Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính cung cấp cho người học các kiến thức: Biến định tính và Biến giả, mô hình biến độc lập là định lượng và biến giả, mô hình có biến tương tác, kiểm định sự ổn định của hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.
Chương HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH ▪ Các biến xét chương trước biến định lượng: đo lường có đơn vị ▪ Có yếu tố định tính tác động đến biến phụ thuộc, cần đưa vào mơ hình KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 71 Chương Hồi quy với biến định tính NỘI DUNG CHƯƠNG ▪ 4.1 Biến định tính Biến giả ▪ 4.2 Mơ hình biến độc lập định lượng biến giả ▪ 4.3 Mơ hình có biến tương tác ▪ 4.4 Kiểm định ổn định hàm hồi quy KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 72 Chương Hồi quy với biến định tính 4.1 BIẾN ĐỊNH TÍNH – BIẾN GIẢ ▪ Biến định tính khơng có đơn vị, mã hóa qua số, khơng phải đại lượng đo lường ▪ Biến định tính có từ phạm trù trở lên, xét biến định tính tác động đến biến phụ thuộc (định lượng) nào? ▪ Ví dụ: Giới tính (Nam, Nữ) có tác động đến Thu nhập trung bình người lao động ngành nghề khơng? Nếu có tác động KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 73 Chương Hồi quy với biến định tính 4.1 Biến định tính – biến giả Biến giả ▪ Biến phụ thuộc Y ▪ Nếu biến định tính có trạng thái A Ā ▪ Đặt biến giả D = quan sát A D = quan sát Ā ▪ Mơ hình: Y = β1 + β2D +u • Tại A: Y = β1 + β2 +u • Tại Ā: Y = +u β1 ▪ Nếu β2 0: Biến định tính có tác động đến Y KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 74 Chương Hồi quy với biến định tính 4.2 BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ ▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X ▪ Biến định tính có phạm trù A Ā ▪ Đặt D = A; D = Ā ▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + β3X + u • Tại A: Y = (β1 + β2) + β3X + u • Tại Ā : Y= β1 + β3X + u ▪ Nếu β2 : hệ số chặn khác nhau, hàm hồi quy Y theo X song song KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 75 Chương Hồi quy với biến định tính 4.3 MƠ HÌNH CĨ BIẾN TƯƠNG TÁC ▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X ▪ Biến định tính có phạm trù A Ā ▪ Đặt D = A; D = Ā ▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + β3X + β4D *X +u • Tại A: Y = (β1 + β2) + (β3 + β4)X +u • Tại Ā : Y= +u β1 + β3X • Nếu β2 : hệ số chặn khác • Nếu β4 : hệ số góc khác • Nếu β2 = β4 = : hàm hồi quy đồng KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 76 Chương Hồi quy với biến định tính 4.4 KIỂM ĐỊNH SỰ ỔN ĐỊNH ▪ Mơ hình gốc: Y = [Hệ số chặn] + [Hệ số góc]X + u ▪ Có hai phạm trù A Ā • Tại A: Y = α1 + α2X + u • Tại Ā: Y = β1 + β2X + u ▪ Kiểm định: H0: α1 = β1 α2 = β2 : H1: cặp hệ số khác ▪ H0: hàm hồi quy ổn định (stability: đồng hai trường hợp A Ā) ▪ Có thể dùng suy luận từ biến giả KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 77 Chương Hồi quy với biến định tính 4.4 Kiểm định ổn định Kiểm định Chow ▪ Trong A: mẫu kích thước n1 RSS(1) ▪ Trong Ā: mẫu kích thước n2 RSS(2) ▪ Gộp hai mẫu, kích thước n = n1 + n2 RSS ▪ Kiểm định F RSS (RSS F (1) RSS(2) ) / k (RSS(1) RSS(2) )/(n 2k ) ▪ Nếu 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓𝛼 (𝑘, 𝑛 − 2𝑘) bác bỏ H0 ▪ Thống kê F kiểm định Chow kiểm định thu hẹp biến giả KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 78 Chương Hồi quy với biến định tính Tóm tắt chương ▪ Biến định tính – phạm trù ▪ Biến giả phân tích ▪ Biến giả tương tác với biến định lượng ▪ Nhiều biến giả ▪ Sự đồng hàm hồi quy KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 79 ... động đến Y KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 74 Chương Hồi quy với biến định tính 4. 2 BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ ▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X... quy KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 72 Chương Hồi quy với biến định tính 4. 1 BIẾN ĐỊNH TÍNH – BIẾN GIẢ ▪ Biến định tính khơng có đơn vị, mã hóa qua số, khơng phải đại lượng. . .Chương Hồi quy với biến định tính NỘI DUNG CHƯƠNG ▪ 4. 1 Biến định tính Biến giả ▪ 4. 2 Mơ hình biến độc lập định lượng biến giả ▪ 4. 3 Mơ hình có biến tương tác ▪ 4. 4 Kiểm định ổn