1.458501 Hiệp phương sai hệ số hồi quy ước lượng biến PT PN -0.0000115 Viết mơ hình hồi quy mẫu, cho biết hệ số hồi quy thu có phù hợp lý thuyết kinh tế hay khơng? Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động khoảng nào? Nếu giá gạo nước tăng nghìn đồng/kg điều kiện giá gạo xuất Thái lan khơng đổi giá gạo xuất Việt Nam thay đổi bao nhiêu? Có ý kiến cho giá gạo nước tăng nghìn đồng/kg đồng thời giá gạo xuất Thái lan giảm USD/tấn giá gạo xuất nước tăng 1.5 USD/tấn Ý kiến hay sai? Phải giá gạo nước giá gạo xuất Thái lan không ảnh hưởng đến giá gạo xuất Việt Nam? ˆ2 ˆ3 Hồi quy mơ hình: ei  1   PTi   PN i   PV i   PV i  Vi thu R 0.03235 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận? Cho kết hồi quy: ei  1   PTi   PN i   ei 1   ei 2  Vi thu R 0.0717 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận? Với kết hồi quy mơ hình thu hệ số nhọn 2.2732 hệ số bất đối xứng -0.1852 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận? Hồi quy PTi  491.246  0.001838 PN i  Vi với sai số chuẩn hệ số góc 0.0269 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận? 10 Bạn có nhận xét mơ hình xây dựng trên? Nếu có khuyết tật đề xuất biện pháp khắc phục khuyết tật 11 Có ý kiến cho giá gạo xuất Việt Nam có hệ số co giãn không đổi theo giá gạo xuất Thái lan giá gạo nước Hãy đề xuất mô hình phù hợp với ý kiến trên? 12 Có ý kiến cho rằng, giá gạo nước, giá gạo xuất Thái lan ảnh hưởng đến giá gạo xuất Việt Nam cịn có nhân tố khác mùa vụ (thời vụ không thời vụ), tỷ giá (VND/USD) có ảnh hưởng đến Làm để xác nhận có nên đưa thêm hai biến vào mơ hình hay khơng? Bài tập 3: Nghiên cứu mối quan hệ DGDP - tốc độ tăng GDP (%) với FDI - Đầu tư trực tiếp nước (triệu USD), DI - đầu tư gián tiếp (tỷ đồng) từ năm 1994 đến năm 2013 thu kết quả: (mức ý nghĩa 5%) Dependent Variable: LOG(DGDP) Method: Least Squares Sample: 1994 2013 Included observations: 20 Variable LOG(FDI) LOG(DI) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 0.288421 0.756213 Std Error 0.131656 1.252888 0.414295 -9.130064 t-Statistic Prob 2.096202 0.0513 0.0000 0.8058 -0.249656 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 11.56222 0.986320 1.213006 1.362366 1.242163 1.620375 0.000000 Ma trận hiệp phương sai hệ số hồi quy LOG(FDI) LOG(DI) C LOG(FDI) 0.018932 -0.011689 -0.027203 LOG(DI) -0.011689 0.017333 -0.107286 C -0.027203 -0.107286 1.569730 Viết hàm hồi quy mẫu, cho biết hệ số hồi quy thu có phù hợp lý thuyết kinh tế hay khơng? Nếu đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng 1% điều kiện đầu tư gián tiếp không đổi tốc độ tăng GDP thay đổi tối thiểu bao nhiêu? Đầu tư trực tiếp nước đầu tư gián tiếp giải thích phần trăm thay đổi tốc độ tăng GDP? Có ý kiến cho đầu tư trực tiếp nước tăng % tốc độ tăng GDP tăng tối thiểu 3% Bạn có đồng ý với ý kiến khơng? Đầu tư gián tiếp nước nước ngồi có thực ảnh hưởng đến tốc độ tăng GDP? Nếu đầu tư trực tiếp nước FDI tăng 4% thời đầu tư gián tiếp DI giảm 3% tốc độ tăng GDP có tăng hay khơng? Mơ hình hồi quy có phù hợp khơng? Cho kết hồi quy mơ hình sau: log( DGDPi )  1   log( FDIi )  Vi R12  0.5357;log(DGDPi )  1   log( DI i )  Vi thu thu R2  0.8013 Kết dùng để làm gì? Cho kết hồi quy sau: Ramsey RESET Test: 2.0685 F-statistic 17 4.8715 Log likelihood ratio 04 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận 10 Mơ hình có tự tương quan khơng? 