Mời các bạn cùng tìm hiểu biến giả; biến định tính; mô tả biến định tính trong hồi quy; thiết lập giá trị biến; vấn đề khi phân tích hồi quy với biến định tính;... được trình bày cụ thể trong Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT SÀI GÒN KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến & giảdoanh tuyến tính Khoa Kinh tế & Quản giả trị Kinh KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính NỘI DUNG MƠN HỌC Giảng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ PGS TS Nguyễn Thống Tél (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Chương 1: Thống kê mô tả & Phân phối xác suất (ôn) Chương 2: Kiểm định giả thiết thống kê Chương 3: Hồi quy tuyến tính (HQTT) đơn Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Chương 5: Hồi quy tuyến tính với biến giả & giả tuyến tính Chương 6: Đánh giá chất lượng hồi quy Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Chương 8: Giới thiệu phần mềm SPSS áp dụng cho HQTT & Chuỗi thời gian PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính HỒI QUY TUYẾ TUY ẾN TÍ TÍNH NH BỘ BỘI VỚI BIẾN GIẢ & HỒI QUY GIẢ TUYẾN TÍNH BIẾ BI ẾN GIẢ (BI BIẾ ẾN CHỈ BÁO, BÁO, DUMMY) PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính BIẾN CHỈ BÁO BiÕn chØ báo sử dụng trường hợp biến giải thích có dạng biến cục tác dụng lên biến nghiên cứu Ví dụ 3: Kết kinh doanh 10 năm cuối Công ty Z sau với: Dso : doanh thu ; Pub : chi phÝ qu¶ng c¸o ; Promo : tû lƯ gi·m gi¸ ; Xhoi : yÕu tè x· héi PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống Naêm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dso (100tr.) Pub (tr.) 49 41 40 32 41 38 46 40 52 40 57 42 53 44 35 46 65 50 64 55 PGS TS Nguyễn Thống Promo (%) 10 15 10 10 0 Xhoi 0 0 0 0 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Dso 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 Khả yếu tố xã hội năm 2003 ? 10 1994 1996 1998 2000 10 2002 2004 1994 2006 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính 16 14 12 10 1994 1998 2000 2002 2004 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính 2000 2002 2004 2006 PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống 10 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Các hệ số mơ hình “KHƠNG” có nghĩa P-value Intercept -1.6672 30.8488 -0.0540 0.95841 Pub (tr.) 1.1832 0.6440 1.8371 0.10880 Promo(%) 0.2233 0.7521 0.2970 0.77512 PGS TS Nguyễn Thống 1998 Xét trường hợp bỏ qua yếu tố xã hội Kết hồi quy tuyến tính bội “KHƠNG” kể biến yếu tố “Xã hội” (Xem E / KinhTeLuong / Hoi quy boi – Bien gia.xls) 2006 Coefficie Standard nts Error t Stat 1996 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Promo 1996 Pub 60 11 Xét trường hợp có yếu tố xã hội Kết hồi quy tuyến tính bội “CÓ” kể biến yếu tố “Xã hội” (Xem E / KinhTeLuong / Hoi quy boi – Bien gia.xls) PGS TS Nguyễn Thống 12 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Hệ số mơ hình Pub & Xhoi có nghĩa Coefficients Standard Error Bài tập: t Stat P-value Intercept 12.877 14.377 0.896 0.405 Pub (tr.) 0.979 0.297 3.295 0.017 -0.414 0.365 -1.136 0.299 -22.901 4.369 -5.242 0.002 Promo(%) Xhoi PGS TS Nguyễn Thống 13 14 PGS TS.Nguyễn Nguyễn Thống PGS Dr Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính BIẾ BI ẾN ĐỊ ĐỊNH TÍ TÍNH NH BIẾN ĐỊNH TNH Có loại biến nghiên cứu hồi quy: - Biến định lượng: Thu nhập, Doanh thu, Số lượng sản phẩm tiêu thụ - Biến định tính: Nghề nghiệp, Trình độ văn hóa, Giới tính, Đồng ý không đồng ý, Màu sắc, 15 PGS TS Nguyn Thng KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính MỖI BIẾN ĐỊNH TÍNH SẼ CĨ CÁC THỂ THỨC Ví dụ: Giới tính(Nam, Nữ) Nghề nghiệp(Cơng nhân, Trí thức, Quản lý,…) Học vấn(Khơng học, Cấp I, II, III, Đại học, Sau đại học) …… PGS TS Nguyễn Thống 16 PGS TS Nguyễn Thống 17 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính MƠ TẢ BIẾN ĐỊNH TÍNH TRONG HỒI QUY Ví dụ: Có N quan sát biến Giới tính thức Nam & Nữ PGS TS Nguyễn Thống TT N Giới tính Nam 1 1 Nữ 0 1 18 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính THIẾT LẬP GIÁ TRỊ BIẾN VẤN ĐỀ KHI PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH Từng thể thức, thường quy ước dùng để gán giá trị Ví dụ trước: Cá nhân thức Nữ, cá nhân thức Nam,… Khi thực hồi quy, thể thức có hệ số liên kết (về mặt hình thức giống biến định lượng) 19 PGS TS Nguyễn Thống “TỔNG” vectơ thể thức biến định tính LN LN vectơ [1] Ví dụ: [Nam] + [Nữ] = [1] Một vectơ thể thức tổ hợp tuyến tính thể thức lại PGS TS Nguyễn Thống 20 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Hiện tượng “ĐA CỘNG TUYẾN” hồi quy bội cần phải LOẠI BỎ tiến hành ước lượng hệ số mơ hình Trong thực hành, chọn phương pháp “loại bỏ” thể thức biến định tính tập liệu dùng để ước lượng hệ số mô hình 21 PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống 22 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính