3.3. KIẾN NGHỊ:
3.3.2.4.Góp ý về khung đo lường tính điểm tín dụng đối với KHCN:
Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 yêu cầu các NHTM phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thơng tư định nghĩa về Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là hệ thống gồm các bộ chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, các quy trình đánh giá khách hàng trên cơ sở định tính và định lượng về mặt tài chính, tình hình kinh doanh, quản trị, uy tín của khách hàng. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phải được xây dựng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau, kể cả các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng và những người có liên quan của đối tượng này.
Hiện nay ngoài việc nhận định khách hàng vay theo quan điểm của cán bộ, rất nhiều NHTM sử dụng những tiêu chí tài chính và phi tài chính để phân loại khách hàng vay cá nhân trước khi ra quyết định cho vay. Các hệ thống tính điểm tương đối đa dạng nhưng mục tiêu chính yếu là giúp NHTM đánh giá, thẩm định khách hàng tồn diện trước, trong và sau khi cấp tín dụng, là cơng cụ để phân loại nợ theo chuẩn quốc tế cũng như làm căn cứ để định giá theo rủi ro. Tuy nhiên, nhìn chung các NHTM Việt Nam vẫn đang trong q trình xây dựng, hồn thiện và đưa vào sử dụng các hệ thống tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng nội bộ. Việc xếp hạng này chủ yếu nhằm phục vụ quá trình thẩm định, ra quyết định cấp tín dụng và thường là những thơng tin nội bộ, khơng phổ biến ra bên ngồi. Vì vậy, có thể dẫn đến những kết luận thiếu chính xác do thơng tin không đầy đủ, hoặc mang nặng yếu tố chủ quan.
Tại Việt Nam, ngồi Trung tâm Thơng tin tín dụng – NHNN (CIC), cịn có Cơng ty cổ phần Thơng tin tín dụng Việt Nam (PCB), cơng ty thơng tin tín dụng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, cũng đang phối hợp với đối tác chiến lược CRIF (tập đồn xếp hạng tín nhiệm của Italy) xây dựng điểm tín dụng cho thị trường Việt Nam, dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Theo PCB, điểm tín dụng khơng chỉ giúp ngân hàng quản lý rủi ro tốt hơn, cắt giảm chi phí, mà cịn giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay với chi phí thấp, nhanh chóng và cơng bằng hơn, do q trình chấm điểm được thực hiện hoàn toàn tự động dựa vào các thông tin từ hồ sơ vay vốn và báo cáo tín dụng từ trung tâm thơng tin tín dụng.
Hầu hết các NHTM lớn tại Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của XHTD, chủ động nghiên cứu triển khai trong hoạt động tín dụng.Về cơ bản việc XHTD tại các NHTM đều đã tính đến yếu tố định tính và định lượng, chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của khách hàng. Kết quả XHTD tại một số ngân hàng đã được sử dụng đề xuất cấp tín dụng và đưa ra chính sách lãi suất với khách hàng (trên cơ sở chấm điểm tín dụng dựa trên tính chất tài sản bảo đảm, phân hạng rủi ro tín dụng của khách hàng, mức độ rủi ro của ngành hàng). Một số NHTM đã được NHNN phê duyệt XHTD và cho phép thực hiện phân loại nợ theo định tính. Nhờ đó việc quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả hơn, khả năng phịng ngừa rủi ro tín dụng cũng được cải thiện và dần tiệm cận với thông lệ quốc tế.
Bên cạnh một số kết quả đạt được, XHTDNB còn những hạn chế sau:
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại các NHTM Việt Nam hiện nay đều được xây dựng theo phương pháp chuyên gia, nghĩa là việc lựa chọn, quyết định toàn bộ các yếu tố cơ bản của hệ thống xếp hạng (bộ chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu) hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của các chuyên gia thay vì dựa trên dữ liệu thống kê lịch sử và phân tích mơ hình kinh tế lượng. Kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ mang tính chủ quan và chưa thực sự là căn cứ để làm cơ sở xây dựng các thước đo lượng hóa rủi ro, hỗ trợ ngân hàng tính tốn chuẩn xác tổn
đến hạn chế trong quản trị rủi ro danh mục, định giá tín dụng, xác định khẩu vị rủi ro… của ngân hàng.
Do đây là việc xếp hạng nội bộ, mỗi ngân hàng tự xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ riêng, trong khi thiếu một khung thống nhất, dẫn đến tốn kém nguồn lực và chi phí cho mỗi ngân hàng cũng như xã hội.
