Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
1.1 KHÁI NIỆM CHƯƠNG Kinh tế lượng (Econometrics) có nghĩa “đo lường kinh tế” (A.K.R Frisch, 1930) • Kinh tế lượng kết hợp số liệu thực tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm: Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế kiểm định giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS) (Ramu Ramanathan, 2002) 4 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 1.1 KHÁI NIỆM • Ví dụ: ước lượng Các nhà phân tích quan tâm đến ước lượng cung/cầu hàng hóa, dịch vụ Cơng ty quan tâm đến ước lượng ảnh hưởng mức độ quảng cáo đến doanh thu lợi nhuận Chính quyền địa phương quan tâm đến tác động công ty đặt địa phương (nhu cầu nhà ở, việc làm, dịch vụ công cộng…) Biết phương pháp luận kinh tế lượng Nắm chất phân tích hồi quy Hiểu loại số liệu quan hệ MỤC TIÊU 5 NỘI DUNG CHƯƠNG 1.1 KHÁI NIỆM Khái niệm Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Phân tích hồi quy Các loại quan hệ Số liệu • Ví dụ: kiểm định giả thuyết Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định chiến dịch quảng cáo có làm tăng doanh thu hay khơng Các nhà phân tích quan tâm cầu co giãn hay khơng co giãn theo giá thu nhập Các nhà kinh tế học vĩ mơ muốn đánh giá hiệu sách nhà nước 3 6 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.1 KHÁI NIỆM Xác định biến số kinh tế cần khảo sát thu nhập tiêu dùng với giả thuyết kinh tế “tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập” Thiết lập mơ hình kinh tế lượng Đặt Y: biến chi tiêu tiêu dùng X: biến thu nhập U: sai số ngẫu nhiên (Vai trò U?) Mơ hình tốn: Y=α + βX (1.1) Mơ hình kinh tế lượng: Y=α + βX + U (1.2) • Ví dụ: dự báo Các cơng ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, lượng hàng tồn kho cần thiết Chính quyền dự báo thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, thương mại 7 10 10 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, nghiên cứu khác Thu thập, xử lý số liệu Thiết lập mơ hình KTL Năm 1995 GDP (X) 195567 Kiểm định giả thuyết 1996 1997 1998 213833 231264 244596 155909 165125 172498 Mơ hình ước lượng có tốt không? 1999 2000 256272 273666 176976 182420 2001 2002 2003 292535 313247 336243 190577 205114 221545 Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng tham số Khơng Có Sử dụng mơ hình: dự báo, đề sách Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) Chi tiêu tiêu dùng (Y) 142916 11 Bảng 1.1 GDP tiêu dùng cá nhân Việt Nam tính theo giá 1994 (Đv: tỷ đồng) (Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam) 11 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN • Ví dụ: Khảo sát lý thuyết thu nhập- tiêu dùng Keynes “chi tiêu tiêu dùng tăng thu nhập tăng gia tăng chi tiêu tiêu dùng không nhiều gia tăng thu nhập” Hình 1.2 Biểu đồ phân tán GDP (X) tiêu dùng cá nhân (Y) Việt Nam (1995-2003) 9 12 12 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Kiểm định giả thuyết nhằm - Xác định mức độ phù hợp mặt lý thuyết mơ hình - Xác định dạng mơ hình chẩn đốn dấu hiệu vi phạm giả thiết cổ điển mơ hình kinh tế lượng Trong ví dụ trên: - Đánh giá mức độ ý nghĩa thống kê số 0,519794 mơ hình (1.3) - Nếu mơ hình ước lượng chẩn đốn tốt sử dụng để dự báo củng cố luận kinh tế Ước lượng tham số Theo phương pháp bình phương nhỏ thơng thường (OLS- Ordinary Least Squares) Ŷi= 43,08986 + 0,519794Xi (1.3) Tại có ký hiệu Ŷi ? 13 13 16 16 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN • • • 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN (1.3) ước lượng mơ hình (1.2) sử dụng bảng số liệu bảng 1.1 khơng có thành phần nhiễu Ý nghĩa: Nếu loại trừ yếu tố nhiễu tác động thu nhập ảnh hưởng đến tiêu dùng cá nhân (xét mặt giá trị trung bình) đo lường theo biểu thức (1.3) Cụ thể: Nếu thu nhập nước tăng (hay giảm) tỷ đồng bình quân chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng (hay giảm) xấp xỉ 0,519794 tỷ đồng Dự báo Giả sử mơ hình (1.3) đánh giá tốt Sử dụng mơ hình để tính chi tiêu cá nhân Việt Nam năm 2006 GDP 2006 Việt Nam đạt 425000 tỷ đồng Ŷ2006= 43,08986 + 0,519794 *(425000) Ŷ2006 =220955 (tỷ đồng) 14 17 14 17 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN MƠ HÌNH HỒI QUY (1) Mơ hình hồi quy tuyến tính đơn Vì tác động thu nhập tiêu dùng cá nhân giải thích “xấp xỉ”? Vì: Nếu lấy mẫu khác kết ước lượng khác Kết tìm ước lượng gần cho tham số mô hình Y= α+βX +u với α β tung độ gốc hệ số chặn, độ dốc đường thẳng (gọi chung hai loại hệ số hệ số hồi quy) Y biến phụ thuộc X biến độc lập u nhiễu, số dư, sai số (2) Mơ hình hồi quy tuyến tính bội Y=α+β1X1+ β2X2++ βkXk+u 15 15 18 18 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc biến (biến phụ thuộc, biến giải thích) với hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích) Y 1 X VD: Phân tích hồi quy nhằm: - Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị biết biến độc lập - Kiểm định giả thiết chất quan hệ phụ thuộc - Dự đoán giá trị trung bình biến phụ thuộc - Kết hợp vấn đề Ví dụ khảo sát chi tiêu thu nhập 60 hộ gia đình khu vực Mỹ với giả thiết khu vực tổng thể nghiên cứu Gọi X: thu nhập hàng tuần hộ gia đình (USD) Y: mức chi tiêu tuần (USD) 19 19 22 22 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY X Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function) Là hàm hồi quy xây dựng dựa kết khảo sát tổng thể Hàm hồi qui tổng thể có dạng: E(Y/Xi) = f(Xi) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 113 125 140 160 189 185 Y 88 115 E(Y/Xi) 65 77 89 101 162 113 125 137 149 191 161 Bảng 1.2 Số liệu thu nhập chi tiêu 60 hộ gia đình 20 173 23 (Nguồn: D.N Gujarati) 20 23 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY CHI_TIEU o Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình biến Y thay đổi biến X nhận giá trị khác o Hồi quy đơn (hồi quy hai biến): PRF có biến độc lập Hồi quy bội (hồi quy nhiều biến): PRF có hai biến độc lập trở lên Hình 1.3 Biểu đồ phân tán giá trị Y (chi tiêu) theo X (thu nhập) 21 21 24 24 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Ví dụ trên, nhóm hộ có mức thu nhập 100 USD/tuần hộ thứ có mức chi tiêu Y1= 65 = E(Y/X=100) + U1 = 77 + U1 Với U1 = -12 USD Hộ thứ sáu Y6= 88= E(Y/X=100) + U6 = 77 + U6 Với U6 = 11 USD Hình 1.4 Biểu đồ phân tán giá trị trung bình Y theo X 25 25 28 28 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY • • 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Mơ hình hồi quy tổng thể dạng xác định: E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi (1.4) Dạng ngẫu nhiên: Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui (1.5) Ui : biểu thị cho ảnh hưởng yếu tố biến phụ thuộc mà khơng đưa vào mơ hình Sự tồn nhiễu do: Nhà nghiên cứu hết yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y Hoặc biết khơng thể có số liệu cho yếu tố Không thể đưa tất yếu tố vào mô hình làm mơ hình phức tạp Sai số đo lường thu thập số liệu Bỏ sót biến giải thích Dạng mơ hình hồi quy khơng phù hợp Với E(Y/Xi): trung bình Y với điều kiện X nhận giá trị Xi Yi : giá trị quan sát thứ i biến phụ thuộc Y Ui : nhiễu (sai số ngẫu nhiên, độ lệch giá trị quan sát Yi E(Y/Xi)) β1,, β2: tham số, hệ số hồi quy 26 26 29 29 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Hàm hồi quy tuyến tính hiểu hồi quy tuyến tính tham số Ví dụ hàm hồi quy tuyến tính β1: hệ số chặn, hệ số tự do, tung độ góc, cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y biến độc lập X nhận giá trị β2 : hệ số góc, độ dốc, cho biết giá trị trung bình Y thay đổi (tăng, giảm) đơn vị giá trị X tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác khơng đổi Ví dụ hàm khơng phải hồi quy tuyến tính 27 27 30 30 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ Quan hệ thống kê quan hệ hàm số Quan hệ thống kê: ứng với giá trị biến độc lập có nhiều giá trị khác biến phụ thuộc -> phản ánh mối quan hệ khơng xác- > đối tượng phân tích hồi quy VD: chi tiêu- thu nhập 60 hộ gia đình Quan hệ hàm số: biến ngẫu nhiên, ứng với giá trị biến độc lập giá trị biến phụ thuộc -> phản ánh mối quan hệ xác VD: cách tính lương bản= đơn giá lương * hệ số lương Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function) Thực tế, khơng có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc từ số liệu mẫu 31 31 34 34 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ Hàm hồi quy quan hệ nhân Quan hệ nhân quả: Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc) (nhân) (quả) Nhưng thực tế xác định rõ ràng biến quy định biến Phân tích hồi quy khơng thiết bao hàm quan hệ nhân VD: tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập thu nhập không nguyên nhân khiến người tiêu dùng PRF dạng xác định • E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi dạng ngẫu nhiên • Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui SRF dạng xác định Yˆi ˆ ˆ X i • dạng ngẫu nhiên Y i Yˆi e i ˆ ˆ X i e i 32 32 35 35 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ Hồi quy tương quan Phân tích tương quan: đo lường liên kết tuyến tính hai biến hai biến có vai trò đối xứng VD: quan hệ tương quan cao hút thuốc ung thư phổi Phân tích hồi quy: ước lượng dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc dựa giá trị xác định biến độc lập Trong đó: Ŷi : ước lượng điểm E(Y/Xi) ˆ1 , ˆ2 : ước lượng điểm β , β ei : ước lượng điểm Ui gọi phần dư (residuals) 33 33 36 36 BÀI TẬP 1.5 SỐ LIỆU Số liệu phân tích hồi quy có từ hai nguồn thu thập • Số liệu thử nghiệm: tiến hành thử nghiệm theo điều kiện định VD: trồng giống lúa ruộng thí nghiệm, thực chế độ chăm sóc giống lúa ghi chép lại số liêu liên quan đến trình sinh trưởng, khả phòng chống sâu bệnh, suất lúa • Số liệu thực tế khơng bị kiểm sốt nhà nghiên cứu VD: giá vàng, số liệu GDP… Cho mô hình Y=β1 + β2 X + U Hãy dự đốn dấu β2 theo trường hợp sau: a Mức cầu loại hàng hóa (Y) giá bán (X) b Lượng tiền mặt lưu giữ thu nhập cá nhân (Y) với mức lạm phát (X) c Lượng khách xe buýt (Y) giá bán lẻ xăng (X) 37 37 40 40 BÀI TẬP 1.1 1.5 PHÂN LOẠI SỐ LIỆU NAM 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Số liệu chuỗi thời gian: số liệu biến điều tra từ thực thể ứng với thời điểm khác VD: số VN-Index sàn HoSE từ ngày 2.1.2010 đến 15.1.2010 Số liệu chéo: số liệu biến điều tra từ thực thể khác thời điểm VD: giá vàng TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ ngày 2.1.2010 38 38 Xi 3776.3 3843.1 3760.3 3906.6 4148.5 4279.8 4404.5 4539.9 4718.6 4838 4877.5 4821 41 41 BÀI TẬP 1.1 1.5 PHÂN LOẠI SỐ LIỆU Số liệu hỗn hợp (số liệu bảng) Là kết hợp hai dạng VD: giá vàng SJC bán tuần từ 8.2.2010 đến 12.2.2010 TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng Chất lượng số liệu phụ thuộc nhiều yếu tố: - Vấn đề sai số trình thu thập số liệu - Hiệu phương pháp điều tra chọn mẫu - Mức độ tổng hợp bảo mật số liệu Vẽ đồ thị phân tán với trục tung Y, trục hoành X cho nhận xét Ngồi GDP, có yếu tố (hay biến nào) ảnh hưởng đến chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân 39 39 Yi 2447.1 2476.9 2503.7 2619.4 2746.1 2865.8 2969.1 3052.2 3162.4 3223.3 3260.4 3240.8 42 42 BÀI TẬP 1.2 nam 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 hoa_ky 1.5 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 2.8 2.8 4.2 5.9 4.3 3.6 6.2 10.9 9.2 5.8 6.4 7.6 11.4 13.6 Anh 3.4 4.5 2.5 3.9 4.6 3.7 2.4 4.8 5.2 6.5 9.5 6.8 8.4 16 24.2 16.5 15.9 8.3 13.4 18 nhat 3.6 5.4 6.7 7.7 3.9 6.5 5.5 5.1 7.6 6.3 4.9 12 24.6 11.7 9.3 8.1 3.8 3.6 duc 1.5 2.3 4.5 2.3 3.4 3.5 1.5 18 2.6 3.7 5.3 5.4 7 5.9 4.5 3.7 2.7 4.1 5.5 phap 3.6 3.4 4.7 4.8 3.4 2.6 2.7 2.7 4.5 6.4 5.5 5.5 5.9 7.5 14 11.7 96 94 91 10.7 13.343 43 BÀI TẬP 1.2 Vẽ đồ thị phân tán tỷ lệ lạm phát cho quốc gia theo thời gian (trục hoành thời gian trục tung tỷ lệ lạm phát); cho nhận xét 44 44 ... 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 220 240 260 55 65 79 80 10 2 11 0 12 0 13 5 13 7 15 0 60 70 84 93 10 7 11 5 13 6 13 7 14 5 15 2 65 74 90 95 11 0 12 0 14 0 14 0 15 5 17 5 70 80 94 10 3 11 6 13 0 14 4 15 2 16 5 17 8 75 85 98 10 8... 17 8 75 85 98 10 8 11 8 13 5 14 5 15 7 17 5 18 0 11 3 12 5 14 0 16 0 18 9 18 5 Y 88 11 5 E(Y/Xi) 65 77 89 10 1 16 2 11 3 12 5 13 7 14 9 19 1 16 1 Bảng 1. 2 Số liệu thu nhập chi tiêu 60 hộ gia đình 20 17 3 23 (Nguồn: D.N... 2447 .1 2476.9 2503.7 2 619 .4 2746 .1 2865.8 2969 .1 3052.2 316 2.4 3223.3 3260.4 3240.8 42 42 BÀI TẬP 1. 2 nam 19 60 19 61 1962 19 63 19 64 19 65 19 66 19 67 19 68 19 69 19 70 19 71 1972 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77