Mời các bạn tham khảo bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Hồi quy với biến giả sau đây để bổ sung thêm kiến thức về bản chất của biến giả; hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.
1/2/2013 I Chương BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ Biến định lượng : giá trị thể số Ví dụ : Thu nhập, chi tiêu, chi phí, doanh thu, v.v… HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ By Tuan Anh(UEH) I Biến định tính: giá trị khơng thể số Ví dụ : Giới tính, màu sắc, tôn giáo, chất liệu,v.v… By Tuan Anh(UEH) BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ II Hồi qui với biến độc lập biến định tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Biến định tính thường biểu thị có hay khơng có tính chất mức độ khác tiêu thức thuộc tính Ví dụ : giới tính : - Nam - Nữ Ngôi nhà : - Mặt tiền - Khơng phải mặt tiền Để lượng hố biến định tính, phân tích hồi quy người ta dùng biến giả (dummy variables) By Tuan Anh(UEH) II Khu vực bán hàng : - Thành thị - Nông thôn By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập biến định tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Giả sử : Chúng ta muốn nghiên cứu tiền lương doanh nghiệp có bị ảnh hưởng vấn đề giới tính hay khơng ? ( Tức có khác biệt tiền lương nhân viên nam nữ hay không ?) II Hồi qui với biến độc lập biến định tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Di = : Nam Di = : Nữ By Tuan Anh(UEH) i Thu thập số liệu : Giới tính biến định tính nên ta dùng biến giả Di Với PRF : Yi 1 Di U i SRF : Yˆ ˆ ˆ D Hàm hồi quy có dạng : Yi (trđ/tháng) Di 5,0 4,0 3,8 3,5 … 0 … i By Tuan Anh(UEH) 1/2/2013 II Hồi qui với biến độc lập biến định tính II Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Tiến hành hồi quy hàm hai biến, giả sử ta ước lượng hàm hồi quy sau : Yi 1 Di U i Tạm thời bỏ qua sai số Ui D Y 1 Đối với nam: D Y Hồi qui với biến độc lập biến định tính Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn Lưu ý: Lựa chọn gán với giá trị Di = trở thành “lựa chọn sở” hay gọi “nhóm điều khiển” Tóm lại : Đối với nữ: 1 lương trung bình nhóm điều khiển (nhân viên nữ) 2 chênh lệch lương trung bình nhân viên nam so với nhân viên nữ By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến độc lập biến định tính By Tuan Anh(UEH) II Trường hợp biến định tính có hai lựa chọn -Vậy làm để xét xem doanh nghiệp có khác biệt tiền lương nhân viên nam nữ hay không ? Ta kiểm định giả thiết H0: 2=0 ( độ tin cậy 1-α) H1: 2 - Kiểm định cách nào? - Nếu ta đặt Di = nữ có khơng? Mơ hình thay đổi ? By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập biến định tính TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Số lựa chọn có biến định tính nhiều hai Có hai cách : Dùng biến giả có nhiều giá trị, số giá trị với số lựa chọn Dùng nhiều biến giả, biến có giá trị Cách khuyến khích Chú ý: Để khơng rơi vào bẫy biến giả số biến giả = số lựa chọn - By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến độc lập biến định tính TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Ví dụ : Nghiên cứu tiền lương trường sinh viên có phụ thuộc vào kết tốt nghiệp hay khơng Kết tốt nghiệp gồm : • Xuất sắc • Giỏi • Khá • Trung bình • Yếu Sẽ có biến giả đưa vào mơ hình ? By Tuan Anh(UEH) By Tuan Anh(UEH) 1/2/2013 Hồi qui với biến độc lập biến định tính II II TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Ta đưa biến sau: SV xuất sắc D2i = khác SV giỏi khác D3i = Thu thập số liệu, ví dụ : SV khác Yi (trđ/tháng) 5,0 4,0 3,8 3,5 … D4i = SV yếu khác D5i = Lưu ý: Nhóm ứng với giá trị D2i=D3i=D4i=D5i= nhóm điều khiển By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến độc lập biến định tính TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Hồi qui với biến độc lập biến định tính D3i D4i D5i 0 0 0 0 0 0 … By Tuan Anh(UEH) II TH biến định tính có nhiều hai lựa chọn Một mơ hình đơn giản mơ tả quan hệ tiền lương loại tốt nghiệp sau : D2i Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Yi 1 D2i 3 D3i D4i 5 D5i U i Quay lại ví dụ tiền lương , ta muốn kiểm tra xem liệu doanh nghiệp có tăng lương cho nhân viên theo thâm niên, đồng thời muốn kiểm tra xem có phân biệt tiền lương theo giới tính hay khơng ? - Ý nghĩa β1 gì? Ta lập mơ hình hồi quy với biến sau • Y : tiền lương hàng tháng nhân viên • X : Số năm kinh nghiệm • Biến giả D với Di =1 : nhân viên nam Di =0 : nhân viên nữ - Ý nghĩa β2 , β3, β4, β5 gì? By Tuan Anh(UEH) II By Tuan Anh(UEH) Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Hàm hồi quy: Yi 1 X i 3 Di U i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Hàm hồi quy: Yi 1 X i 3 Di U i Yi (trđ/tháng) Xi Di - Ý nghĩa β1 gì? 5,0 4,0 3,8 3,5 … 10 5 0 … - Ý nghĩa β2 gì? - Ý nghĩa β3 gì? Tiến hành hồi quy hàm ba biến By Tuan Anh(UEH) By Tuan Anh(UEH) 1/2/2013 II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng II Một biến định tính biến định lượng Làm để kiểm tra tiền lương có bị ảnh hưởng số năm kinh nghiệm hay không? kiểm định giả thiết H0: 2 = H1: 2 ( độ tin cậy 1-α) Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Hàm hồi quy: Yi 1 X i 3 Di U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nữ Yi 1 X i U i Làm để kiểm tra tiền lương có bị ảnh hưởng giới tính hay khơng? kiểm định giả thiết H0: 3 = H1: 3 ( độ tin cậy 1-α) Di = => Hàm hồi quy nhân viên nam Yi (1 3 ) X i U i Có thể nhận xét từ hai hàm hồi quy trên? ( xem đồ thị ) By Tuan Anh(UEH) By Tuan Anh(UEH) Hàm hồi quy NV nữ Hàm hồi quy NV nam Yi 1 X i U i Yi (1 3 ) X i U i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Y Làm để biết tốc độ tăng lương có khác nam nữ hay không? Yˆi (1 3 ) X i Ta sử dụng dạng hàm hồi quy: Yˆi 1 X i β1+β3 Yi 1 X i 3 Di X i Di U i Khi biến Xi.Di gọi biến tương tác X D β1 Số năm làm việc X By Tuan Anh(UEH) By Tuan Anh(UEH) Yi 1 X i 3 Di X i Di U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nữ II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Y Yˆi (1 3 ) ( ) X i Yi 1 X i U i Di = => Hàm hồi quy nhân viên nam Yi (1 3 ) ( ) X i U i - Ý nghĩa β1 gì? - Ý nghĩa β3 gì? - Ý nghĩa β2 gì? - Ý nghĩa β4 gì? By Tuan Anh(UEH) Yˆi 1 X i β1+β3 β1 Số năm làm việc By Tuan Anh(UEH) 1/2/2013 II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Một biến định tính biến định lượng Yi 1 X i 3 Di X i Di U i II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Nhiều biến định tính nhiều biến định lượng Nếu mơ hình có nhiều biến định tính, xác định số biến giả đưa vào mơ sau: Từ hàm hồi quy để biết tốc độ tăng lương có khác nam nữ hay khơng? kiểm định giả thiết H0: 4 = H1: 4 ( độ tin cậy 1-α) By Tuan Anh(UEH) II Hồi qui với biến độc lập định tính định lượng Nhiều biến định tính nhiều biến định lượng Ví dụ : Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên By Tuan Anh(UEH) Trong đó: n - số biến giả cần thiết đưa vào mơ hình k - số biến định tính ni - số lựa chọn biến định tính thứ i By Tuan Anh(UEH) Ví dụmức minh hoạcủa nhân viên Cho số liệu giả thiết lương (Y-trđ/năm), số năm kinh nghiệm (X) giới tính (Di=1:nam; Di=0:nữ) Yi 115 95 120 105 125 110 132 116 Xi 11 10 12 13 12 14 14 Di 1 1 Yi 125 140 147 130 128 158 145 Xi 15 15 16 16 17 18 18 Di 1 0 By Tuan Anh(UEH) Và kết hồi quy giúp rút kết luận ? Nhận xét kết hồi quy sau : By Tuan Anh(UEH) By Tuan Anh(UEH) 1/2/2013 Và kết hồi quy giúp rút kết luận ? By Tuan Anh(UEH) ... 3 ) ( ) X i U i - Ý nghĩa β1 gì? - Ý nghĩa β3 gì? - Ý nghĩa β2 gì? - Ý nghĩa 4 gì? By Tuan Anh( UEH) Yˆi 1 X i β1+β3 β1 Số năm làm việc By Tuan Anh( UEH) 1/2/2013 II Hồi qui... giả thiết lương (Y-trđ/năm), số năm kinh nghiệm (X) giới tính (Di=1:nam; Di=0:nữ) Yi 115 95 120 105 125 110 132 116 Xi 11 10 12 13 12 14 14 Di 1 1 Yi 125 140 147 130 128 158 145 Xi 15 15 16 16... Di U i Yi (trđ/tháng) Xi Di - Ý nghĩa β1 gì? 5,0 4, 0 3,8 3,5 … 10 5 0 … - Ý nghĩa β2 gì? - Ý nghĩa β3 gì? Tiến hành hồi quy hàm ba biến By Tuan Anh( UEH) By Tuan Anh( UEH) 1/2/2013 II Hồi qui