Ngân hàng Nhà nước đưa ra yêu cầu đối với các NHTM về việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tuy nhiên NHNN chưa đưa ra một hệ thống quy chuẩn cho việc xây dựng hệ thống tại các NHTM, dẫn đến việc xây dựng hệ thống hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại mỗi ngân hàng theo quan điểm về rủi ro của họ. Điều này đã dẫn đến trường hợp đánh giá cùng một đối tượng khách hàng, nhưng lại có kết quả khác nhau, nhiều khi xung đột khi thực hiện phân loại nợ theo định tính (cùng 1 khách hàng, có NHTM phân loại vào nhóm nợ cao, có NHTM lại phân loại vào nhóm nợ thấp). Hiện tại ở Việt Nam, thiếu những tổ chức XHTD độc lập, cung cấp kết quả định hạng làm cơ sở tham khảo về hạng tín dụng khách hàng cho các NHTM tham chiếu. Hệ thống XHTDNB là công cụ quan trọng giúp NHTM đánh giá, thẩm định khách hàng toàn diện trước, trong và sau khi cấp tín dụng, là cơng cụ để phân loại nợ theo chuẩn quốc tế cũng như làm căn cứ để đánh giá rủỉ ro. Vì thế việc hồn thiện XHTDNB cần tập trung vào các giải pháp sau:
Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng: Nhanh chóng hồn thiện khung pháp lý đầy đủ hơn để các NHTM có căn cứ thực hiện xếp hạng tín dụng nội bộ hướng theo thơng lệ quốc tế; đưa ra một lộ trình rõ ràng đảm bảo tất cả các NHTM đều phải tn thủ, qua đó thúc đẩy cơng tác hồn thiện hệ thống XHTDNB tại mỗi ngân hàng. NHNN cần đưa ra quy định mọi hệ thống XHTDNB của các NHTM đều phải trình NHNN và chỉ được áp dụng chính thức khi nhận được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ trong các hệ thống xếp hạng tại mỗi ngân hàng. Song song
với việc các NHTM xây dựng, hoàn thiện XHTDNB, nhà nước nên có chính sách phát triển các đơn vị xếp hạng tín dụng độc lập làm cơ sở tham chiếu chung trong công tác xếp hạng tín dụng. Kinh nghiệm của nhiều nước trong khu vực cho thấy, cần phải hình thành các tổ chức định mức tín dụng khơng do nhà nước quản lý, tổ chức này hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp cổ phần, để hạn chế việc chi phối của tổ chức hay cá nhân, làm sai lệch kết quả xếp hạng.
Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đồng bộ: Hệ thống XHTDNB chuẩn mực đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu. NHNN cần xây dựng hệ thống thơng tin khách hàng đồng bộ, có khả năng lưu trữ dữ liệu đa chiều và theo lịch sử. Một điểm lưu ý quan trọng là chất lượng thơng tin/dữ liệu phải đầy đủ chính xác và được cập nhật kịp thời.
Hồn thiện mơ hình tổ chức và nhân sự: Chất lượng của XHTDNB phụ thuộc lớn vào mơ hình tổ chức và đội ngũ nhân sự của chính NHTM. Do đó NHNN cần yêu cầu NHTM hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng tuân thủ các nguyên lý về quản trị doanh nghiệp đảm bảo phân tách rõ trách nhiệm giữa các bộ phận liên quan trong việc quản lý rủi ro và tránh xung đột lợi ích. Phải lưu ý việc phân quyền độc lập, kiểm soát chéo và tách biệt giữa các vòng kiểm sốt để đảm bảo tính độc lập, khách quan của cơng tác XHTDNB. Bên cạnh đó, các cán bộ xây dựng hệ thống XHTD phải chuyên sâu nghiệp vụ để ứng dụng các mơ hình trong việc phân tích, quản lý rủi ro.
Giám sát việc triển khai và ứng dụng XHTD trong hoạt động tín dụng: Để đảm bảo hệ thống XHTDNB khơng ngừng được hồn thiện và nâng cao chất lượng với mục đích quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả, NHNN cần định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc tuân thủ các quy định XHTD, đảm bảo chất lượng thông tin đầu vào nhằm ngăn ngừa những sai sót do
vơ tình hay cố ý đánh giá khách hàng theo ý kiến chủ quan của của các NHTM nhằm làm sai lệch tình hình thực tế của khách hàng.