11 Cho kết hồi quy: Prob F(2,15) Prob ChiSquare(2) 0.1609 0.0875 ei2  1   log( FDI )   log( DI )   log( FDI )   log( DI )   log( FDI ) *log( DI )  Vi thu R 0.1876 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận 12 Có ý kiến cho rằng, từ năm 2007 Việt Nam gia nhập WTO kinh tế phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nên với mức đầu tư (trực tiếp gián tiếp nước ngoài) làm cho tốc độ tăng GDP nhanh Hãy đề xuất mơ hình phù hợp với ý kiến này, cho biết dấu ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy? Bài tập 4: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc Tổng đầu tư – I (Tỷ đồng) với GDP (Tỷ đồng) khủng hoảng kinh tế - KHKT (KHKT =1 thời kỳ khủng hoảng kinh tế; KHKT = thời kỳ khủng hoảng kinh tế) Việt Nam từ năm 1995 đến 2014 thu kết (mức ý nghĩa 5%): Dependent Variable: I Method: Least Squares Sample: 1995 2013 Included observations: 19 Variable GDP KHKT GDP*KHKT C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.020777 17.36264 -1.940317 -3.445656 2.047494 0.0000 -100457.0 0.048372 29697.84 0.961599 -235.8231 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0036 422633.5 341407.8 25.24453 25.44336 25.27818 1.269626 0.000000 Viết hàm hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy? Tiêu dùng cận biên tối đa thời kỳ khủng hoảng bao nhiêu? Phương sai đo biến động biến phụ thuộc yếu tố ngẫu nhiên gây đạt giá trị tối đa 100000 hay không? Khi GDP tăng tỷ đồng tiêu dùng thời kỳ khủng tăng tối đa tỷ đồng Bạn có đồng ý với ý kiến khơng? Có khác Tổng đầu tư kinh tế giữu hai thời kỳ hay khơng? Cho kết hồi qui mơ hình: I i  1   2GDPi  Vi  R12  0.9395 Mơ hình hồi quy có phù hợp không? Cho kết hồi quy: ei  1   2GDPi   KHKTi   4GDPi * KHKTi   Iˆi2   Iˆi3  Vi  R12  0.8969 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận Cho kết hồi quy: ei2  1   Iˆi2  Vi  R12  0.3741 Kết dùng để làm gì? Cho kết luận Mơ hình có tự tương quan khơng? 10 PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập 1: Hãy trình bày mối quan hệ đại lượng kinh tế tài chính, lý anh/chị lựa chọn mối quan hệ trên? Anh/chị biết có nghiên cứu trước liên quan đến vấn đề nêu ra? Thiết lập mơ hình tốn học nghiên cứu mối quan hệ đề xuất ý 1? Thiết lập mơ hình kinh tế lượng cho mối quan hệ mà bạn đề xuất ý 1? Nêu dấu kỳ vọng giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy mơ hình? Thu thập mẫu số liệu cho cho mơ hình đề xuất Viết mơ hình hồi quy mẫu cho số liệu ý trình bày tóm tắt kết hồi quy thu được? Thực kiểm định: + Dấu hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế hay khơng? + Kiểm định xem biến độc lập có thực ảnh hưởng đến biến phụ thuộc mơ hình hay không? + Kiểm định khuyết tật mơ hình? 10 Kết luận mơ hình? 11 Hãy trình bày mối quan hệ đại lượng kinh tế tài chính, lý anh/chị lựa chọn mối quan hệ trên? Anh/chị biết có nghiên cứu trước liên quan đến vấn đề nêu ra? 12 Thiết lập mơ hình tốn học nghiên cứu mối quan hệ đề xuất ý 1? 