Bài giảng Kinh tế lượng 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy hai biến, mô hình hồi quy bội, mphân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, hồi quy với số liệu chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
3/6/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MƠN TỐN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS 1) www.mfe.edu.vn 10 / 2016 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1 Thông tin giảng viên ▪ TH.S Nguyễn Thị Thùy Trang ▪ Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà ▪ Email: thuytrang@neu.edu.vn trang.mfe.neu@gmail.com ▪ Group: Kinh tế lượng – cô Trang TKT ▪ Fb: Thuy Trang Nguyen/ Phone:0985984389 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2 Thông tin học phần ▪ Tiếng Anh: Econometrics ▪ Số tín chỉ: Thời lượng: 45 tiết ▪ Đánh giá: • Điểm giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra kỳ / tập lớn: 20% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70% (50%) ▪ Không tham gia 20% số tiết không thi KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3 3/6/2020 Thông tin học phần ▪ Thông tin chi tiết Giảng dạy học tập học phần: ▪ www.mfe.edu.vn Văn quan trọng “Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng” • Đề cương chi tiết • Hướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể ▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải • Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Tài liệu ▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, ▪ NXB ĐHKTQD ▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội ▪ Website: www.mfe.edu.vn / www.mfe.neu.edu.vn ▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – w ww.mfe.edu.vn 5 Tài liệu riêng ▪ Slide biên soạn lại ▪ Tổng kết lý thuyết dạng ▪ Bài tập nhà ▪ Hướng dẫn Eviews (câu lệnh) ▪ Bài test trắc nghiệm ▪ Đề kỳ, đề thi hết học phần, báo cũ KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 6 3/6/2020 NỘI DUNG Mở đầu PHẦN A KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN ▪ Chương Mơ hình hồi quy hai biến ▪ Chương Mơ hình hồi quy bội ▪ Chương Suy diễn thống kê dự báo ▪ Chương Phân tích hồi quy với biến định tính ▪ Chương Kiểm định lựa chọn mơ hình ▪ Chương Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian ▪ Chương Hiện tượng tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7 BÀI MỞ ĐẦU Lịch sử đời môn Kinh tế lượng Khái niệm Kinh tế lượng Phương pháp luận môn học KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8 Mở đầu Lịch sử đời ▪ Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: tan rã tư tưởng “tự kinh tế” → lý giải nguyên nhân → tìm cách khắc phục ▪ Các nhà kinh tế: sử dụng phương pháp thống kê để đo lường kiểm định tượng kinh tế mang tính quy luật KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9 3/6/2020 Mở đầu Khái niệm Kinh tế lượng Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930): Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng” ▪ Có nhiều định nghĩa ▪ Khái niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, toán học thống kê tốn nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế 10 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10 Mở đầu Mục đích Kinh tế lượng ▪ Thiết lập mơ hình tốn học mô tả mối quan hệ kinh tế ▪ Ước lượng tham số đo ảnh hưởng biến kinh tế ▪ Kiểm định tính vững giả thuyết phản bác giả thuyết ▪ Sử dụng mơ hình kiểm định để đưa dự báo mô tượng kinh tế ▪ Đề xuất sách dựa phân tích dự báo 11 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11 Mở đầu Kinh tế học MH Toán kinh tế Xác suất thống kê Tin học KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12 12 3/6/2020 Mở đầu Phương pháp luận Nêu giả thuyết Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Mơ hình tốn học Mơ hình Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết Dự báo Ra định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13 13 Mở đầu Bước 1: Nêu giả thuyết, giả thiết -Đưa giả thuyết mối liên hệ yếu tố -Nêu phạm vi nghiên cứu, ▪ Luận thuyết tiêu dùng John Maynard Keynes: Xây dựng mơ hình lý thuyết → < MPC < “Một cá nhân tăng tiêu dùng thu nhập tăng lên nhiên mức tăng tiêu dùng nhỏ mức tăng thu nhập” ▪ Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ mặt định tính tiêu dùng thu nhập KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14 14 Mở đầu Bước 2: Định dạng mơ hình tốn học - Các biến số: lượng Hàm tiêu dùng Keynes: hóa, số hóa