Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Giới thiệu sau đây trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm kinh tế lượng, phương pháp thảo luận của kinh tế lượng, những điều quan tâm của nhà kinh tế lượng, dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng.
KINH TẾ LƯỢNG TS Nguyễn Minh Đức Nguyen Minh Duc 2009 Chương I: Giới thiệu l l l l l Khái niệm Kinh tế lượng Phương pháp luận kinh tế lượng Những điều quan tâm nhà kinh tế ượng Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng Vai trò máy vi tính phầm mềm kinh tế lượng TS Nguyễn Minh Đức 2009 Khái niệm Kinh tế lượng l l Kinh tế lượng “Econometrics” có nghĩa “đo lường kinh tế” Kinh tế lượng kết hợp toán học, thống kê lý thuyết kinh tế để: - Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm định giả thiết kinh tế học hành vi - Ước lượng quan hệ kinh tế - Dự báo hành vi biến số kinh tế TS Nguyễn Minh Đức 2009 Ứng dụng kinh tế lượng Kiểm định giả thiết l Kiểm định giả thiết tác động chương trình trợ giá làm tăng việc sản xuất hàng hoá l Kiểm chứng nhận định độ co dãn cầu theo giá cá basa fillet thị trường nội địa l Những người có sắc đẹp, có thu nhập cao Ước lượng quan hệ kinh tế l Đo lường tác động việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế l Ước lượng nhu cầu hàng hoá: nhu cầu xe tay ga Việt Nam l Phân tích tác động quảng cáo khuyến lên doanh số công ty Dự báo l Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận l Chính phủ dự báo mức lạm phát, thâm hụt ngân sách l Dự báo số VN Index giá loại cổ phiếu TS Nguyễn Minh Đức 2009 Phương pháp luận kinh tế lượng l Nêu vấn đề cần nghiên cứu giả thuyết Thiết lập mơ hình tốn giả thiết Thu thập xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thuyết Dự đoán dự báo l Dựa vào dự đốn đưa sách l l l l l TS Nguyễn Minh Đức 2009 Phương pháp luận kinh tế lượng Nêu giả thiết Lập mô hình tốn kinh tế Thu thập xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thuyết Điều chỉnh sai sót Diễn dịch kết Quyết định sách Dự báo TS Nguyễn Minh Đức 2009 Ví dụ Ví dụ 1: Tiến hành đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên kinh tế Việt Nam Nêu vấn đề cần nghiên cứu giả thuyết l Keynes cho rằng: Qui luật tâm lý sở qui TD = b + b GNP tắc trung bình, người muốn tăng tiêu dùng họ thu nhập họ tăng lên, với mức độ không nhiều mức độ gia tăng thu nhập họ TS Nguyễn Minh Đức 2009 Ví dụ Biểu diển dạng đồ thị dạng hàm sau: TD TD = b1 + b2GNP b1 GNP l l l l b1 :Tung độ gốc b2 : Độ dốc TD : Biến phụ thuộc hay biến giải thích GNP: Biến độc lập hay biến giải thích TS Nguyễn Minh Đức 2009 Ví dụ l Mơ hình tốn với dạng hàm (1.1) thể mối quan hệ tất định(deterministic relationship) tiêu dùng thu nhập quan hệ biến số kinh tế thường mang tính khơng xác Để biểu diển mối quan hệ khơng xác tiêu dùng thu nhập đưa vào thành phần sai số: (1.2) TD = b1 + b2 GNP + e Trong e sai số, e biến ngẫu nhiên đại diện cho nhân tố khác tác động lên tiêu dùng mà chưa đưa vào mơ hình l Phương trình (1.2) mơ hình kinh tế lượng Mơ hình gọi mơ hình hồi quy tuyến tính Hồi quy tuyến tính nội dung học phần l TS Nguyễn Minh Đức 2009 Thu thập xử lý số liệu Bảng 1.1 Số liệu tổng tiêu dùng GNP Việt Nam Năm Tiêu dùng TD, đồng hành Tổng thu nhập GNP, đồng hành Hệ số khử lạm phát 1986 526.442.004.480 553.099.984.896 2,302 1987 2.530.537.897.984 2.667.299.995.648 10,717 54,772 1988 13.285.535.514.624 14.331.699.789.824 1989 26.849.899.970.560 28.092.999.401.472 100 1990 39.446.699.311.104 41.954.997.960.704 142,095 1991 64.036.997.693.440 76.707.000.221.696 245,18 1992 88.203.000.283.136 110.535.001.505.792 325,189 1993 114.704.005.464.064 136.571.000.979.456 371,774 1994 139.822.006.009.856 170.258.006.540.288 425,837 1995 186.418.693.406.720 222.839.999.299.584 508,802 1996 222.439.040.614.400 