Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn Kinh tế lượng cung cấp cho người học các khái niệm, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
09/09/2014 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 1.Biế t phư ơng phá p luậ n kinh tế lượng 2.Nắm chất phân tích hồi quy 3.Hiểu cá c loại s ố liệ u c c quan hệ NHẬP MÔN KINH T TẾ LƯỢNG (ECONOMETRI (ECONOMETRICS) MỤC TIÊU NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NỘI DUNG CHƯƠNG Kinh tế lượng kết hợp số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm Khái niệm Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Phân tích hồi quy Các loại quan hệ Số liệu Ướclượng cácmối quanhệ kinhtế NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG �Đốichiếulý thuyếtkinhtế vớithựctế �Kiểmđịnh cácgiảthiết liênquanđến hànhvikinhtế Dựbáocác hànhvicủa cácbiếnsố kinhtế Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, nghiên cứu khác Thiết lập mơ hình KTL Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thiết Khơng Mơ hình ước lượng có tốt khơng? Phân tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc biến (biến phụ thuộc, bi ế n gi ả i th í ch) v i m ộ t hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích) VD: Y = + β1 β 2X Có Sử dụng mơ hình: dự báo, đề sách Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) 09/09/2014 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị biết biến độc lập Phân tích hồi quy Kiểm định giả thiết chất quan hệ phụ thuộc Dự đốn giá trị trung bình biến phụ thuộc NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình biến Y thay đổi biến X nhận giá trị khác o Hàm hồi quy tổng thể PRF Hồi quy đơn (hồi quy hai biến): PRF có biến độc lập Hồi quy bội (hồi quy nhiều biến): PRF có hai biến độc lập trở lên NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function) Là hàm hồi quy xây dựng dựa kết khảo sát tổng thể Hàm hồi qui tổng thể có dạng: E(Y/Xi) = f(Xi) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Dạng xác định Mơ hình PRF Dạng ngẫu nhiên hệ số chặn, hệ số tự do, tung độ góc Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui E(Y/Xi): trung bình Y với điều kiện X nhận giá trị Xi Yi : giá trị quan sát thứ i biến phụ thuộc Y Ui : nhiễu β1,10β2: tham số, hệ số hồi quy NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG β1 E(Y/X i) = f(Xi)= β1 + β2Xi Y cho bi ế t gi tr ị trung bình biến phụ thuộc Y biến độc lập X nhận giá trị β2 β2 hệ số góc, độ dốc cho biết giá trị trung bình Y thay đổi (tăng, gi ả m) bao nhi ê u đ n v ị giá trị X tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác không đổi β1 X 11 09/09/2014 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Ui NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG biểu thị cho ảnh hưởng yếu tố biến phụ thuộc mà không đưa vào mơ hình Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function) Sự tồn nhiễu do: � Nhà nghiên cứu hết yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y Hoặc biết có số liệu cho yếu tố � Khơng thể đưa tất yếu tố vào mơ hình làm mơ hình phức tạp � Sai số đo lường thu thập số liệu � Bỏ sót biến giải thích � Dạng mơ hình hồi quy khơng phù hợp 14 13 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Dạng xác định Mơ hình SRF Thực tế, khơng có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc từ số liệu mẫu Dạng ngẫu nhiên Yˆi = βˆ + βˆ X NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG i ˆ β2Xi Yi =Yˆ i +ei =ˆβ1 + e +i Ŷi : ước lượng điểm E(Y/Xi) : ước lượng điểm β1 , β2 ei : ướ c lư ợng ể m c Ui gọi 15phần dư (residuals) βˆ1 , βˆ2 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tuyến tính hiểu hồi quy tuyến tính tham số Ví dụ hàm hồi quy tuyến tính ⎛1 ⎞ Yi = β1 + β ⎟ ⎝X i ⎠ ⎟ +U i lnYi = β1 + β ln X i +U i Ví dụ hàm khơng phải hồi quy tuyến tính ⎛1 ⎞ lnYi = ⎟ ⎟ + β ln X i ⎝β + U i ⎠ Yi = β1 + β X i +U i 16 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy quan hệ nhân Quan hệ thống kê quan hệ hàm số 17 Quan hệ thống kê: ứng với giá trị biến độc lập có nhiều giá trị khác biến phụ thuộc Quan hệ hàm số: biến ngẫu nhiên, ứng với giá trị biến độc lập giá trị biến phụ thuộc Quan hệ nhân quả: Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc) (nhân) (quả) Phân tích hồi quy khơng thiết bao hàm quan hệ nhân 18 09/09/2014 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Một số Ví dụ Bạn biến phụ thuộc biến độc lập trongmỗicặpbiếnsauđây: • • • • • • • Chi tiêu & thu nhập Giá bán & Mức cầu sản phẩm Doanh số bán & chi phí chào hàng Thời gian tự học & kết học tập Lãi suất cho vay & mức cầu vay vốn Thâm niên công tác & thu nhập cơng nhân Diện tích nhà & giá bán nhà Hồi quy tương quan Phân tích tương quan: đo lường liên kết tuyến tính hai biến hai biến có vai trò đối xứng Phân tích hồi quy: ước lượng dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc dựa giá trị xác định biến độc lập 20 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Nguồn thu thập số liệu Số liệu ệu thử nghiệm: nghiệm tiến ến hành thử nghiệm theo heo điều đ ều kiện nhấ định đ nh Số liệu ệu thực hực tế ế 21 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Phân loại số liệu • Số liệu theo thời gian: Cùng địa phương, khác thời kỳ • Số liệu chéo: thời kỳ, khác địa phương • Số liệu hổn hợp: gồm loại • Nguồn số liệu: - thực nghiệm: kỹ thuật, khoa học tự nhiên - phi thực nghiệm: thực tế � chủ yếu dùng cho hồi qui � kinh tế, xã hội Số liệu ệu chéo Số liệu ệu hỗn hợp Chất lượng số liệu phụ thuộc 22 Số liệu cho phân tích hồi qui Số liệu ệu chuỗi chuỗ thời hờ gian Sai số ong trình nh thu hu thập hập số liệu ệu Phương pháp điều đ ều tra a chọn mẫu Mức độ tổng hợp bảo mật mậ số liệu ệu Nhược điểm số liệu Chất lượng số liệu khơng tốt, do: • Sai số quan sát, bỏ sót� Phi thực nghiệm • Sai số đo lường � Thực nghiệm • Điều tra: kỹ thuật, nghệ thuật khai thác • Thơng tin bí mật, khó thu thập 09/09/2014 Tổng thể mẫu Tổng thể • Tổng thể: chứa nhiều phần tử, có chung số đặc tính • Mẫu: phần tổng thể Toàn khoảng triệu cư dân HCM Toàn thể 15.000 SV trường ĐH Tự Nhiên Tất lon bia SX từ nhà máy bia KCT Mẫu Một nhóm chọn ngẫu nhiên 1000 người Một nhóm 100 SV thuộc khoa 100 lon bia chọn ngẫu nhiên ... v ị giá trị X tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác không đổi 1 X 11 09/09/2 014 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Ui NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG biểu thị cho ảnh hưởng yếu tố biến phụ thuộc mà không đưa... hình hồi quy khơng phù hợp 14 13 NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Dạng xác định Mơ hình SRF Thực tế, khơng có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung... NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG i ˆ β2Xi Yi =Yˆ i +ei =ˆ 1 + e +i Ŷi : ước lượng điểm E(Y/Xi) : ước lượng điểm 1 , β2 ei : ướ c lư ợng ể m c Ui gọi 15 phần dư (residuals) β 1 , βˆ2 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG