Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 Vấn đề tự tương quan do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Bản chất của hiện tượng TTQ, hậu quả của hiện tượng TTQ, phát hiện TTQ, khắc phục hiện tượng TTQ,...
Click icon to add picture CHƯƠNG VII: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN ( SERIAL CORRELATION) 7.1 Bản chất tượng TTQ 7.2 Hậu tượng TTQ 7.3 Phát TTQ 7.4 Khắc phục tượng TTQ B ản c h ất c TTQ Xét mơ hình hồi quy biến với số liệu theo thời gian Yt = β1 + β X t + U t (1) Cov(U t ,U t − p ) = 0(∀p 0) Giả thiết OLS: Trong thực tếCov giả bị vi phạm: (U t ,thiết U t − p ) 0( p 0) mơ hình mắc khuyết tật tự tương quan U t = ρU t −1 + vt TTQ bậc 1- AR(1): Trong đó: ρ hệ số tương quan bậc vt SSNN thỏa mãn giả thiết OLS - Nếu -1 ≤ ρ < 0: Mơ hình (1) có TTQ âm bậc - Nếu ρ = 0: Mơ hình (1) khơng có TTQ bậc - Nếu < ρ ≤ 1: Mơ hình (1) có TTQ dương bậc U t = ρ1U t −1 + ρ 2U t −2 + + ρ pU t − p + vt TTQ bậc p- AR(p): Trong đó: ρj (j = 1, 2,…, p) hệ số tương quan bậc j vt SSNN thỏa mãn giả thiết OLS - Nếu -1 ≤ ρj < 0: Mơ hình (1) có TTQ âm bậc j - Nếu ρj = 0: Mơ hình (1) khơng có TTQ bậc j - Nếu < ρj ≤ 1: Mơ hình (1) có TTQ dương N g u y ê n n h â n c TTQ Nguyên nhân khách quan: - Các tượng kinh tế có tính chất qn tính - Các tượng kinh tế có tính chất mạng nhện Ngun nhân chủ quan: - Do trình xử lý số liệu: Tách biến, gộp biến, nội suy, ngoại suy biến 7 H ậu q u ả Các ước lượng hồi quy thu tính hiệu Các khoảng tin cậy kiểm định giả thiết tính xác Ước lượng σ2 bị chệch ước lượng R2 xác Các dự báo khoảng tin cậy tính P h t h i ện TTQ Ý tưởng chung: Xét mơ hình hồi quy ban đầu: Yt = β1 + β X t + U t (1) Sử dụng phần dư et trễ phần dư et-p K i ểm đ ịn h D u r b in – W a t s o n ( D W ) Điều kiện áp dụng + Kiểm định TTQ bậc - AR(1) + Mơ hình phải có hệ số chặn + Biến X phải biến phi ngẫu nhiên + Mơ hình khơng chứa biến trễ biến phụ Yt = β1 +làβ 2biến X t + β3Ygiải thuộc với tư cách (mơ hình tự t −1 + Uthích t hồi quy) K i ểm đ ịn h D u r b in – W a t s o n ( D W ) - Tiêu chuẩn kiểm định: n d= �(e − e t −1 t t =2 ) 2 e �t ρˆ − t =2 n t =1 et2 t t −1 e �t t =1 et et −1 �e e − t =2n n n n t =1 d 2(1 ρˆ )= 10 Với α = 5%, kích thước mẫu = n số biến giải thích k’ = k-1: Durbin – Watson xây dựng bảng giá trị cận dL(Lower), cận dU (Upper) để làm kết luận Có TTQ dương (ρ > 0) Khơng có kết luận Khơng có TTQ (ρ = 0) Khơng có kết luận Có TTQ âm (ρ 0(Mơ hình gốc có tự tương quan) H ồi q u y p h ụ 12 - Khi xác định bậc TTQ et = α1et −1 + α et −2 + + α p et − p + vt Rp Kiểm định giả thuyết: H0 :α j = H1 : α j ( j = p) K i ểm đ ịn h Br e u s c h Go ld fr a y ( BG) 13 + Bước 1: Hồi quy (1) thu phần dư et,et-1,…,et-p et = (α1 + α X t ) + ρ1et −1 + ρ et −2 + + ρ p et − p + vt 2mơ hình sau +etBước 2:αHồi quy hai = (α1 + X ) + v R t t R H : ρ1 = ρ = = ρ p = H1 : ∃ρ j 0( j = 1, 2, p) + Bước 3: Kiểm định cặp giả thiết RUR K i ểm đ ịn h Br e u s c h Go ld fr a y ( BG) 14 2 Kiểm định( RFthu hẹp hàm hồi qui: R ur ñ )/m Fqs = (1 R ) /(n k ) ur Nếu Fqs > F (m, n – k) bác bỏ H0 Kiểm định Khi – bình phương: Wα = { χ : χ > χα2 (m)} Chú ý 15 Khi tiến hành hai kiểm định DW BG - Kiểm định DW BG cho kết luận giống - Kiểm định DW rơi vào miền khơng kết luận dùng kết luận kiểm định BG - Kiểm định DW kiểm định BG cho kết luận khác kết luận có tượng Kh ắc p h ục TTQ Xét mơ hình:Yt = β1 + β X t + U t (1) 16 Biện pháp: sử dụng phương pháp sai phân tổng U t = ρU t −1 + vt quát Giả sử cấu trúc TTQ: vt sai số ngẫu nhiên thỏa + β X tcủa + Ut � Yt −1 = β1 + β X t −1 + U t −1 mãn Ygiả OLS t = β1thiết Yt − ρYt −1 = β1 (1 − ρ ) + β ( X t − ρ X t −1 ) + (U t − ρU t −1 ) � Yt * = β1* + β 2* X t* + vt (2) + Bằng thống kê DW 17 Hoặc + Bằng hồi quy phụ + ƯL ρˆ thủ tục Corchanre Orcutt Bước 1: Hồi quy mơ hình (1) thu et, et-1 18 et = α + α1et −1 + vt Bước 2: Hồi (1) quy mơ hình: Lấy αˆ1(1) ρˆ = αˆ1 � Yt − ρˆ Yt −1 = β1 (1 − ρˆ ) + β ( X t − ρˆ X t −1 ) + (U t − ρˆU t −1 ) � Yt * = β1* + β 2* X t* + vt (4) et = α + α1et −1 + vt αˆ1(2) Bước 3: Hồi quy mơ hình: Q trình lặp hai bước chênh lệch không đáng kể ... Nguyên nhân khách quan: - Các tượng kinh tế có tính chất qn tính - Các tượng kinh tế có tính chất mạng nhện Ngun nhân chủ quan: - Do trình xử lý số liệu: Tách biến, gộp biến, nội suy, ngoại suy biến 7 H ậu... bậc p- AR(p): Trong đó: ρj (j = 1, 2,…, p) hệ số tương quan bậc j vt SSNN thỏa mãn giả thiết OLS - Nếu -1 ≤ ρj < 0: Mơ hình (1) có TTQ âm bậc j - Nếu ρj = 0: Mơ hình (1) khơng có TTQ bậc j - Nếu... −1 + vt TTQ bậc 1- AR(1): Trong đó: ρ hệ số tương quan bậc vt SSNN thỏa mãn giả thiết OLS - Nếu -1 ≤ ρ < 0: Mơ hình (1) có TTQ âm bậc - Nếu ρ = 0: Mơ hình (1) khơng có TTQ bậc - Nếu < ρ ≤ 1: Mơ