Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 1: Hướng dẫn học với các nội dung khái niệm, phân biệt được vai trò của các biến được sử dụng trong hồi quy, thiết kế nghiên cứu với các dạng số liệu khác nhau; các bước phân tích 1 vấn đề kinh tế xã hội với công cụ Kinh tế lượng...
KINH TẾ LƯỢNG I Bộ mơn: TỐN KINH TẾ Trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN v1.0015108225 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN I Mục tiêu học phần: Học phần cung cấp kiến thức phục vụ cho việc phân tích định lượng mối quan hệ biến số kinh tế xã hội sử dụng mơ hình hồi quy Sau học xong, người học hiểu chất phân tích hồi quy thực cách trọn vẹn quy trình phân tích hồi quy, từ xây dựng mơ hình tốt đến ứng dụng mơ hình việc đưa khuyến nghị hợp lý cho vấn đề cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh sách kinh tế vĩ mô II Nội dung nghiên cứu • Bài 1: Hướng dẫn học • Bài 2: Mô hình hồi quy đơn • Bài 3: Mơ hình hồi quy bội • Bài 4: Suy diễn từ mơ hình hồi quy • Bài 5: Phân tích hồi quy với biến định tính • Bài 6: Đánh giá khuyết tật III Tài liệu tham khảo Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0015108225 BÀI HƯỚNG DẪN HỌC ThS Nguyễn Hải Dương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0015108225 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nghiên Chi tiêu (CT)Thu phụ ThuThu nhập số liệu 2012 Chi tiêu cứu Thu nhập Chi tiêu nhậpthuộc Chi tiêu nhập (TN) Chi tiêu ThuVHLSS nhập Chi tiêu Thu 100 nhập hộ gia 97 đình 107 132 154 172 149 302 372 273 285 160 dân156 162 303 374 276 290 Bộ 100 liệu 118 khảo sát140mức sống cư (VHLSS – Vietnam Household Living Standard 100 119 158 163 165 164 318 378 281 312 Survey) Tổng cục Thống kê thu nhập thông tin đời sống hộ gia đình Việt Nam 114 148 148 173 155 166 297 396 277 325 (chủ viên mặt183 thu161 nhập, chi112 tiêu, giáo 126hộ 155 thành182 183 hộ) 173 294dục, việc 340làm, y 189 203nước: 201 360 tế, 177 tín dụng193 vi mô…178 Phạm vi184khảo sát khu vực 159 thành thị 294 - nông thôn, 171 217 188 186 232 185 179 385 vùng địa lý từ đồng sông Hồng đến đồng 228 sông Cửu Long 63333 tỉnh thành 175 205 205 218 241 233 242 266 280 108 142 130 157 v1.0015108225 250 171 211 210 239 190 193 337 392 294 185 215 207 254 211 195 161 113 294 213 229 210 258 211 202 213 154 309 182 236 235 267 226 220 243 203 1.333Làm nghiên cứu hệ 207nào để252 274 mối quan 298 208 Chi tiêu 224 Thu 229nhập 227 góc 347độ định 212 282 325 245 225 288 271 lượng?274 362 246 276 275 334 230 227 264 272 2.375Cần thực bước để thực bước phân tích trên? 228 306 289 344 249 239 308 358 296 có 349đặc tính 246gì ? 240 334 362 3.385Số liệu252 thu thập346 bảng 107 292 394 298 351 261 259 337 380 Hãy tìm tình tương tự tình kinh tế xã hội? 117 278 396 304 361 236 263 336 392 143 135 134 281 364 233 265 345 394 148 169 144 293 370 248 284 360 398 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập 97 100 100 114 126 177 171 175 205 205 218 241 233 242 266 280 108 142 130 157 107 118 119 148 155 193 217 250 294 294 309 333 347 362 375 385 107 117 143 148 132 140 158 148 182 178 188 171 185 213 182 207 212 246 228 252 292 278 135 169 154 160 163 173 183 184 186 211 215 229 236 252 274 276 306 346 394 396 134 144 172 156 165 155 173 189 232 210 207 210 235 274 282 275 289 296 298 304 281 293 149 162 164 166 183 203 228 239 254 258 267 298 325 334 344 349 351 361 364 370 302 303 318 297 161 201 185 190 211 211 226 208 245 230 249 246 261 236 233 248 372 374 378 396 112 159 179 193 195 202 220 224 225 227 239 240 259 263 265 284 273 276 281 277 294 294 333 337 161 213 243 229 288 264 308 334 337 336 345 360 285 290 312 325 340 360 385 392 113 154 203 227 271 272 