Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Biến giả trong phân tích hồi quy trình bày các khái niệm biến giả, sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy, ứng dụng sử dụng biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
09/09/2014 BIẾN GIẢ CHƯƠNG BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY Bi ế t c ch đ ặ t bi ế n gi ả MỤC TIÊU Nắm phương pháp sử dụng biến giả phân tích hồi quy NỘI DUNG Khái niệm biến giả Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Ứng dụng sử dụng biến giả 4.1 KHÁI NIỆM �Biến định lượng: giá trị quan sát thể hệ số �Biến định tính: thể số tính chất �Để đưa thuộc tính biến định tính vào mơ hình hồi quy, cần lượng hóa chúng => sử dụng biến giả (dummy variables) 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Ví dụ 5.1: Xét mơ hình Yi = β1 + β2Xi + β3Di + Ui với E(Y/X,D) = β1 + β2Xi + β3Di (5.1) E(Y/X,D=0) = β1 + β2Xi (5.2) (5.3) Y Tiền lương (triệu đồng/tháng) E(Y/X,D=1) = β1 + β2Xi + β3 X Bậc thợ (5.2): tiền lương trung bình cơng nhân làm D=1 cơng nhân làm khu vực tư nhân D=0 công nhân làm khu vực nhà nước việc khu vực quốc doanh với bậc thợ X (5.3): tiền lương trung bình cơng nhân làm việc khu vực tư nhân với bậc thợ X D gọi biến giả mơ hình 09/09/2014 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Di Y β2 tốc độ tăng lương theo bậc thợ β3 chênh lệch tiền lương trung bình cơng nhân làm việc hai khu vực bậc thợ (Giả thiết mô hình: tốc độ tăng lương theo βˆ1 + βˆ βˆ βˆ1 bậc thợ hai khu vực giống nhau) X Hình 4.1 mức thu nhập bình quân tháng người lao động KVQD KVTN có bậc thợ X 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Ví dụ 4.2: Xét phụ thuộc thu nhập (Y) (triệu đồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) nơi làm việc người lao động (DNNN, DNTN DNLD) Dùng biến giả Z1 Z2 với nơi làm việc DNNN �Z1i =1 nơi làm việc nơi khác �Z1i =0 nơi làm việc DNTN �Z2i =1 nơi làm việc nơi khác �Z2i =0 �Z1i = Z2i = E(Y/X,Z1,Z2) = β1 + β2Xi + β3Z1i + β4Z2i E(Y/X,Z1=0,Z2=0) = β1 + β2Xi E(Y/X,Z1=1,Z2=0) = β1 + β2Xi + β3 E(Y/X,Z1=0,Z2=1) = β1 + β2Xi + β4 • β3 chênh lệch thu nhập trung bình nhân viên làm việc DNNN DNLD có thời gian làm việc X năm • β4 chênh lệch thu nhập trung bình nhân viên làm việc DNTN DNLD có thời gian làm việc X năm phạm trù sở 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy 10 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Ví dụ 4.3 thu nhập phụ thuộc vào trình độ người lao động (từ đại học trở lên, cao đẳng khác) 1: trình độ từ đại học trở lên 0: trường hợp khác 1: trình độ cao đẳng D2i = 0: trường hợp khác Mộtchỉtiêuchấtlượngcónphạmtrù(thuộc tính)khácnhauthìdùngn-1biếngiả D1i = 11 VD 4.4: Khảo sát lương giáo viên theo số năm giảng dạy Mơ hình: Yi = β1 + β3Xi Trong Y lương giáo viên X số năm giảng dạy xem xét yếu tố giới tính có tác động đến thu nhập