6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ TỪNG BIẾN
Mẫu nghiên cứu được thu thập bao gồm 26 NHTMCP tại Việt Nam. Dữ liệu thu thập từ năm 2009 – 2014, tất cả bao gồm 156 mẫu quan sát dưới dạng dữ liệu bảng cân bằng. Thống kê mô tả chuỗi dữ liệu của các biến trong mô hình nghiên cứu như sau:
Bảng 4.1: Thống kê mô tả hệ số ROA và DTE bình quân
Chỉ tiêu ROA DTE
Giá trị trung bình 0,01159 9,62708
Giá trị lớn nhất 0,05566 32,21227
Giá trị nhỏ nhất 0,00010 0,72543
Độ lệch chuẩn 0,00806 4,65064
Số quan sát 156 156
Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính
Thống kê mô tả hệ số DTE bình quân ở bảng 4.1 cho thấy mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của các NHTM rất lớn thể hiện qua giá trị trung bình của hệ số DTE là 9,62708. Tuy nhiên, khoảng biến thiên của hệ số DTE khá lớn, vẫn có ngân hàng có đòn bẩy tài chính thấp (DTE=0,72543). Nếu sử dụng nợ có hiệu quả, đòn bẩy tài chính tạo ra nhiều
cơ hội gia tăng lợi nhuận ngân hàng nhờ lợi ích từ lá chắn thuế, nhưng đó sẽ là thách thức đối với sự an toàn trong hoạt động của các ngân hàng.
Thống kê mô tả của suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) cho thấy ROA bình quân của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009 - 2014 đạt 0,01159 hay 1,159%. Khoảng biến thiên của các hệ số này khá lớn thể hiện qua mức độ chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Nhìn chung không có ngân hàng nào bị lỗ trong giai đoạn vừa qua nhưng vẫn có những ngân hàng không đạt được hiệu quả kinh doanh như mong đợi, lợi nhuận trung bình của các ngân hàng rất thấp.
Bảng 4.2: Thống kê mô tả các đặc trưng của các ngân hàng
Chỉ tiêu SIZE PTL NNIM LISTED
Giá trị trung bình 14,34471 0,01352 0,00697 0,29487 Giá trị lớn nhất 16,77219 0,03459 0,05071 1,00000 Giá trị nhỏ nhất 11,99146 0,00432 -0,01081 0,00000
Độ lệch chuẩn 1,07877 0,00541 0,00687 0,45745
Số quan sát 156 156 156 156
Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính
Quy mô giữa các ngân hàng không đồng đều, thể hiện qua giá trị lớn nhất (16,77219), giá trị nhỏ nhất (11,99146) và độ lệch chuẩn (1,07877). Chất lượng tín dụng thể hiện qua tỷ lệ dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ, tỷ lệ này có giá trị trung bình là 1,35%, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất đạt lần lượt là 3,46% và 0,43%. Chất lượng tín dụng là một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay đối với các NHTM khi mà nợ xấu ở mức cao do hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính 2008 như được trình bày ở chương 2.
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên của các ngân hàng đạt trung bình 0,7% mỗi năm. Con số này cho thấy, các NHTMCP Việt Nam vẫn chưa khai thác được tiềm năng ở thị phần dịch vụ. Đa số nguồn thu nhập hiện nay của NHTM Việt Nam là từ hoạt động tín dụng, một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, mảng dịch vụ ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh
ngày càng gay gắt, việc đa dạng và phát triển các dịch vụ ngân hàng sẽ đem lại ưu thế vượt trội, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng hiện đại, phong phú, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng sẽ thu hút được khách hàng đến với mình. Yếu tố niêm yết được xem xét trong mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Hiện nay tại Việt Nam chỉ có 9 NHTMCP được niêm yết trong số gần 40 ngân hàng. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa phát triển và các ngân hàng còn quan ngại trong việc công bố thông tin khi phải niêm yết.
Bảng 4.3: Thống kê mô tả các yếu tố thị trường
Chỉ tiêu HHI INF
Giá trị trung bình 0,09433 9,37000 Giá trị lớn nhất 0,10437 18,13000 Giá trị nhỏ nhất 0,08841 4,09000
Độ lệch chuẩn 0,00550 4,60650
Số quan sát 156 156
Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài chính
Bảng 4.3 là thống kê mô tả các yếu tố thị trường bao gồm chỉ số HHI thể hiện mức độ cạnh tranh của các ngân hàng và chỉ số lạm phát của nền kinh tế. Đây là các yếu tố được dự kiến là có tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2014.
Diễn biến của lạm phát trong giai đoạn 2009 – 2014 khá phức tạp. Chỉ số lạm phát có giá trị cao nhất là 18,13% vào năm 2011 và giá trị thấp nhất là 4,09% vào năm 2014. Chỉ số tập trung thị trường tiền gửi cho thấy mức độ cạnh tranh của ngành ngân hàng khá cao khi mà có quá nhiều ngân hàng gia nhập vào ngành. Quá trình hợp nhất và sáp nhập diễn ra trong giai đoạn này là xu thế phát triển mang tính tất yếu khách quan. Hoạt động ngân hàng đang ngày càng tự do hơn, môi trường kinh doanh ngân hàng mang tính cạnh tranh ngày càng cao và phức tạp, đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập tài chính quốc tế.