258.609.007.034.368 540,029 1997 250.394.999.521.280 313.623.008.247.808 605,557 1998 284.492.996.542.464 361.468.004.401.152 659,676 TS Nguyễn Minh Đức 2009 10 Ví dụ Ước lượng tham số l l l l l Sử dụng phương pháp tổng bình phương tối thiểu thơng thường (Ordinary Least Squares) kết hồi quy sau: TD = 6.375.007.667 + 0,680GNP t [4,77] [19,23] R2 = 0,97 Ước lượng cho hệ số b1 6.375.007.667 Ước lượng cho hệ số b2 0,68 Xu hướng tiêu dùng biên kinh tế Việt Nam MPC = 0,68 Dựa theo ý nghĩa kinh tế MPC diễn giải kết hồi quy sau: Tiêu dùng tăng 0,68 ngàn tỷ đồng GNP tăng ngàn tỷ đồng Kiểm định giả thuyết l l Trị số xu hướng tiêu dùng biên tính tốn MPC = 0,68 theo phát biểu Keynes Tuy nhiên cần xác định MPC tính tốn có lớn nhỏ với ý nghĩa thống kê hay không TS Nguyễn Minh Đức 2009 11 Ví dụ Dự đốn dự báo l Dựa vào kết hồi quy dự báo phân tích tác động sách l Ví dụ dự báo GNP Việt Nam năm 2004 dự báo tiêu dùng Việt Nam năm 2004 l Ngoài biết MPC ước lượng số nhân kinh tế theo lý thuyết kinh tế vĩ mô sau: M = 1/(1-MPC) = 1/(1-0,68) = 3,125 Dựa vào dự đốn đưa sách Vậy kết hồi quy hữu ích cho phân tích sách đầu tư, sách kích cầu… TS Nguyễn Minh Đức 2009 12 Những điều quan tâm nhà kinh tế lượng l l l l Ý nghĩa kinh tế Mơ hình Độ tin cậy Dữ liệu Sự thích hợp phương pháp ước lượng Kết thu từ mơ hình khác hay phương pháp khác TS Nguyễn Minh Đức 2009 13 Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng Nguồn liệu phần quan trọng kinh tế lượng l Nguồn số liệu phương pháp thu thập số liệu cách để xác định độ tin cậy, chất lượng kết thu l Dựa vào kết đưa nhận định, dự báo đắn, phù hợp với điều kiện thực tế l Có loại liệu sau : l Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data): dãy giá trị biến thu khoảng thời gian liên tiếp Ví dụ: số liệu giá mặt hàng may mặc khoảng thời gian từ năm 1999 - 2008 l Dữ liệu chéo (Cross section data): giá trị khác biến thời điểm định Ví dụ: giá vàng vào tháng 9/2008 nước Thế giới l Dữ liệu kết hợp (Panel data): kết hợp liệu chuỗi thời gian liệu chéo Ví dụ: Sản lượng cá basa nước xuất (Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Brazil, …) thị trường Mỹ từ năm 2001-2008 TS Nguyễn Minh Đức 2009 14 Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng Dựa vào phương pháp thu thập liệu, có dạng liệu: l Dữ liệu sơ cấp: số liệu thu thập trực tiếp qua điều tra, khảo sát l Dữ liệu thứ cấp: số liệu trích dẫn từ báo cáo, tạp chí, website TS Nguyễn Minh Đức 2009 15 Vai trò máy vi tính phầm mềm kinh tế lượng l l l l Trong kinh tế lượng, máy vi tính phần mềm thống kê công cụ thiếu, giúp xử lý khối lượng lớn số liệu cho kết định lượng số Các phần mềm bảng tính (spreadsheet: Excel) có số chức tính tốn kinh tế lượng Tuy nhiên nhiều hạn chế nên chúng ứng dụng phân tích hồi qui Hiện có nhiều phần mềm thống kê chuyên dùng cho kinh tế lượng như: Limdep, SAS, SPSS, Stata, Eviews, Microfit, SHAZAM, STATPRO, AREMOS, GAUSS, BASSTAL, DATA-FIT, MATLAB, ESP, BMDP… Mỗi phần mềm có ưu khuyết điểm riêng Thơng thường SPSS dùng nghiên cứu thống kê, Limdep, SAS, Stata Eviews dùng phổ biến phân tích kinh tế lượng TS Nguyễn Minh Đức 2009 16 ... 76.707.000.2 21. 696 245 ,18 19 92 88.203.000.283 .13 6 11 0.535.0 01. 505.792 325 ,18 9 19 93 11 4.704.005.464.064 13 6.5 71. 000.979.456 3 71, 774 19 94 13 9.822.006.009.856 17 0.258.006.540.288 425,837 19 95 18 6. 418 .693.406.720... 2.667.299.995.648 10 , 717 54,772 19 88 13 .285.535. 514 .624 14 .3 31. 699.789.824 19 89 26.849.899.970.560 28.092.999.4 01. 472 10 0 19 90 39.446.699. 311 .10 4 41. 954.997.960.704 14 2,095 19 91 64.036.997.693.440...Khái niệm Kinh tế lượng l l Kinh tế lượng “Econometrics” có nghĩa “đo lường kinh tế Kinh tế lượng kết hợp toán học, thống kê lý thuyết kinh tế để: - Kiểm chứng lý thuyết kinh tế liệu thực tế kiểm