Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng, phân tích hồi quy, các loại quan hệ, số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
CHƯƠNG NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỤC TIÊU Biết phương pháp luận kinh tế lượng Nắm chất phân tích hồi quy Hiểu loại số liệu quan hệ NỘI DUNG CHƯƠNG Khái niệm Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Phân tích hồi quy Các loại quan hệ Số liệu 1.1 KHÁI NIỆM Kinh tế lượng (Econometrics) có nghĩa “đo lường kinh tế” (A.K.R Frisch, 1930) • Kinh tế lượng kết hợp số liệu thực tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm: Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế kiểm định giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế (Ramu Ramanathan, 2002) 1.1 KHÁI NIỆM • Ví dụ: ước lượng Các nhà phân tích quan tâm đến ước lượng cung/cầu hàng hóa, dịch vụ Cơng ty quan tâm đến ước lượng ảnh hưởng mức độ quảng cáo đến doanh thu lợi nhuận Chính quyền địa phương quan tâm đến tác động công ty đặt địa phương (nhu cầu nhà ở, việc làm, dịch vụ cơng cộng…) 1.1 KHÁI NIỆM • Ví dụ: kiểm định giả thuyết Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định chiến dịch quảng cáo có làm tăng doanh thu hay khơng Các nhà phân tích quan tâm cầu co giãn hay không co giãn theo giá thu nhập Các nhà kinh tế học vĩ mô muốn đánh giá hiệu sách nhà nước 1.1 KHÁI NIỆM • Ví dụ: dự báo Các cơng ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, lượng hàng tồn kho cần thiết Chính quyền dự báo thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, thương mại PHƯƠNG PHÁP LUẬN Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, nghiên cứu khác Thiết lập mơ hình KTL Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thuyết Khơng Mơ hình ước lượng có tốt khơng? Có Sử dụng mơ hình: dự báo, đề sách Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN • Ví dụ: Khảo sát lý thuyết thu nhập- tiêu dùng Keynes “chi tiêu tiêu dùng tăng thu nhập tăng gia tăng chi tiêu tiêu dùng không nhiều gia tăng thu nhập” 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Xác định biến số kinh tế cần khảo sát thu nhập tiêu dùng với giả thuyết kinh tế “tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập” Thiết lập mơ hình kinh tế lượng Đặt Y: biến chi tiêu tiêu dùng X: biến thu nhập U: sai số ngẫu nhiên (Vai trò U?) Mơ hình tốn: Y=α + βX (1.1) Mơ hình kinh tế lượng: Y=α + βX + U (1.2) 10 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY • • Mơ hình hồi quy tổng thể dạng xác định: E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi (1.4) Dạng ngẫu nhiên: Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui (1.5) Với E(Y/Xi): trung bình Y với điều kiện X nhận giá trị Xi Yi : giá trị quan sát thứ i biến phụ thuộc Y Ui : nhiễu (sai số ngẫu nhiên, độ lệch giá trị quan sát Yi E(Y/Xi)) β1,, β2: tham số, hệ số hồi quy 26 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY β1: hệ số chặn, hệ số tự do, tung độ góc, cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y biến độc lập X nhận giá trị β2 : hệ số góc, độ dốc, cho biết giá trị trung bình Y thay đổi (tăng, giảm) đơn vị giá trị X tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác khơng đổi 27 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Ví dụ trên, nhóm hộ có mức thu nhập 100 USD/tuần hộ thứ có mức chi tiêu Y1= 65 = E(Y/X=100) + U1 = 77 + U1 Với U1 = -12 USD Hộ thứ sáu Y6= 88= E(Y/X=100) + U6 = 77 + U6 Với U6 = 11 USD 28 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Ui : biểu thị cho ảnh hưởng yếu tố biến phụ thuộc mà không đưa vào mơ hình Sự tồn nhiễu do: Nhà nghiên cứu hết yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y Hoặc biết có số liệu cho yếu tố Khơng thể đưa tất yếu tố vào mơ hình làm mơ hình phức tạp Sai số đo lường thu thập số liệu Bỏ sót biến giải thích Dạng mơ hình hồi quy khơng phù hợp 29 