yếu tố Y = + 2X Đồ thị - Các tham số, hệ số thể mối liên hệ - Các phương trình, hệ phương trình KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15 15 3/6/2020 Mở đầu Bước 3: Định dạng mơ hình kinh tế lượng - Thêm yếu tố ngẫu nhiên - Hiểu ý nghĩa SSNN Biểu diễn quan hệ phụ thuộc mức tiêu dùng trung bình thu nhập: E(Y/X) = + 2X Các giá trị cá biệt Y: Y = E(Y/X) + u= + 2X + u KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16 16 Mở đầu Bước 4: Thu thập số liệu - Để ước lượng tham số cần số liệu mẫu Số liệu nước Mỹ 1960 - 2017 Các biến: X = GDP (Gross Domestic - Độ xác số liệu ảnh hưởng đến kết Product) Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân Đơn vị: tỷ usd KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17 17 Mở đầu Bước 5: Ước lượng tham số -Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số Phương pháp bình phương nhỏ OLS Hàm hồi quy (trong) mẫu tương ứng với số liệu điều tra mẫu : Yˆt = βˆ1 + βˆ2 X t = − 299,6 + 0,72 X t Nhận xét kết KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18 18 3/6/2020 Mở đầu Bước 6: Phân tích kết - Phân tích kinh tế: phù hợp lý thuyết? - Phân tích kỹ thuật: thống kê toán học - Kết ước lượng có phù hợp lý thuyết kinh tế ? - Kiểm định giả thuyết tham số: < u/2 bác bỏ H0 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 224 224 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc Khi biến độc lập ngoại sinh chặt ▪ Hồi quy phụ: et = ( ) + 1et – + vt ▪ Nếu 1 MH gốc có TTQ bậc ▪ Dùng kiểm định T hoăc F Khi biến độc lập không ngoại sinh chặt: ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey et = (1+ 2X2t + … +kXkt ) + 1et – + vt ▪ Nếu 1 MH gốc có TTQ bậc KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 225 225 75 3/6/2020 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc p ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey: ▪ Hồi quy phụ: et =(1 + 2X2t +…+ kXkt ) + 1et – +…+ pet – p + vt H0: 𝜌1 = ⋯ = 𝜌𝑝 : TTQ đến bậc p H1: Có tự tương quan bậc ▪ Kiểm định F (thu hẹp hồi quy) ▪ Kiểm định 𝜒 : 𝜒 = 𝑛 − 𝑝 𝑅(hồi quy phụ) > 𝜒 (𝑛 − 𝑝) bác bỏ H ▪ Nếu 𝜒𝑞𝑠 𝛼 226 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 226 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ví dụ 7.1 (a) CPI phụ thuộc GGDP ▪ CPI số giá tiêu dùng, GGDP tăng trưởng GDP Dependent Var: CPI Sample: 1997Q1 2007Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable Coeficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 16.25038 4.861692 0.0000 GGDP R-squared 9.113837 0.285882 2.222636 F-statistic 4.100463 0.0002 16.81380 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 ▪ Kiểm định tượng tự tương quan qua thống kê Durbin-Watson 227 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 227 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ví dụ 7.1 (a) Đồ thị phần dư ▪ Đánh giá tượng tự tương quan qua đồ thị phần dư thu từ hồi quy 40 30 20 10 -10 -20 -30 -40 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 CPI Residuals KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 228 228 76 3/6/2020 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ví dụ 7.1 (b) Hồi quy phụ ▪ Với RESID phần dư mơ hình ban đầu, đánh giá tượng tự tương quan qua hồi quy phụ sau Nếu có tự tương quan hệ số tự tương quan ước lượng bao nhiêu? Dependent Variable: RESID Sample(adjusted): 1997:2 2007:4 Included observations: 43 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.436543 1.506507 0.953558 0.3459 RESID(-1) 0.854948 0.085942 9.947920 0.0000 R-squared 0.707061 Prob(F-statistic) 0.0000 229 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 229 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ví dụ 7.1 (c): BG test TTQ bậc ▪ Kiểm định tự tương quan qua kiểm định BG Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 88.60024 Probability 0.000000 Obs*R-squared 30.08027 0.000000 Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GGDP 17.55367 -2.334697 9.437022 1.289372 1.860086 -1.810724 0.0701 0.0775 RESID(-1) 0.885710 0.094097 9.412770 0.0000 R-squared 0.683643 Prob(F-statistic) 0.000000 230 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 230 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ví dụ 7.1 (d): BG test TTQ đến bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 26.06643 Prob F(4,38) Obs*R-squared 32.24734 Prob Chi-Square(4) 0.0000 0.0000 Test Equation: Dep Variable: RESID Included observations: 44 