Đang tải... (xem toàn văn)
Chương 1 trình bày những nội dung nhập môn về kinh tế lượng. Chương này giới thiệu đến các bạn những nội dung về quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng, mối quan hệ trong kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.
1/2/2013 Chương LỊCH SỬ MÔN HỌC Thuật ngữ “Econometrics” sử dụng Pawel Ciompa vào năm 1910 Tuy nhiên, đến năm 1930 , với cơng trình nghiên cứu Ragnar Frisch (Na Uy) thuật ngữ “Econometrics” dùng ý nghĩa ngày hơm NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Cùng khoảng thời gian Jan Tinbergen (Hà Lan) độc lập xây dựng mơ hình kinh tế lượng Hai ông trao giải Nobel năm 1969 – giải Nobel kinh tế - với nghiên cứu kinh tế lượng by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) LỊCH SỬ MƠN HỌC Từ năm 1969 đến có giải Nobel trao cho nhà NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Econometrics – Kinh tế lượng Ước lượng, đo lường mối quan hệ kinh tế kinh tế lượng Jan Tinbergen, Ragnar Frisch - Năm 1969 Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tiễn, qua kiểm định phù hợp lý thuyết kinh tế Lawrence Klein – năm 1980 Trygve Haavelmo – năm 1989 Dự báo biến số kinh tế Daniel McFadden , James Heckman – năm 2000 Robert Engle , Clive Granger - năm 2003 by Tuan Anh (UEH) CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN by Tuan Anh (UEH) QUY TRÌNH XÂY DỰNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Lựa chọn vấn đề nghiên cứu Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mơ Thu thập số liệu Tốn học Ước lượng tham số Xác suất Xây dựng mơ hình Thống kê Khơng tốt Tin học Kiểm định Tốt Sử dụng mơ hình by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 1/2/2013 SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Có loại số liệu : SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Số liệu chéo (Cross data) : Số liệu nhiều biến số kinh tế thời điểm Số liệu theo thời gian (Time series data) : số Ví dụ : số liệu số giá năm 2005 liệu biến số kinh tế nhiều thời điểm Năm Chỉ số giá tiêu dùng Ví dụ : số liệu số giá tiêu dùng qua năm Năm Chỉ số giá tiêu dùng 2001 2002 2003 2004 2005 101,54 103,72 103,97 109,28 108,77 by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 5 SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Số liệu hỗn hợp (Panel data) : kết hợp hai loại số liệu Ví dụ : số liệu số giá qua năm 2001 101,54 Chỉ số giá vàng 105,83 Chỉ số giá USD 103,19 SỐ LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Nguồn số liệu Số liệu thực nghiệm Năm Chỉ số giá tiêu dùng 2001 2002 2003 2004 2005 101,54 103,72 103,97 109,28 108,77 Chỉ số giá vàng 105,83 118,70 126,88 112,14 110,49 Chí số giá USD 103,19 101,95 102,32 100,21 100,83 by Tuan Anh (UEH) Số liệu phi thực nghiệm by Tuan Anh (UEH) MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG a) Quan hệ hồi quy Hồi quy nghiên cứu phụ thuộc đại lượng kinh tế (biến phụ thuộc) vào hay nhiều đại lượng kinh tế khác (biến độc lập, biến giải thích ) dựa ý tưởng ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc sở giá trị biết trước biến độc lập Như vậy: Biến độc lập có giá trị xác định trước Biến phụ thuộc đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân bố xác suất by Tuan Anh (UEH) 1/2/2013 MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG b) Phân biệt quan hệ hồi quy với quan hệ khác Vì sai số U ln tồn mơ hình hồi quy ? Vì khơng biết hết yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y Vì khơng thể đưa hết yếu tố ảnh hưởng đến Y vào mơ hình ( làm mơ hình phức tạp ) Vì khơng có tất số liệu cần thiết Vì sai sót sai số trình thu thập số liệu Quan hệ hồi quy với quan hệ nhân Quan hệ hồi quy với quan hệ tương quan Quan hệ hồi quy với quan hệ hàm số Hàm số : Y f (X ) Hàm hồi quy : Y f ( X ) U Với U sai số by Tuan Anh (UEH) by Tuan Anh (UEH) 6 MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF(Population Regression Function ) Là hàm hồi quy xây dựng dựa số liệu tất đối tượng cần nghiên cứu PRF : Yi f ( X 2i , X 3i , X ki ) U i Y : Biến phụ thuộc Yi : Giá trị thực tế cụ thể biến phụ thuộc X2,X3,…, Xk : Các biến độc lập X2i,X3i,…, Xki : Giá trị cụ thể biến độc lập Ui : Sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i by Tuan Anh (UEH) MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG c) Hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population Regression Function ) PRF : Yi f ( X 2i , X 3i , X ki ) U i Hoặc : E(Y | X 2i , X 3i , X ki ) f ( X 2i , X 3i , X ki ) by Tuan Anh (UEH) MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG d)Hàm hồi quy mẫu - SRF (Sample Regression Function ) Trong thực tế khó nghiên cứu tổng thể nên thơng thường người ta nghiên cứu xây dựng hàm hồi quy mẫu => Gọi hàm hồi quy mẫu SRF : Yi f ( X 2i , X 3i , X ki ) ei Với ei sai số mẫu, phần dư, ước lượng Ui SRF : Yˆi f ( X 2i , X 3i , X ki ) by Tuan Anh (UEH) ... LIỆU CHO KINH TẾ LƯỢNG Nguồn số liệu Số liệu thực nghiệm Năm Chỉ số giá tiêu dùng 20 01 2002 2003 2004 2005 10 1,54 10 3,72 10 3,97 10 9,28 10 8,77 Chỉ số giá vàng 10 5,83 11 8,70 12 6,88 11 2 ,14 11 0,49... USD 10 3 ,19 10 1,95 10 2,32 10 0, 21 100,83 by Tuan Anh (UEH) Số liệu phi thực nghiệm by Tuan Anh (UEH) MỐI QUAN HỆ TRONG KINH TẾ LƯỢNG a) Quan hệ hồi quy Hồi quy nghiên cứu phụ thuộc đại lượng kinh. .. biến số kinh tế nhiều thời điểm Năm Chỉ số giá tiêu dùng Ví dụ : số liệu số giá tiêu dùng qua năm Năm Chỉ số giá tiêu dùng 20 01 2002 2003 2004 2005 10 1,54 10 3,72 10 3,97 10 9,28 10 8,77 by Tuan Anh