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Hàm hồi quy tuyến tính hiểu hồi quy tuyến tính tham số Ví dụ hàm hồi quy tuyến tính Ví dụ hàm khơng phải hồi quy tuyến tính 30 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function) Thực tế, khơng có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc từ số liệu mẫu 31 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY PRF dạng xác định • E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi dạng ngẫu nhiên • Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui SRF dạng xác định Yˆi ˆ ˆ X • i dạng ngẫu nhiên Y i Yˆi e i ˆ ˆ X i e i 32 1.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY Trong đó: Ŷi : ước lượng điểm E(Y/Xi) ˆ1 , ˆ2 : ước lượng điểm β , β ei : ước lượng điểm Ui gọi phần dư (residuals) 33 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ Quan hệ thống kê quan hệ hàm số Quan hệ thống kê: ứng với giá trị biến độc lập có nhiều giá trị khác biến phụ thuộc -> phản ánh mối quan hệ khơng xác> đối tượng phân tích hồi quy VD: chi tiêu- thu nhập 60 hộ gia đình Quan hệ hàm số: biến khơng phải ngẫu nhiên, ứng với giá trị biến độc lập giá trị biến phụ thuộc -> phản ánh mối quan hệ xác VD: cách tính lương bản= đơn giá lương * hệ số lương 34 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ Hàm hồi quy quan hệ nhân Quan hệ nhân quả: Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc) (nhân) (quả) Nhưng thực tế xác định rõ ràng biến quy định biến Phân tích hồi quy khơng thiết bao hàm quan hệ nhân VD: tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập thu nhập không nguyên nhân khiến người tiêu dùng 35 1.4 CÁC LOẠI QUAN HỆ Hồi quy tương quan Phân tích tương quan: đo lường liên kết tuyến tính hai biến hai biến có vai trò đối xứng VD: quan hệ tương quan cao hút thuốc ung thư phổi Phân tích hồi quy: ước lượng dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc dựa giá trị xác định biến độc lập 36 1.5 SỐ LIỆU Số liệu phân tích hồi quy có từ hai nguồn thu thập • Số liệu thử nghiệm: tiến hành thử nghiệm theo điều kiện định VD: trồng giống lúa ruộng thí nghiệm, thực chế độ chăm sóc giống lúa ghi chép lại số liêu liên quan đến q trình sinh trưởng, khả phòng chống sâu bệnh, suất lúa Số liệu thực tế không bị kiểm sốt nhà • nghiên cứu VD: giá vàng, số liệu GDP… 37 1.5 PHÂN LOẠI SỐ LIỆU Số liệu chuỗi thời gian: số liệu biến điều tra từ thực thể ứng với thời điểm khác VD: số VN-Index sàn HoSE từ ngày 2.1.2010 đến 15.1.2010 Số liệu chéo: số liệu biến điều tra từ thực thể khác thời điểm VD: giá vàng TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ ngày 2.1.2010 38 1.5 PHÂN LOẠI SỐ LIỆU Số liệu hỗn hợp (số liệu bảng) Là kết hợp hai dạng VD: giá vàng SJC bán tuần từ 8.2.2010 đến 12.2.2010 TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng Chất lượng số liệu phụ thuộc nhiều yếu tố: - Vấn đề sai số trình thu thập số liệu - Hiệu phương pháp điều tra chọn mẫu - Mức độ tổng hợp bảo mật số liệu 39 BÀI TẬP Cho mơ hình Y=β1 + β2 X + U Hãy dự đoán dấu β2 theo trường hợp sau: a Mức cầu loại hàng hóa (Y) giá bán (X) b Lượng tiền mặt lưu giữ thu nhập cá nhân (Y) với mức lạm phát (X) c Lượng khách xe buýt (Y) giá bán lẻ xăng (X) 40 ... 22 1. 3 PHÂN TÍCH HỒI QUY X 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 220 240 260 55 65 79 80 10 2 11 0 12 0 13 5 13 7 15 0 60 70 84 93 10 7 11 5 13 6 13 7 14 5 15 2 65 74 90 95 11 0 12 0 14 0 14 0 15 5 17 5 70 80 94 10 3 11 6 13 0... 15 5 17 5 70 80 94 10 3 11 6 13 0 14 4 15 2 16 5 17 8 75 85 98 10 8 11 8 13 5 14 5 15 7 17 5 18 0 11 3 12 5 14 0 16 0 18 9 18 5 Y 88 11 5 E(Y/Xi) 65 77 89 10 1 16 2 11 3 12 5 13 7 14 9 Bảng 1. 2 Số liệu thu nhập chi tiêu... 256272 273666 292535 313 247 336243 Chi tiêu tiêu dùng (Y) 14 2 916 15 5909 16 512 5 17 2498 17 6976 18 2420 19 0577 20 511 4 2 215 45 11 Bảng 1. 1 GDP tiêu dùng cá nhân Việt Nam tính theo giá 19 94 (Đv: tỷ đồng)