13 Thiết lập mơ hình kinh tế lượng cho mối quan hệ mà bạn đề xuất ý 1? Nêu dấu kỳ vọng giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy mô hình? 14 Thu thập mẫu số liệu cho cho mơ hình đề xuất 15 Viết mơ hình hồi quy mẫu cho số liệu ý trình bày tóm tắt kết hồi quy thu được? 16 Thực kiểm định: 17 + Dấu hệ số hồi quy có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không? 18 + Kiểm định xem biến độc lập có thực ảnh hưởng đến biến phụ thuộc mơ hình hay khơng? 19 + Kiểm định khuyết tật mơ hình? 20 Kết luận mơ hình? 11 Bài tập 2: Có số liệu từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014 lượng cà phê xuất Việt Nam Y (tấn/tháng) giá cà phê giới bình quân X (Uscent/lb) cho bảng sau: obs Y Jan-13 218960 Feb-13 99995 Mar-13 156776 Apr-13 112246 May-13 115862 Jun-13 92935 Jul-13 90807 Aug-13 80809 Sep-13 62136 Oct-13 57370 Nov-13 79700 Dec-13 134281 Jan-14 143036 Feb-14 180878 Mar-14 278491 Apr-14 209397 May-14 124593 Jun-14 106855 Với mức ý nghĩa 5% Thực yêu cầu sau đây: X 135.38 131.51 131.38 129.55 126.96 117.58 118.93 116.45 111.82 107.03 100.99 106.56 110.75 137.81 165.03 170.58 163.94 151.92 Tiến hành hồi quy mơ hình có dạng: log(Yi )  1   log( X i )  U i Yêu cầu: - Dùng số liệu mẫu bảng để ước lượng cho mơ hình phần mềm Eviews - Điền kết thu hồi quy mẫu số liệu vào báo cáo sau: Dependent Variable: …………… Method: Least Squares Date: …………… Time: ………… Sample: ………………………… Included observations: …………… Variable Coefficient Std Error t-Statistic C …………… 2.888883 ………… 2.444986 0.503569 …………… …………… R-squared .………… Mean dependent var Prob 0.2546 0.0024 11.68791 12 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) ………… …………… …………… -4.544804 …………… 0.002396 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat ……… … 0.727200 0.826131 0.740842 …… …… Viết mơ hình hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng thu được? Khi giá cà phê giới bình quân tăng Uscent/lb lượng cà phê xuất Việt Nam tăng nào? Có ý kiến cho giá cà phê giới bình quân tăng Uscent/lb lượng cà phê xuất Việt Nam tăng, ý kiến hay sai? Có ý kiến cho mơ hình hồi quy khơng phù hợp Kiểm định ý kiến này? Dùng phần mềm Eviews, kiểm tra xem mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi hay không kiểm định White: Mô hình White: Điền kết vào bảng sau: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared ………… … ………… … Prob F(2,15) 0.8961 Prob Chi-Square(2) 0.8775 Dùng phần mềm Eviews, kiểm tra xem mơ hình có tượng tự tương quan bậc hay không? 10 Dùng phần mềm Eviews, kiểm tra mơ hình cịn bỏ sót biến hay khơng? 11 Phương pháp Ramsey 12 Phương pháp Lagrange 13 Có ý kiến cho sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn, ý kiến có khơng? 14 Anh/Chị nhận xét mơ hình trên? 13 ... gì? Cho kết luận Mơ hình có tự tương quan khơng? 10 PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập 1: Hãy trình bày mối quan hệ đại lượng kinh tế tài chính, lý anh/chị lựa chọn mối quan hệ trên? Anh/chị biết... quy? Bài tập 4: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc Tổng đầu tư – I (Tỷ đồng) với GDP (Tỷ đồng) khủng hoảng kinh tế - KHKT (KHKT =1 thời kỳ khủng hoảng kinh tế; KHKT = thời kỳ khơng có khủng hoảng kinh. .. hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng, kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu?