Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm biến giả, mô hình có chứa biến độc lập là biến giả, mô hình có chứa biến định lượng và biến giả, ứng dụng của biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Chương 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH Th.S NGUYỄN PHƯƠNG Bộ mơn Tốn kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: https://nguyenphuongblog.wordpress.com Email: nguyenphuong0122@gmail.com Ngày 30 tháng năm 2015 NỘI DUNG Khái niệm biến giả Mơ hình có chứa biến độc lập biến giả Mơ hình có chứa biến định lượng biến giả Ứng dụng biến giả Khái niệm biến giả - Thu nhập, giá cả, chi tiêu cho loại hàng, −→ giá trị quan sát biến số −→ biến định lượng - Giá trị quan sát biến số −→ biến định tính Biến định tính biểu thị mức độ, phạm trù khác tiêu thức, thuộc tính ✓ Giới tính (nam, nữ); ✓ Vùng miền (Bắc, Trung, Nam); ✓ Khu vực sống (thành thị, nơng thơn); - Để lượng hóa biến định tính, phân tích hồi quy người ta sử dụng biến giả (dummy variable) - Biến giả nhận hai giá trị Các số dùng để phản ánh hai nhóm quan sát mang tính chất khác Khái niệm biến giả 0 D= 1 phạm trù A; khơng phải phạm trù A Ví dụ 1.1 1 ✓ Giới tính (nam, nữ) −→ D = 0 nam; nữ 0 thành thị; ✓ Khu vực sống (thành thị, nông thôn) −→ D = 1 nông thôn ✓ Vùng miền (Bắc, Trung, Nam) −→ ? ☞ Để phân biệt mức độ (2 phạm trù) −→ dùng biến giả ☞ Để phân biệt mức độ (3 phạm trù) −→ dùng biến giả ☞ Tổng quát, để phân biệt m mức độ (m phạm trù) −→ dùng m − biến giả ☞ Trạng thái sở trạng thái ứng với trường hợp mà tất biến giả nhận giá trị Trạng thái cở dùng để so sánh với trạng thái khác Mơ hình có chứa biến độc lập biến giả Ví dụ 2.1 Hồi quy thu nhập cơng chức (Y) phụ thuộc vào giới tính (D) 1 công chức i nam; Di = 0 cơng chức i nữ Mơ hình hồi quy tổng thể: Yi = β1 + β2 Di + Ui ➤ E(Yi |Di = 0) = β1 ←− Thu nhập trung bình cơng chức nữ ➤ E(Yi |Di = 1) = β1 + β2 ←− Thu nhập trung bình cơng chức nam ➤ β2 = E(Yi |Di = 1) − E(Yi |Di = 0) −→ mức chênh lệch thu nhập trung bình nam nữ H : β2 = ➤ Có phân biệt giới tính thu nhập? −→ Kđgt H : β2 H : β2 = ➤ Thu nhập trung bình nam có cao nữ? −→ Kđgt H : β2 > Hệ số biến giả dùng để so sánh trạng thái xét với trạng thái sở Mơ hình có chứa biến độc lập biến giả Ví dụ 2.2 Giả sử hàm hồi quy tổng thể thu nhập cơng chức (Y) theo giới tính sau: Yi = 5, + 1, 2Di + Ui Ví dụ 2.3 Hồi quy thu nhập công chức (Y) phụ thuộc vào khu vực làm việc (nông thôn; thành thị miền núi) 1 công chức i làm việc nông thôn; D2i = 0 công chức i làm việc khu vực khác; 1 công chức i làm việc thành thị; D3i = 0 công chức i làm việc khu vực khác Mơ hình hồi quy tổng thể: Yi = β1 + β2 D2i + β3 D3i + Ui Mơ hình có chứa biến độc lập biến giả Nông thôn Thành thị Miền núi D2 0 D3 ➤ E(Yi |D2i = D3i = 0) = β1 ←− Thu nhập trung bình cơng chức làm việc miền núi ➤ E(Yi |D2i = 1, D3i = 0) = β1 + β2 ←− Thu nhập trung bình cơng chức làm việc nông thôn ➤ E(Yi |D2i = 0, D3i = 1) = β1 + β3 ←− Thu nhập trung bình cơng chức làm việc thành thị ➤ β2 ? ➤ β3 ? ➤ Có khác biệt thu nhập công chức làm việc khu vực khác H0 : β = β = nhau? −→ Kđgt H1 : β ∨ β ➤ Kđgt H0 : β j = ←− ? H1 : β j Mơ hình có chứa biến định lượng biến giả Mơ hình ban đầu, có biến định lượng: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi ➤ Đưa thêm biến giả (có phạm trù) vào mơ hình −→ ➤ Chỉ tác động lên hệ số chặn ? ➤ Chỉ tác động lên hệ số góc ? ➤ Tác động đến hai hệ số ? ➤ Chỉ tác động lên hệ số chặn: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + β3 Di ➤ Chỉ tác động lên lên hệ số góc: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + β4 Di Xi ➤ Tác động lên hai hệ số: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + β3 Di + β4 Di Xi Mơ hình có chứa biến định lượng biến giả (a) Chỉ tác động lên hệ số chặn (b) Chỉ tác động lên lên hệ số góc (c) Tác động lên hai hệ số Mơ hình có chứa biến định lượng biến giả Ví dụ 3.1 W = 4, 35 + 1, 76D + 0, 88KN + u với 1 ➤ Di = 0 lao động ngành ngân hàng; lao động ngành khác ➤ KN: số năm kinh nghiệm (năm) ➤ W: mức lương (triệu đồng/tháng) Hãy giải thích ý nghĩa hệ số Ví dụ 3.2 W = 4, 13 − 0, 65D + 0, 91KN + 0, 54D.KN + u Hãy giải thích ý nghĩa hệ số 10 Ứng dụng biến giả ☞ So sánh hai hồi quy- tính ổn định cấu trúc mơ hình hồi quy ☞ Phân tích yếu tố mùa vụ ☞ Hồi quy tuyến tính khúc Ví dụ 4.1 Dữ liệu file ch5vd1bis.wf1 cho biết số liệu tiết kiệm thu nhập cá nhân (triệu pound) nước Anh từ năm 1946 đến 1963 Số liệu chia làm hai giai đoạn, 1946-1954 (thời kỳ tái thiết) 1955-1963 (thời kỳ hậu tái thiết) Cẩu hỏi: mối tiết kiệm thu nhập có thay đổi hai thời kỳ hay không? Ứng dụng biến giả Ví dụ 4.2 Dữ liệu file ch5vd2bis.wf1 cho biết số liệu tổng chi phí($) tổng sản lượng (tấn) Biết tổng sản lượng làm thay đổi độ dốc 5500 (tấn) 12 ... dụ 4. 1 Dữ liệu file ch5vd1bis.wf1 cho biết số liệu tiết kiệm thu nhập cá nhân (triệu pound) nước Anh từ năm 1 946 đến 1963 Số liệu chia làm hai giai đoạn, 1 946 -1 9 54 (thời kỳ tái thiết) 195 5-1 963... giải thích ý nghĩa hệ số Ví dụ 3.2 W = 4, 13 − 0, 65D + 0, 91KN + 0, 54D.KN + u Hãy giải thích ý nghĩa hệ số 10 Ứng dụng biến giả ☞ So sánh hai hồi quy- tính ổn định cấu trúc mơ hình hồi quy... Di ➤ Chỉ tác động lên lên hệ số góc: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + 4 Di Xi ➤ Tác động lên hai hệ số: E(Y|Xi ) = β1 + β2 Xi + β3 Di + 4 Di Xi Mơ hình có chứa biến định lượng biến giả (a) Chỉ tác động