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable C Coefficient 18.00152 Std Error 10.38125 t-Statistic 1.734042 Prob 0.0910 GGDP -2.353099 1.402254 -1.678083 0.1015 RESID(-1) RESID(-2) 0.988964 -0.402742 0.162373 0.229719 6.090675 -1.753193 0.0000 0.0876 RESID(-3) 0.480812 0.215339 2.232810 0.0315 RESID(-4) KINHR-squared TẾ LƯỢNG – -0.088370 0.732894 Bộ mơn Tốn kinh tế – 0.173259 -0.510047 0.000000 NEUProb(F-statistic) – www.mfe.edu.vn 0.6130 231 231 77 3/6/2020 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ví dụ 7.1 (e) Thêm biến CPI(-1) Dependent Var: CPI Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -6.794821 2.383984 -2.850196 0.0069 GGDP CPI(-1) -0.143806 1.067919 0.302064 0.019241 -0.476077 55.50221 0.6366 0.0000 R-squared 0.991122 Durbin-Watson stat 1.444104 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.438711 Obs*R-squared 2.530595 Prob F(1,39) 0.1265 Prob Chi-Square(1) 0.1117 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.528360 Obs*R-squared 9.430612 Prob F(4,36) 0.0574 Prob Chi-Square(4) 0.0512 232 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 232 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Khắc phục tự tương quan ▪ Phương pháp Bình phương nhỏ tổng quát GLS (General Least Squares) ▪ Mơ hình: 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 ▪ Xét TTQ bậc 1: 𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡 (1) ( 0) ▪ Không ước lượng (1) trực tiếp, mà ước lượng mơ hình có dạng sai phân tổng quát: 𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1 = 𝛽1 − 𝜌 + 𝛽2 𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1 + (𝑢𝑡 − 𝜌𝑢𝑡−1) Hay: 𝑌𝑡∗ = 𝛽1∗ + 𝛽2 𝑋𝑡∗ + 𝜀𝑡 (2) ▪ Mơ hình (2) khơng có tự tương quan, biến độc lập ngoại sinh chặt KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 233 233 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Phương pháp GLS, FGLS ▪ Phương trình sai phân tổng quát cần giá trị , lại chưa biết ▪ Sử dụng ước lượng : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: • Từ DW: 𝜌ො = − 𝑑/2 • Từ hồi quy phụ: 𝑒𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡 • Từ ước lượng nhiều bước ▪ Với ví dụ 7.1, lấy 𝜌ො = 0.85 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 234 234 78 3/6/2020 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ví dụ 7.1 (f) Dependent Variable: CPI-0.85*CPI(-1) Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4 Included observations: 43 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 9.013537 GGDP-0.85*GGDP(-1) -0.235757 1.621201 0.025639 5.559792 -9.195202 0.0000 0.0000 R-squared 0.673441 Durbin-Watson 1.723960 F-statistic 84.55175 Prob(F-statistic) 0.000000 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.112304 Obs*R-squared 0.120389 Prob F(1,40) 0.7393 Prob Chi-Square(1) 0.7286 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 235 235 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – West • Ước lượng hệ số khơng đổi • Tính lại sai số chuẩn ▪ Thực hành với Eviews • [Equation] Estimate → Options → Heteroskedasticity Consistent Coefficient Covariance • → Newey-West KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 236 236 Chương Tự tương quan 5.7 Hiện tượng tự tương quan Ước lượng OLS Newey-West Dependent Var: CPI Sample: 1997Q1 2007Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable Coeficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 16.25038 4.861692 0.0000 GGDP 9.113837 2.222636 4.100463 0.0002 R-squared 0.285882 Mean dependent var 144.6364 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 20.73981 3.809307 0.0004 GGDP 9.113837 3.307258 2.755708 0.0086 R-squared 0.285882 Mean dependent var 144.6364 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 237 237 79 ... (e) (f) (g) -7 *** -5 *** -9 *** -8 *** C 79*** 75*** 69*** GGDP 9 .1* ** 7.7** 7.9** -0 .04 -0 .9*** 2.0 0.2 1. 2*** GGDP( -1 ) GGDP (-2 ) 2.3 CPI( -1 ) 1. 1*** 1. 3*** 1. 1*** CPI (-2 ) Adj R-sq 1. 1*** -0 .2 0.269... lin-lin 268.74 218 .47 (b) : log-log 15 1.79 11 1.37 3.30 (c) : lin-log 446.67 312 .39 11 .99 (d) : log-lin 524.88 360.99 11 .17 (e) : tương tác 19 0.32 14 7.39 5.74 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế. .. tượng kinh tế ▪ Đề xuất sách dựa phân tích dự báo 11 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11 Mở đầu Kinh tế học MH Toán kinh tế Xác suất thống kê Tin học KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