khơng Z giới tính với Z=1: nam; Z=0: nữ 12 09/09/2014 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy �TH1: Lương khởi điểm gv nam nữ khác tốc độ tăng lương theo số năm giảng dạy �TH2: Lương khởi điểm tốc độ tăng lương khác �TH3: Lương khởi điểm tốc độ tăng lương khác 13 Hàm PRF: Y= β1 + β2Z + β3X + U Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : Yˆ = βˆ + βˆ X Hàm SRF ứng với nam (Z=1) : Yˆ = βˆ + βˆ + βˆ X 14 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Y TH1: Dịch chuyển số hạng tung độ gốc 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Yˆ = βˆ + βˆ + βˆ X Yˆ = βˆ + βˆ X TH2: Dịch chuyển số hạng độ dốc Hàm PRF: Y= β1 + β2X + β3(ZX) + U Với ZX gọi biến tương tác Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : βˆ + βˆ βˆ1 , βˆ , βˆ3 > Yˆ = βˆ + βˆ X βˆ Hàm SRF ứng với nam (Z=1) : X Hình 5.2 Lương khởi điểm gv nam nữ khác 15 16 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Y Yˆ = βˆ1 + βˆ2 X + βˆ3 X = βˆ1 + ( βˆ + βˆ3 ) X Yˆ = βˆ + ( βˆ + βˆ ) X Yˆ = βˆ + βˆ X 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy TH3: Dịch chuyển số hạng tung độ gốc số hạng độ dốc Hàm PRF: Y= β1 + β2Z + β3X + β4(ZX)+ U Hàm SRF ứng với nữ (Z=0) : Yˆ = βˆ + βˆ X βˆ1 , β ˆ2 , βˆ3 > Hàm SRF ứng với nam (Z=1) : βˆ X Yˆ = βˆ1 + βˆ + βˆ X + βˆ4 X = ( βˆ1 + βˆ2 ) + (βˆ3 + βˆ ) X Hình 4.3 Mức tăng lương theo số năm giảng dạy gv nam nữ khác 17 18 09/09/2014 4.3 Ứng dụng sử dụng biến giả 4.3.1 Sử dụng biến giả phân tích hồi quy biến biến phụ thuộc Y Z biến định tính Z = doanh số bán thị trường thành thị Z = doanh số bán thị trường nông thôn 5.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Y Yˆ = (βˆ1 + βˆ2 ) + (βˆ3 + β4ˆ )X Yˆ = βˆ + βˆ X βˆ + βˆ Yˆi = βˆ1 + βˆ2Zi βˆ1 , β ˆ2 , βˆ3 , βˆ4 > βˆ1 X Hình 5.4 Lương khởi điểm mức tăng lương gv nam nữ khác 19 20 Mối quan hệ doanh số bán thị trường Bảng số liệu biến thị trường sau đặt biến giả Sản lượng l bán (ngàn sản phẩm) Thị trường Y Z 37 Nông thôn 37 40 Thành thị 40 42 Thành thị 42 35 Nông thôn 35 37 Nông thôn 37 48 Thành thị 48 35 Nông thôn 35 43 Thành thị 43 45 Thành thị 45 37 Nông thôn 37 Bảng Y Z giá trị tương ứng TT Y Z 10 37 40 42 35 37 48 35 43 45 37 1 0 1 Z2 Y2 ZY Tổng ... 37 40 Thành thị 40 42 Thành thị 42 35 Nông thôn 35 37 Nông thôn 37 48 Thành thị 48 35 Nông thôn 35 43 Thành thị 43 45 Thành thị 45 37 Nông thôn 37 Bảng Y Z giá trị tương ứng TT Y Z 10 37 40 42 ... βˆ + βˆ + βˆ X 14 4.2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Y TH1: Dịch chuyển số hạng tung độ gốc 4. 2 Sử dụng biến giả mơ hình hồi quy Yˆ = βˆ + βˆ + βˆ X Yˆ = βˆ + βˆ X TH2: Dịch chuyển số hạng độ... Mộtchỉtiêuchấtlượngcónphạmtrù(thuộc tính)khácnhauthìdùngn-1biếngiả D1i = 11 VD 4. 4: Khảo sát lương giáo viên theo số năm giảng dạy Mơ hình: Yi = β1 + β3Xi Trong Y lương giáo viên X số năm giảng dạy xem xét yếu tố giới