BIẾN ĐỊNH TÍNH Bài tập: Một nghiên cứu muốn tìm hiểu có hay khơng quan hệ giới tính, trình độ học vấn đến thu nhập tháng nhân viên làm việc văn phòng TP HCM Số liệu thu thập cho mẫu điển sau Thiết lập mơ hình hồi quy tuyến tính Dùng EXCEL (Data Analysis Regression) để xác định hệ số mơ hình i Y Giới tính Trinh độ Thâm niên (t/nhập) Nam Nu Không 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Hướng dẫn: Coefficients t Stat P-value Intercept 1.995 0.508 3.927 0.008 Nữ 0.614 0.539 1.140 0.298 Cấp I,II,III 1.898 0.635 2.988 0.024 Đại học & > 6.929 0.696 9.958 0.000 PGS TS Nguyễn Thống 26 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính HỒI QUY GIẢ TUYẾN TÍNH GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ Trong thực tế tượng kinh tế, kỹ thuật,… biểu diễn quan hệ phi tuyến Trong số trường hợp, quan hệ phi tuyến biến đổi thích hợp để có dạng quan hệ tuyến tính với tham số tương ứng 27 PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính 28 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính MƠ HÌNH DẠNG Ln (Logarithme) 29 PGS TS Nguyễn Thống Standard Error Đối với loại mơ hình logarithme thường hữu dạng sau: Ln(Y) = aX+ b + ei hoặcY = a Log(X) + b + ei hoặcLn(Y) = a Log(X) + b + ei với a, b thơng số mơ hình Chú ý: Ln Logarithme Neper [Ln(e) = 1] với e=2.71828… PGS TS Nguyễn Thống 30 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Giả thiết tượng nghiên cứu mơ tả phương trình có dạng sau: Mơ hình Ln(Y) =aX + b y K.A x with A Trong K & A tham số phải xác định Số liệu cặp (x,y) biết 31 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính 2.0 y K.A x Ln ( y) xLn (A ) Ln ( K ) K=2, A=0.8 1.0 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Biến đổi phương trình nêu trên: y K.A x 3.0 0.0 32 PGS TS Nguyễn Thống Gọi: Y Ln ( y) ; a Ln (A ) & b Ln (K ) [1] 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 K=2, A=1.5 PGS TS Nguyễn Thống Y ax b 33 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Với Y & x biết Dùng kỹ thuật hồi quy tuyến tính xác định a & b Xác định A & K theo [1] KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Bài tập 2: Số liệu quan sát cặp (x,y) sau (xem đồ thị sau) Dự kiến quan hệ x & y sau: x Đáp số: …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls K= A= PGS TS Nguyễn Thống 35 34 PGS TS Nguyễn Thống 1.507 1.896 PGS TS Nguyễn Thống y K.A x y 2.8 5.6 10.4 19.3 37.0 70.8 134.0 36 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Dạng đồ thị số liệu: Bài tập 3: Số liệu quan sát cặp (x,y) sau Dự kiến quan hệ x & y sau: Y 150.0 Đáp số: …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls 100.0 50.0 0.0 X 37 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính K= 4.162 A= 0.595 y K.A x x y 2.50 1.43 0.84 0.54 0.32 0.20 0.10 PGS TS Nguyễn Thống 38 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Dạng đồ thị số liệu: Y 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Mơ hình Y =aLn(X) + b X 39 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính 40 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Giả thiết tượng nghiên cứu mơ tả phương trình có dạng sau: e y K.x a with x Trong K & a tham số phải xác định Số liệu cặp (x,y) biết PGS TS Nguyễn Thống 41 e y K.x a 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 K=4, A=1.5 PGS TS Nguyễn Thống 42 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Biến đổi phương trình nêu trên: y a e K.x y a.Ln ( x ) Ln (K ) Gọi: with X Ln ( x ); b Ln (K ) Với y & x biết Y biết Dùng kỹ thuật hồi quy tuyến tính xác định a & b Xác định a & K Y ax b 43 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Bài tập 3: Số liệu quan sát cặp (x,y) sau (xem đồ thị sau) Dự kiến quan hệ x & y sau: y a Đáp số: …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls K= a= 3.91 1.507 PGS TS Nguyễn Thống e K.x x y 1.38 2.40 3.02 3.45 3.77 4.04 4.35 44 PGS TS Nguyễn Thống 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 45 46 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Giả thiết tượng nghiên cứu mơ tả phương trình có dạng sau: Mơ hình z K.x a y b a b z K.x y x , y Trong K & a, b tham số phải xác định Số liệu (z,x,y) biết 47 PGS TS Nguyễn Thống with PGS TS Nguyễn Thống 48 KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Biến đổi phương trình nêu trên: a b z K.x y Ln (z) a.Ln ( x ) b.Ln ( y) Ln (K ) Gọi: Đáp số: …/KinhTeLuong/ Hoi quy phi tuyen.xls Z Ln (z ); X Ln ( x ); Y Ln ( y); c Ln (K ) K= a b Z aX bY c 49 PGS TS Nguyễn Thống Bài tập 4: Số liệu quan sát cặp (z,x,y) sau (xem đồ thị sau) Dự kiến quan hệ x & y sau: z K.x a y b 3.999 1.55 0.854 z 3.53 8.74 8.51 25.42 21.91 9.93 14.53 x 1.52 3.18 2.05 3.95 3.52 2.06 2.45 y 0.41 0.32 0.68 0.73 0.78 0.85 0.88 50 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính KINH TẾ LƯỢNG Chương 5: HQTT với biến giả & giả tuyến tính Thơng thường q