Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Lựa chọn mô hình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các thuộc tính của mô hình tốt, các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Chương 7: LUỰA CHỌN MƠ HÌNH Th.S NGUYỄN PHƯƠNG Bộ mơn Tốn kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: https://nguyenphuongblog.wordpress.com Email: nguyenphuong0122@gmail.com Ngày 11 tháng 10 năm 2015 NỘI DUNG Các thuộc tính mơ hình tốt Các tiêu đánh giá độ xác mơ hình dự báo Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Phát sai lầm kiểm định Các thuộc tính mơ hình tốt Các thuộc tính mơ hình tốt Tiết kiệm: mơ hình biểu diễn đơn giản thực khách quan −→ mơ hình đơn giản tốt Tính đồng nhất: với tập hợp liệu cho, tham số ước lượng phải Tính thích hợp: mơ hình thích hợp việc phân tích xác Tính bền vững mặt lý thuyết: việc xây dựng mơ hình, phải có sở lý thuyết −→ khơng dễ dẫn đến kết sai Có khả dự báo tốt: mơ hình chọn cho dùng để dự báo cho kết sát với thực tế Các tiêu đánh giá độ xác mơ hình dự báo Để đánh giá độ xác mơ hình hồi quy, người ta chia mẫu khảo sát thành mẫu con: ➤ Mẫu khởi động (initialization set): dùng để ước lượng mơ hình hồi quy ➤ Mẫu kiểm tra (test set): dùng để kiểm tra độ xác giá trị dự báo từ mơ hình hồi quy tìm từ mẫu khởi động Giả sử mẫu kiểm tra gồm m quan sát: - Yi : giá trị thực tế biến phụ thuộc Y ˆ i : giá trị dự báo điểm mơ hình hồi quy - ei = Y ˆ i − Yi : sai số dự báo -Y Trung bình sai số bình phương (Mean Squared Error): MSE = m e m i=1 i Căn bậc hai trung bình sai số bình √ phương (Root Mean Squared Error): RMSE = MSE Trung bình sai số tuyệt đối (Mean Absolute Error): MAE = m m |ei | i=1 Các tiêu đánh giá độ xác mơ hình dự báo Hệ số bất đẳng thức Theil (Theil Inequality Coefficient): TIC = RMSE m ˆ2 Y + m i=1 i m Y m i=1 i ˆ Y−Y Tỷ lệ độ chệch (Bias Proportion): BP = m (Yˆ i −Yi ) m i=1 Tỷ lệ phương sai (Variance Proportion): VP = (SYˆ −SY ) m (Yˆ i −Yi ) m − i=1 Tỷ lệ hiệp phương sai (Covariance Proportion): CP = 2(1−rYY ˆ )SY ˆ SY m−1 m i=1 (Yˆ i −Yi ) Các tiêu đánh giá độ xác mơ hình dự báo BP + VP + CP = ➤ Tỷ lệ độ lệch BP: cho biết trung bình giá trị dự báo sai lệch so với trung bình giá trị thực tế ➤ Tỷ lệ phương sai VP: cho biết mức độ biến thiên giá trị dự báo khác biệt so với mức độ biến thiên giá trị thực tế ➤ Tỷ lệ hiệp phương sai CP: cho biết tỷ lệ phần sai số dự báo khơng mang tính hệ thống −→ Nếu mơ hình dự báo tốt tỷ lệ chệch BP tỷ lệ phương sai VP có khuynh hướng nhỏ Ví dụ 2.1 Tệp liệu ch9vd1bis.wf1 thông tin doanh số, chi phí bán hàng chi phí quảng cáo siêu thị từ quý năm 2001 đến quý năm 2004 Chọn mẫu khởi động liệu từ quý năm 2001 đến quý năm 2003; mẫu kiểm tra liệu năm 2004 Các tiêu đánh giá độ xác mơ hình dự báo Các tiêu đánh giá độ xác mơ hình dự báo Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Xác định số biến độc lập: từ đơn giản đến tổng quát, từ tổng quát đến đơn giản Kiểm tra mơ hình có vi phạm giả thiết hay không Chọn dạng hàm Để chọn dạng hàm, ta cần dựa vào: ➤ Các lý thuyết kinh tế ➤ Các nghiên cứu thực nghiệm ➤ Đồ thị biểu diễn biến thiên dãy số liệu quan sát ➤ Phân tích chất mối quan hệ biến kinh tế Sử dụng tiêu chuẩn thông dụng để chọn mơ hình ➤ Giá trị hàm hợp lý log-likelihood (L): L = − n2 ln σ2 − n ln(2π) − u2i Giá trị L lớn mơ hình phù hợp ➤ Tiêu chuẩn AIC (Akaike info criterion): AIC = RSS e2k/n n Giá trị AIC nhỏ mơ hình phù hợp ➤ Tiêu chuẩn Schwarz (Scharz criterion): SC = RSS nk/n n Giá trị AIC nhỏ mơ hình phù hợp Phát sai lầm kiểm định Phát sai lầm kiểm định ➤ Bỏ sót biến thích hợp (Omitted Variables Test, Ramsey Test) ➤ Đưa vào mơ hình biến khơng thích hợp (Redudant Variables Test, Wald Test) ➤ Chọn dạng hàm không ➤ Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn sai số u 10 ... kiểm tra gồm m quan sát: - Yi : giá trị thực tế biến phụ thuộc Y ˆ i : giá trị dự báo điểm mơ hình hồi quy - ei = Y ˆ i − Yi : sai số dự báo -Y Trung bình sai số bình phương (Mean Squared Error):... so với trung bình giá trị thực tế ➤ Tỷ lệ phương sai VP: cho biết mức độ biến thiên giá trị dự báo khác biệt so với mức độ biến thiên giá trị thực tế ➤ Tỷ lệ hiệp phương sai CP: cho biết tỷ lệ... ta cần dựa vào: ➤ Các lý thuyết kinh tế ➤ Các nghiên cứu thực nghiệm ➤ Đồ thị biểu diễn biến thiên dãy số liệu quan sát ➤ Phân tích chất mối quan hệ biến kinh tế Sử dụng tiêu chuẩn thông dụng