358 362 380 392 394 398 v1.0015108225 MỤC TIÊU Sau học xong này, sinh viên cần đảm bảo yêu cầu sau: • Hiểu rõ khái niệm, phân biệt vai trò biến sử dụng hồi quy, thiết kế nghiên cứu với dạng số liệu khác • Nắm bước phân tích vấn đề kinh tế xã hội với công cụ Kinh tế lượng • Nắm ý tưởng toán ước lượng kiểm định áp dụng chương sau v1.0015108225 NỘI DUNG Khái niệm Kinh tế lượng Phương pháp luận Số liệu dùng cho phân tích Nhắc lại Thống kê tốn v1.0015108225 KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG 1.1 Khái niệm 1.2 Mục đích Kinh tế lượng v1.0015108225 1.1 KHÁI NIỆM Định nghĩa 1.1: Kinh tế lượng có nghĩa đo lường kinh tế Định nghĩa 1.2: Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho số liệu kinh tế để củng cố mặt thực nghiệm cho mơ hình nhà kinh tế đề xuất để tìm lời giải số cụ thể (G Tintner – 1968) Định nghĩa 1.3: Phân tích mặt lượng với tượng kinh tế dựa phát triển lý thuyết quan sát thực tế, thông qua phương pháp suy đốn thống kê thích hợp (P A Samuelson, T C Koopmans – 1954) Định nghĩa 1.4: Kinh tế lượng xem khoa học xã hội cơng cụ lý thuyết kinh tế, tốn học suy diễn thống kê sử dụng để phân tích vấn đề kinh tế (Arthur S Goldberger - 1964) v1.0015108225 ĐỊNH NGHĨA VỀ KINH TẾ LƯỢNG v1.0015108225 10 4.2 QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn Biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất: với ∀ ∈ v1.0015108225 30 4.2 QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn chuẩn hóa Biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất: với ∀ ∈ v1.0015108225 31 4.2 QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn chuẩn hóa Hàm phân phối xác suất biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn chuẩn hóa: (u ) 2 u e t2 dt Bảng giá trị hàm biến ngẫu nhiên U ~ N(0 ; 1) v1.0015108225 32 4.2 QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn chuẩn hóa Giá trị tới hạn phân phối chuẩn chuẩn hóa, ký hiệu Bảng giá trị tới hạn v1.0015108225 : biến ngẫu nhiên U ~ N(0 ; 1) 33 4.2 QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối Khi bình phương Giả sử có biến ngẫu nhiên đó: 1, … , độc lập phân phối chuẩn chuẩn hóa, n χ X i2 χ n i 1 Bảng giá trị tới hạn χ α n v1.0015108225 34 4.2 QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối Student Giả sử có biến ngẫu nhiên độc lập ~ 0; ~ , đó: ~ Bảng giá trị tới hạn t αn v1.0015108225 35 4.2 QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối Fisher Snedecore Giả sử có biến ngẫu nhiên độc lập ~ ~ , đó: X1 n F F n1 , n2 X2 n2 Bảng giá trị tới hạn v1.0015108225 , ) 36 4.3 BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ Bài toán Uớc lượng Lý thuyết Xác suất Thống kê Toán Kinh tế lượng Đối tượng nghiên cứu Biến ngẫu nhiên X Sự phụ thuộc biến ngẫu nhiên Y vào X Tham số tổng thể Tham số : ví dụ Tham số : ví dụ Mẫu ngẫu nhiên , ,…, , , ,…, Mẫu cụ thể , ,…, , , ,…, Thống kê mẫu ngẫu nhiên , , , ,…, Thống kê mẫu cụ thể v1.0015108225 ,…, , ,…, , , ,…, , , , , 37 4.3 BÀI TỐN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ • Để ước lượng khoảng tin cậy cho tham số cần nghiên cứu, ta xây dựng khoảng thống kê , cho với mức xác suất cho trước , ta có: • Khoảng thống kê • Mức xác suất • v1.0015108225 , gọi khoảng tin cậy tham số gọi độ tin cậy gọi độ dài khoảng tin cậy 38 4.4 BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH THAM SỐ Các bước kiểm định giả thuyết thống kê: Bước 1: Thành lập giả thuyết H0 Ví dụ: H0: Bước 2: Thành lập giả thuyết H1 Ví dụ: H1: Bước 3: Xác định mức ý nghĩa α Bước 4: Chọn tiêu chuẩn thống kê kiểm định thích hợp, xác định giá trị giới hạn miền bác bỏ H0 Bước 5: Tính tốn giá trị thực nghiệm (giá trị quan sát) thống kê kiểm định dựa số liệu mẫu cụ thể Bước 6: Ra định: Nếu giá trị tính tốn rơi vào miền bác bỏ H0 định bác bỏ H0 Ngược lại kết luận chưa có sở bác bỏ H0 v1.0015108225 39 GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Làm để nghiên cứu mối quan hệ Chi tiêu Thu nhập góc độ định lượng? Cần lượng hóa mối quan hệ phụ thuộc Chi tiêu (CT) vào Thu nhập (TN) thông qua mô hình Kinh tế lượng = 1+ + Cần thực bước để thực bước phân tích trên? Bước 1: Xây dựng mơ hình Tốn biểu diễn mối quan hệ thích hợp Chi tiêu phụ thuộc vào Thu nhập Bước 2: Thu thập số liệu (trình bày bảng số liệu tình khởi động) Bước 3: Ước lượng tham số mơ hình phương pháp thích hợp Bước 4: Kiểm định lại mối quan hệ phụ thuộc Chi tiêu vào Thu nhập thông qua giả thuyết thống kê Bước 5: Đưa dự báo đề xuất dựa kết phân tích v1.0015108225 40 GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Số liệu thu thập bảng có đặc tính ? Số liệu bảng có đặc điểm số liệu chéo, thu thập từ đối tượng khác thời điểm (Số liệu Chi tiêu Thu nhập 100 hộ gia đình năm 2012) Hãy tìm tình tương tự tình kinh tế xã hội? Tùy thuộc vào nhu cầu nghiên cứu, học viên tiến hành phân tích mối quan hệ phụ thuộc tình khác kinh tế xã hội: Lượng bán hàng hóa phụ thuộc vào giá bán hàng hóa Lạm phát quốc gia phụ thuộc vào cung tiền thị trường tiền tệ Lượng tiền đầu tư nước quốc gia phụ thuộc vào lãi suất Doanh thu phụ thuộc vào sách quảng cáo tiếp thị cơng ty v1.0015108225 41 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Số liệu dùng cho phân tích mơ hình Kinh tế lượng là: A số liệu chéo B số liệu thời gian C số liệu hỗn hợp D số liệu biến kinh tế xã hội Trả lời: • Đáp án là: D số liệu biến kinh tế xã hội • Giải thích: Các phương án A, B, C dạng khác số liệu kinh tế xã hội dùng cho phân tích mơ hình Kinh tế lượng v1.0015108225 42 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Bài toán sau không thuộc công việc phân tích kinh tế thơng qua mơ hình Kinh tế lượng? A Ước lượng quan hệ phụ thuộc doanh thu chi phí đầu tư doanh nghiệp B Kiểm định phụ thuộc lượng bán smartphone vào chi phí quảng cáo doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động C Dự báo mức tăng trưởng GDP dựa thông tin xuất nhập quốc gia D Ước lượng thu nhập trung bình người lao động Hà Nội dựa thông tin thu nhập 1.000 lao động Hà Nội Trả lời: • Đáp án là: D Ước lượng thu nhập trung bình người lao động Hà Nội dựa thông tin thu nhập 1.000 lao động Hà Nội • Giải thích: Vì đáp án D toán ước lượng tham số nội dung Thống kê Tốn mơn học Lý thuyết Xác suất Thống kê Toán phương án A, B, C cơng việc phân tích dựa mơ hình Kinh tế lượng v1.0015108225 43 TĨM LƯỢC CUỐI BÀI • Khái niệm Kinh tế lượng: hiểu chất môn học, phân biệt môn học với phận cấu thành mơn học • Phương pháp luận giới thiệu bước cụ thể để thực nghiên cứu vấn đề kinh tế xã hội công cụ Kinh tế lượng • Số liệu dùng cho phân tích: loại số liệu đặc điểm chúng • Nhắc lại kiến thức Xác suất Thống kê Toán: ôn tập lại kiến thức biến ngẫu nhiên toán ước lượng, toán kiểm định tham số v1.0015108225 44 ... 97 10 0 10 0 11 4 12 6 17 7 17 1 17 5 205 205 218 2 41 233 242 266 280 10 8 14 2 13 0 15 7 10 7 11 8 11 9 14 8 15 5 19 3 217 250 294 294 309 333 347 362 375 385 10 7 11 7 14 3 14 8 13 2 14 0 15 8 14 8 18 2 17 8 18 8 17 1 18 5... thành 17 5 205 205 218 2 41 233 242 266 280 10 8 14 2 13 0 15 7 v1.0 015 108225 250 17 1 211 210 239 19 0 19 3 337 392 294 18 5 215 207 254 211 19 5 16 1 11 3 294 213 229 210 258 211 202 213 15 4 309 18 2 236... tốn v1.0 015 108225 KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG 1. 1 Khái niệm 1. 2 Mục đích Kinh tế lượng v1.0 015 108225 1. 1 KHÁI NIỆM Định nghĩa 1 .1: Kinh tế lượng có nghĩa đo lường kinh tế Định nghĩa 1. 2: Kinh tế lượng